《MATLAB代码：基于列约束生成法CCG的两阶段鲁棒问题求解》

MATLAB代码：基于列约束生成法CCG的两阶段鲁棒问题求解
关键词：两阶段鲁棒 列约束生成法 CCG算法 鲁棒优化
参考文档：《Solving two-stage robust optimization problems using a column-and-constraint generation method》
仿真平台：MATLAB YALMIP+CPLEX
优势：代码注释详实，适合参考学习，非目前烂大街的微网两阶段规划版本，请仔细辨识
主要内容：代码构建了两阶段鲁棒优化模型，并用文档中的相对简单的算例，进行CCG算法的验证，此篇文献是CCG算法或者列约束生成算法的入门级文献，其经典程度不言而喻，几乎每个搞CCG的两阶段鲁棒的人都绕不过此篇文献，所以萌新们或者新手们赶紧冲起来学习吧
这段程序主要是一个优化问题的求解过程，涉及到主问题和子问题的求解。下面我将对程序进行详细的解释和分析。

首先，程序的开头使用了一些命令来清除变量、关闭窗口等。然后，定义了一些参数和变量，包括不确定性参数d、主问题参数MP、子问题参数SP、KKT参数和优化器设置opt。

接下来，程序进入主问题求解的过程。主问题的目标是最小化MPFunc + theta，其中MPFunc是一个关于MP.Y和MP.Z的函数，theta是一个变量。主问题的约束包括MPconstrains、theta >= SPFunc、SPconstrains和dconstrains。其中，MPconstrains是一个关于MP.Y和MP.Z的约束，SPFunc是一个关于MP、SP和d的函数，SPconstrains是一个关于SP.X的约束，dconstrains是一个关于d的约束。通过调用优化器，求解主问题，并将结果存储在result中。最后，将MPFunc + theta的值赋给LB。

然后，程序进入子问题求解的过程。子问题的目标是最大化-SPFunc，其中SPFunc是一个关于MP、SP、KKT和d的函数。子问题的约束包括SPconstrains、dconstrains和KKT的约束。通过调用优化器，求解子问题，并将结果存储在result中。最后，将SPFunc的值加上MPFunc的值赋给UB。

接下来，程序进入CCG（Cutting-Plane Generation）迭代过程。在迭代过程中，程序使用while循环，直到UB和LB的差的绝对值小于1e-5为止。在每次迭代中，程序根据当前的UB和LB的值，更新SP的约束和MP的约束。然后，再次求解主问题和子问题，并更新UB和LB的值。迭代次数n加1。

最后，程序定义了几个子函数，包括MPParams、MPconstrainsAndFunc、SPParams、SPConstrainsAndFunc、KKTParams、SPKKT和UncertaintySet。这些子函数分别用于定义和计算主问题和子问题中的参数、约束和目标函数。

综上所述，这段程序主要是一个优化问题的求解过程，通过迭代的方式不断更新UB和LB的值，直到收敛为止。程序涉及到的知识点包括优化理论、线性规划、对偶问题、不确定性建模等。通过对程序的分析和理解，可以了解优化问题的求解过程和相关的数学理论。

YID:3550662542771359

唐七语儿

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MATLAB代码：基于列约束生成法CCG的两阶段鲁棒问题求解

    鲁棒优化是一种在面对不确定性的情况下，寻找最优解的方法。在鲁棒优化中，不确定性被视为一种约束，通过在不确定性范围内保持最优解的稳健性来解决问题。两阶段鲁棒优化是一种常见的鲁棒优化模型，在实际应用中具有广泛的应用。

    本文介绍了一种基于列约束生成法（CCG）的两阶段鲁棒问题求解方法。CCG算法是一种求解优化问题的有效方法，在鲁棒优化中具有重要的应用。该算法通过将问题分解为主问题和子问题，并通过迭代的方式不断更新主问题和子问题的约束以求得最优解。

    本文实现了CCG算法，并利用MATLAB YALMIP+CPLEX仿真平台进行了验证。通过使用文献中提供的相对简单的算例，对CCG算法进行了验证。该文献是CCG算法或者列约束生成算法的入门级文献，对于学习该算法的人来说具有重要的参考价值。

    在具体的实现中，首先清除了变量并关闭了窗口，以确保代码的运行环境干净。然后定义了一些参数和变量，包括不确定性参数d、主问题参数MP、子问题参数SP、KKT参数和优化器设置opt。这些参数和变量为CCG算法的求解提供了必要的基础。

    接下来，程序进入主问题求解的过程。主问题的目标是最小化MPFunc + theta，其中MPFunc是一个关于MP.Y和MP.Z的函数，theta是一个变量。主问题的约束包括MPconstrains、theta >= SPFunc、SPconstrains和dconstrains。其中，MPconstrains是一个关于MP.Y和MP.Z的约束，SPFunc是一个关于MP、SP和d的函数，SPconstrains是一个关于SP.X的约束，dconstrains是一个关于d的约束。通过调用优化器，求解主问题，并将结果存储在result中。最后，将MPFunc + theta的值赋给LB。

    然后，程序进入子问题求解的过程。子问题的目标是最大化-SPFunc，其中SPFunc是一个关于MP、SP、KKT和d的函数。子问题的约束包括SPconstrains、dconstrains和KKT的约束。通过调用优化器，求解子问题，并将结果存储在result中。最后，将SPFunc的值加上MPFunc的值赋给UB。

    接下来，程序进入CCG迭代过程。在迭代过程中，通过使用while循环，根据当前的UB和LB的值，更新SP的约束和MP的约束。然后，再次求解主问题和子问题，并更新UB和LB的值。迭代次数n加1。直到UB和LB的差的绝对值小于1e-5为止，循环结束。

    最后，程序定义了几个子函数，包括MPParams、MPconstrainsAndFunc、SPParams、SPConstrainsAndFunc、KKTParams、SPKKT和UncertaintySet。这些子函数用于定义和计算主问题和子问题中的参数、约束和目标函数，为CCG算法的实现提供了必要的支持。

    综上所述，该程序实现了基于列约束生成法CCG的两阶段鲁棒问题求解。通过迭代的方式，不断更新主问题和子问题的约束，最终求得最优解。程序通过使用MATLAB YALMIP+CPLEX仿真平台进行验证，并提供了详实的代码注释，适合学习和参考。该程序算法经典且实用，对于搞CCG的两阶段鲁棒的人来说是一份宝贵的学习资料。如果你是一位新手或者刚接触该算法的人，不要错过这个机会，赶紧学习吧！

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