Asset Pricing Cochrane

最新推荐文章于 2022-02-27 20:15:43 发布
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分类专栏： 金融
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Chap 1 Consumption-Based Model and Overview

今天消费少一点更多用于未来消费，效益相等的点。
高利率使未来消费更多。

1.1 Basic Pricing Model

p t = E t [ β u ′ ( c t + 1 ) u ′ ( c t ) x t + 1 ] p_t=E_t\lbrack\beta\frac{u'(c_t+1)}{u'(c_t)}x_{t+1}\rbrack pt​=Et​[βu′(ct​)u

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liaoooi
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2022年CPA财务成本管理-资产定价专题（Asset Pricing)【3月22开始15天15考点刷题】【完结】
Mr.Xia 先生
03-14 2315
这个名字迷惑性太强，展开来说是财务管理和成本计算、管理会计3门课。 感谢对啊网！ 刷题！
asset pricing
10-03
the bible of asset pricing
asset_pricing
04-17
asset_pricing asset_pricing
学术界、管理人、投资者视角下的因子投资
rede
04-30 1901
转 学术界、管理人、投资者视角下的因子投资 作者：石川，北京量信投资管理有限公司创始合伙人，清华大学学士、硕士，麻省理工学院博士。知乎专栏：https://zhuanlan.zhihu.com/mitcshi。未经授权，严禁转载。 摘要：本文从学术界、专业管理人和普通投资者三个视角梳理因子投资。 1、引言 如今的（量化）投资界开口必谈因子投资。然而，随着所处的角色不同（学术界 vs 业界），人们对...
金融经济学类课程资源
pertain的专栏
11-14 2030
金融经济学类课程资源 1、http://www.econ.nyu.edu/user/galed/financial-schedule.html 纽约大学商学院金融系教授Franklin Allen和经济系教授Douglas Gale给博士生开设 的金融经济学（主要侧重于高级公司金融）课程。课程首先讲授发展金融理论工具的方法，进而再讲授如何运用这种方法分析企业的融资决定。在这里，除有内容充实的课程讲
从 Factor Zoo 到 Factor War，实证资产定价走向何方？
量化交易研究
08-14 3379
作者：石川，北京量信投资管理有限公司创始合伙人，清华大学学士、硕士，麻省理工学院博士。知乎专栏：https://zhuanlan.zhihu.com/mitcshi。未经授权，严禁转载。 摘要：近年来，实证资产定价研究已经从 factor zoo 逐渐演变成 factor war，然而在这种愈演愈烈的“竞争”下，我们对市场的理解又增加了多少？ 1、引言 这一切都源于 Hou et al. (...
石川 ：学术界、管理人、投资者视角下的因子投资
Julia & Rust & Python
08-16 3025
学术界、管理人、投资者视角下的因子投资 原创： 石川 川总写量化 4月4日 作者：石川，北京量信投资管理有限公司创始合伙人，清华大学学士、硕士，麻省理工学院博士。知乎专栏： https://zhuanlan.zhihu.com/mitcshi。 未经授权，严禁转载。 摘 要 本文从学术界、专业管理人和普通投资者三个视角梳理因子投资。 1 引言 如今的（量化）投资界开口必谈因子投资。然而，随着所处的...
cochran:Cochran 样本量公式-matlab开发
05-29
使用 Cochran 公式计算给定置信水平和误差范围的样本大小。 见 GD 以色列。 确定样本量。 佛罗里达大学，PEOD-6，1992 年。 https://www.academia.edu/21353552/Determining_Sample_Size_1
Theory of Asset Pricing
02-05
financial asset pricing
Asset Pricing
12-25
This book is organized in themes of application fields, corresponding to the division into Parts. This is sometimes an arbitrary allocation; one of the powers of geometric algebra is that its unified ...
解释股票面期益差异的独立因
rede
04-25 706
转 解释股票截面预期收益差异的独立因子 作者：石川，量信投资创始合伙人，清华大学学士、硕士，麻省理工学院博士；精通各种概率模型和统计方法，擅长不确定性随机系统的建模及优化。知乎专栏：https://zhuanlan.zhihu.com/mitcshi。 已获授权转载 摘要：Green, Hand and Zhang (2017) 通过 Fama-MacBeth 回归同时检验了 94 个因...
解释股票截面期益异独因
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04-24 448
转 解释股票截面预期收益差异的独立因子 作者：石川，量信投资创始合伙人，清华大学学士、硕士，麻省理工学院博士；精通各种概率模型和统计方法，擅长不确定性随机系统的建模及优化。知乎专栏：https://zhuanlan.zhihu.com/mitcshi。 已获授权转载 摘要：Green, Hand and Zhang (2017) 通过 Fama-MacBeth 回归同时检验了 94 个因...
PID控制器（比例-积分-微分控制器）- II
weixin_34117211的博客
09-21 1818
Table of Contents Practical Process Control Proven Methods and Best Practices for Automatic PID Control I. Modern Control is Based on Process Dynamic Behavior (by Doug Cooper) 1) Fundamental Pri...
DEEPLIZARD强化学习2----预期收益Expected Return
五好市民金闪闪的博客
02-27 624
本系列是依据DEEPLIZARD强化学习课程来的，属于对该课程的一些记录和翻译，有能力的话建议阅读原文，翻译成中文就没有那种味道了。课程的地址为： DEEPLIZARD强化学习课程 B站上的视频地址 该博客的原地址 目录预期收益Expected ReturnEpisodic Vs. Continuing Tasks折扣预期收益Discounted Return 预期收益Expected Return 在上一节我们说到，MDP中agent的目标是使累计奖励(cumulative rewards)最大化，我们
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06-17
使用说明：whl是python离线安装包，使用时候只需要pip install x.whl其中x.whl为自己whl路径名
AssetStudio
06-01
AssetStudio是一个Unity资源解包工具，可以将Unity项目中的资源文件进行解包和导出。通过AssetStudio，您可以查看游戏中使用的各种资源（例如贴图、模型、音频等），并将它们导出到其他格式（例如.obj、.fbx、.wav等）以便进行后续编辑或使用。此外，AssetStudio还提供了一些其他有用的功能，如资源搜索、批量导出等。使用AssetStudio可以帮助您更好地了解Unity项目中的资源结构，并方便您进行二次开发或修改。

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