做空恐慌指数Python回测

最新推荐文章于 2022-11-07 07:30:00 发布
最新推荐文章于 2022-11-07 07:30:00 发布
阅读量2.8k 收藏 16
点赞数 1
分类专栏： 量化投资
版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接：https://blog.csdn.net/fox64194167/article/details/99290018
版权
本文通过Python回测分析了基于VIX恐慌指数做空VIXY ETF的策略。当VIX高于特定阈值时做空，低于阈值时平仓。回测结果显示100%胜率的策略虽有吸引力，但最大回撤风险高，加上做空特有的风险如提前平仓、利息、保证金调整等因素，表明此类策略需谨慎对待。
摘要由CSDN通过智能技术生成

1.VIX历史走势

import pandas as pd
import numpy as np

vixy_df = pd.read_csv('stock/VIXY.csv')
vix_df = pd.read_csv('stock/VIX.csv')

vix_df = vix_df
了解本专栏 订阅专栏 解锁全文 超级会员免费看
瓦力冫
关注
专栏目录
订阅专栏
Quantopian 做空恐慌指数回测
易水寒
09-29 1037
《做空恐慌指数Python回测》 上一篇文章谈到自己用Python来做回测，我们可以借助一些成熟的量化回测平台来回测自己的策略，比自己写的更加容易能发现更多问题。 1.具体代码 """ Short VIXY base on how much it rise from bottom """ from quantopian.algorithm import attach_pipeline, pipel...
python恐慌指数计算VIX.zip
07-18
python 恐慌指数计算VIX
python股票回测_python量化交易历史回测
weixin_39831493的博客
11-25 299
import tushare as tsimport xlrdimport pandas as pdimport matplotlib.pyplot as pltts.set_token('*******************')pro = ts.pro_api()JJ="006928.OF"df = pro.fund_nav(ts_code=JJ)df.sort_values(by=['end...
4、Python量化交易-padas导入历史bar回测
qq23001186的博客
06-15 464
点击下载数据样本：提取码=iat9：ALT+ENTER -> 选择 -> Install package pandasstep步长：需要根据开盘价进行步长设置arr = np.append(arr, row[‘high’])与arr = np.append(arr, row[‘low’])：这个是为了弥补步长的不对等会漏掉high或low...
1.2 利用历史数据实现策略回测
actuaryzx的博客
03-23 831
前言 承接上文，在实现pandas进行数据清洗、作均线之后，已经可以开始实现一些简单的小策略了。 小策略一：如果当日收盘价向上突破120日均线，则买入，如果当日收盘价向下突破120日均线，则卖出。 小策略二（周规则）：如果当日收盘价向上突破前50日的最高价，则买入，如果当日收盘向下突破前20日的最低价，则卖出。 数据：2009/3/12至2019/3/12的上证综指数据，包括最高价，最低价，开盘价...
【金融】中国vix、skew指数的Python实现
standingflower的博客
09-26 2617
本文介绍了vix和skew指数，并实现了CVIX.py用于计算中国的上述指数，给出了CVIX的相应文档。但代码和数据就不提供咯~想要进一步交流的小伙伴欢迎私信~
python股市回测程序（附带数据）
01-22
2. **技术指标**：回测可能涉及计算各种技术指标，如移动平均线、相对强弱指数(RSI)、布林带(Bollinger Bands)等。这些指标有助于识别趋势、支撑和阻力位，以及超买和超卖情况。 3. **交易逻辑**：根据预设的策略，...
python回测工具_Python-回测简单的交易策略
weixin_39861498的博客
12-11 1630
这篇文章主要介绍如何使用Python对一些简单的交易策略进行回测，对这块比较感兴趣的初学者可以看一看。文章主要分为以下几个部分：1.获取证券数据2.编写交易逻辑3.模拟交易操作4.统计结果和绘图1.获取证券数据创建策略之前我们要明确一个问题，这个交易策略将会被用在哪个市场？这样我们才能有针对性的获取数据。本文以A股市场为例，先获取A股近10年的数据并保存到数据库。1.1.安装数据库(MongoDB...
python回测代码_python实现马丁策略回测3000只股票的实例代码
weixin_31833039的博客
02-20 1115
免费资源网 - https://freexyz.cn/上一篇文章讲解了如何实现马丁策略，但没有探索其泛化能力，所以这次来尝试回测3000只股票来查看盈利比例。批量爬取股票数据这里爬取数据继续使用tushare，根据股票代码来遍历，因为爬取数据需要一定时间，不妨使用多线程来爬取，这里要注意tushare规定每分钟爬取不能超过500次，除非你有很多积分，所以线程数要适当调低。首先我们生成上证与深证所有...
量化择时——度量市场“恐惧与贪婪”的量化择时指标.pdf
08-28
python 量化择时——度量市场“恐惧与贪婪”的量化择时指标
最新波动率/恐慌指数VIX数据（exce/bson/json，至2020-07-08）
07-09
波动率/恐慌指数VIX数据（exce/bson/json） - 根据实盘原始股票期权行情数据计算VIX从2015-01至2020-07-08（持续更新中...) - 根据[White Paper Cboe Volatility Index](http://www.cboe.com/micro/vix/vixwhite.pdf) - 数据格式为exce/bson/json(适用mongodb数据库）。可以提供分钟级别数据，如果需要excel/csv或其他格式、或需要更多历史和不同频率实时数据。
基金投资管理回测引擎-Python开发
05-25
场外基金的信息与净值获取，精确到分的投资账户记录整合分析与丰富可视化，简单的策略回测以及根据预设策略的定时投资提醒 xalpha 基金投资的全流程管理 场外基金的信息与净值获取，精确到分的投资账户记录整合分析与丰富可视化，简单的策略回测以及根据预设策略的定时投资提醒。尤其适合资金反复进出的定投型和网格型投资的概览与管理分析。 :party_popper: 0.3 版本起支持通用日线和实时数据获取器，统一接口一行可以获得几乎任何市场上存在产品的价格数据，进行分析。 :lollipop: 0.9 版本起支持持仓基金组合的底层持仓配置和股票细节透视，掌握底层持仓和跟踪机构股票池与买卖特点，从未如此简单。 一行拿到基金信息： nfyy = xa.fundinfo("501018") 一行根据账单进行基金组合全模拟，和实盘完全相符: jiaoyidan = xa.record(path) # 额外一行先读入 path 处的 csv 账单 shipan = xa.mul(status=jiaoyidan) # Let's rock shipan.summary()
zwQuant学习笔记 (2) pyalgotrade做空测试
qq_40764534的博客
11-09 490
# -*- coding: utf-8 -*- # python2.7 # # 学员修改版 # import numpy as np import pandas as pd import matplotlib as mpl from pyalgotrade import strategy from pyalgotrade.barfeed import yahoofeed from ...
【C#】29. VIX指数的实现（使用上证50ETF为原始数据）
huiwuhuiwu的专栏
10-31 3128
这是到现在为止，第一个用C#完整做出来的金融应用，虽然还有许多需要完善的地方，但是框架已经搭建好了。 using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.IO; using System.Data; namespace VIX { pub
提出离职后怎么定last day_怎么在基金定投上实现收益最大化？
weixin_39909366的博客
11-14 174
价值前瞻点击右侧关注，让你成为一个有远见的人！Python数据之道点击右侧关注，开启数据之道！作者：Samshare来源：SAMshare文章经授权转载怎么在基金定投上实现收益最大化？? Index分析思路阐述是否存在最合适的定投周期？设置多少止盈点较为合适？其他策略本文总结? 分析思路阐述继上一篇文章《Python在基金定投上的验证》，我们今天讨论一下更加深入的Ideas，总结来说主要...
python处理金融数据_Python金融大数据分析-数据获取与简单处理
weixin_39637921的博客
11-20 432
Python的功能不可以说不大，在金融数据分析里面有着很方便的应用。1.数据获取pandas包中有自带的数据获取接口，详细的大家可以去其官网上找，是io.data下的DataReader方法。import numpyas np importpandas as pd importpandas.io.data as web import math#从雅虎财经获取DAX指数的数据 DAX =we...
【Python数据科学 | 11】应用实战：我的第一个开源项目-基金定投回测工具
最新发布
机器未来的博客
11-07 4482
项目是博主想实现躺赢的基金组合投资工具。博主的基金投资理念是长期定投，买大盘指数，分散投资，优先保住本金。
Python回测框架backtrader安装与特性详解
backtrader是一个功能强大的Python测试和...backtrader是一个高效且灵活的工具，适合专业投资者和开发者利用Python进行回测和交易策略开发，尤其对于那些重视代码重用和简化基础设施的用户来说，它提供了强大的支持。
评论 1
添加红包

请填写红包祝福语或标题

个

红包个数最小为10个

元

红包金额最低5元

当前余额3.43元 前往充值 >
需支付：10.00元
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包

打赏作者

瓦力冫

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥1 ¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
扫码支付：¥1
获取中
扫码支付

您的余额不足，请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明：

1.余额是钱包充值的虚拟货币，按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载，可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值