Backtrader 开源项目教程

Backtrader 开源项目教程

backtraderPython Backtesting library for trading strategies项目地址:https://gitcode.com/gh_mirrors/ba/backtrader

Backtrader是一个Python库，用于回测交易策略。本教程将引导您了解该项目的目录结构、启动文件以及配置文件。

1. 目录结构及介绍

以下简要概述了Backtrader的主要目录结构：

backtrader

这是核心代码库，包含了Backtrader的类和函数，如数据处理、交易行为、策略实现等。

contrib

贡献者提交的扩展模块和示例在此目录下。

datas

存放示例数据文件的地方。

samples

包含各种样例代码，展示了如何使用Backtrader创建并测试交易策略。

tests

单元测试和集成测试所在的目录，确保Backtrader的核心功能正常运行。

toolstools

可能包含一些辅助工具或脚本。

docs

项目文档的源代码，通常为Markdown或RST格式。

LICENSE

项目许可证文件，此处为GPLv3。

README.rst

项目简介和安装指南。

setup.py

Python包的构建和安装脚本。

2. 启动文件介绍

在Backtrader中，您可以创建自己的Python脚本来定义交易策略并执行回测。一个简单的启动文件（例如your_strategy.py）可以包括以下部分：

import backtrader as bt

class YourStrategy(bt.Strategy):
    def __init__(self):
        self.sma_long = bt.indicators.SimpleMovingAverage(self.data, period=50)
        self.sma_short = bt.indicators.SimpleMovingAverage(self.data, period=20)

    def next(self):
        if not self.position:
            if self.sma_long > self.sma_short:
                self.buy()
        else:
            if self.sma_long < self.sma_short:
                self.close()

if __name__ == '__main__':
    cerebro = bt.Cerebro()
    cerebro.addstrategy(YourStrategy)
    data = bt.feeds.YahooFinanceData(dataname='AAPL', fromdate=datetime(2010, 1, 1), todate=datetime(2020, 12, 31))
    cerebro.adddata(data)
    cerebro.run()

上述代码定义了一个简单的策略（基于SMA交叉），并加载了苹果公司（AAPL）的历史数据进行回测。

3. 项目的配置文件介绍

Backtrader不强制使用单独的配置文件，但可以通过Cerebro对象的属性或者传递参数来调整设置。例如：

cerebro.broker.setcash(100000.0)  # 设置初始资金
cerebro.broker.set_coc(True)     # 实时结算
cerebro.addsizer(bt.FixedSizeSizer, stake=100)   # 固定每笔交易的合约数

这些设置可以根据具体需求在主程序中动态调整，无需额外的配置文件。然而，如果您想要分离这些配置，可以创建一个单独的Python模块，然后在主脚本中导入它。

希望这个教程能帮助您更好地理解和使用Backtrader。更多详细的用法和高级特性，请参考项目文档和示例代码。

backtraderPython Backtesting library for trading strategies项目地址:https://gitcode.com/gh_mirrors/ba/backtrader