做空恐慌指数Python回测

最新推荐文章于 2025-02-25 13:36:38 发布
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分类专栏： 量化投资
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本文通过Python回测分析了基于VIX恐慌指数做空VIXY ETF的策略。当VIX高于特定阈值时做空，低于阈值时平仓。回测结果显示100%胜率的策略虽有吸引力，但最大回撤风险高，加上做空特有的风险如提前平仓、利息、保证金调整等因素，表明此类策略需谨慎对待。

摘要生成于 C知道 ，由 DeepSeek-R1 满血版支持， 前往体验 >

1.VIX历史走势

import pandas as pd
import numpy as np

vixy_df = pd.read_csv('stock/VIXY.csv')
vix_df = pd.read_csv('stock/VIX.csv')

vix_df = vix_df
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