最大回撤相关_python_数据分析_11

你知道茴字的三种写法吗？

import pandas as pd
import numpy as np
#最大回撤
a=[1,3,6,8,9,9,13,15,20,25,24,20,24,23,26]
hcv=[]
for i in range(len(a)):
    maxa=max(a[:i+1])
    hc=1-a[i]/maxa
    hcv.append(hc)
#print(hcv)
print('最大回撤率:%s' % max(hcv))

def maxdrawdown(arr):
    #最大回撤
    i = np.argmax((np.maximum.accumulate(arr) - arr)/np.maximum.accumulate(arr)) # end of the period
    j = np.argmax(arr[:i]) # start of period
    return (1-arr[i]/arr[j])

def mdd_dura(nav):
    #最大回撤持续期
    a = nav.values
    duration = 0
    maxd = 0
    enddt = np.argmax((np.maximum.accumulate(a) - a)/np.maximum.accumulate(a)) #最大回撤结束日（回撤期最低点日期）
    startdt = np.argmax(a[:enddt]) #最大回撤开始日
    timedelta = enddt - startdt #回撤期最高点到最低点时间
    print('最大回撤开始时间%s,最大回撤结束时间%s,'%(nav.index[startdt],nav.index[enddt]))
    for i in range(len(a)):
        
        maxa = max(a[:i+1])
        if a[i]<maxa:
            duration = duration + 1
            if maxd<duration:
                maxd = duration#回撤开始到再创新高时间
        else:
            duration = 0
    restore = maxd - timedelta #回撤期最低点到创新高时间
    print('最大回撤持续期%d,最大回撤恢复期%d,最大回撤整段%d'%(timedelta,restore,maxd))
b = mdd_dura(nav) ```