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RSS订阅原创 FRM模型三：GARCH预测波动率
σn2γVLσrn−12βσn−12σn2γVLσrn−12βσn−12其中γαβ1γαβ1由上面表达式可以看出，前一期方差较大时，导致后一期方差会受到前一期影响，随之变大。
2023-07-09 22:42:58
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原创 scrapy框架爬取大单、中单、小单净流入流出
文章目录一、 scrapy框架简介二、 爬取大单数据1. 选取目标网站2. 确定信息是否可以爬取3. 加载动态信息4. 解析网页，爬取数据三、代码一、 scrapy框架简介scrapy框架是一种便捷的爬虫框架，能够快速方便地爬取网页信息，使用者可以不用了解正则表达式就能使用。scrapy的详细内容可以参考以下帖子：Scrapy框架流程详解，都是干货，真正的了解scrapy框架这里不再赘述。二、 爬取大单数据1. 选取目标网站一般只有券商的行情软件或行情网站上才有大单资金数据，所以选取最常用的
2021-02-20 10:58:38
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原创 《因子投资》读书笔记：第一章因子投资基础
一些想法说起量化投资，总是绕不过因子投资这一大部分。《投资因子：方法与实践》这本书算是国内关于因子投资最专业、最权威的书之一，石川博士更是因子研究领域的大牛。书中不仅介绍了大量因子，并且从计量的角度介绍了因子背后的逻辑和检验方法。书比较难，也包含大量计量知识，因此想记录一下这本书的读书笔记，和感兴趣的朋友一起学习进步。资源分享目前没有找到这本书的电子版，纸质版可以在各大购物平台上买得到，相关信息可以在官方网站上查到（www.factorwar.com）。“川总写量化”这个公众号是（应该是）石川博士本
2021-01-11 16:25:13
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原创 MACD、KDJ、DMA等常用技术指标的python实现
目录MACD指标简介计算方法指标含义python代码实现MACD指标简介MACD又称为异同移动平均线，用来度量不同频率移动平均线的变化情况。MACD指标主要包括3根线，分别为DIF、DEA和MACD。计算方法12日EMA:EMA(12) = 2/(12+1) * 今日收盘价(12) + 11/(12+1) * 昨日EMA(12)26日EMA:EMA(26) = 2/(26+1) * 今日收盘价(26) + 25/(26+1) * 昨日EMA(26)DIFF：DIFF=EMA(12) - EMA
2021-01-08 15:20:10
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空空如也
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