这是一个对价格时间序列进行统计分析的工具。
对于一个时间超过三年的价格时间序列,短时间里人脑是很难处理完成的,把图放大了看不到局部、不知道具体价格,把图缩小了又容易一叶障目,还有如何用肉眼去区别不同年份的价格情况等等,都是常人难以做到的。
于是为了快速了解一个时间序列的基本情况,写了下相关的代码,可以快速统计一个表格里的时间序列信息,详细的结果与应用可以看这篇文章.
如何使用
- 环境:有一个基于python的编程环境(可以使用anaconda),使用jupyter打开ipynb文件。
- 数据文件:将数据文件放在.ipynb文件同目录下,里面请不要有冗余行列,请按照
Date, Open, High, Low, Close, Volume, Market Cap
排列(尽管只用到了Date和Close),区分大小写,有自己需求的请自行改写。 - 修改symbol:将symbol后面赋值为数据文件名称,按相应按键运行即可。
可以做什么
- 基础统计分析(日收益率最大值、日收益率最小值、日单向波动大于10%的时间与幅度、阳线数量、阴线数量、最大连续上涨笔数、最大连续下跌笔数)
- 连续盈亏天数柱状图
- 日收益率波动图、月收益率波动图
- 收益率分布图
- 大收益率时间分布图
- 年周期图
- 月均收益率与胜算图
- 月累计收益率图
- 循环分析诸多品种的数据
接下来可能更新什么
- 其中计算连续盈亏天数的代码运行速度较慢,以期优化
- 由于最初是写来统计比特币数据的,对于有涨跌停板制度的商品期货而言,部分地方考虑欠缺,以期优化
- 生成更多的数据(有其他感兴趣的数据可以留言)
- 制作成html,方便没有编程基础与环境的人使用
PS
在测试商品期货数据的时候,发现螺纹钢有着很显著的月份特性:
相关代码已经放入github,请自行下载。