标准差是统计学中衡量数据分散程度的重要指标。它反映了数据与平均值之间的偏差，数值越大，表示数据越分散，风险或不确定性越高。在投资领域，标准差用于评估回报的稳定性，数值越大代表回报越不稳定，风险更高。标准差的计算涉及平均值和方差，样本标准差通常用n-1作为分母。在常态分布中，约68%的数据位于平均值一个标准差内，95%的数据位于两个标准差内。
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标准差，在概率统计中最常使用做为统计分布程度（statistical dispersion）上的测量。标准差定义为方差的算术平方根，反映组内个体间的离散程度。测量到分布程度的结果，原则上具有两种性质：
- 为非负数值，
- 与测量资料具有相同单位。
一个总量的标准差或一个随机变量的标准差，及一个子集合样品数的标准差之间，有所差别。其公式如下所列。
标准差的观念是由卡尔·皮尔逊 ( Karl Pearson ) 引入到统计中。
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