7.1 逻辑回归算法的学习笔记

逻辑回归（Logistic Regression，LR）。在Kaggle竞赛的统计中，LR算法以63.5%的出产率，荣获各领域中“出场率最高的算法”这一殊荣。在实际场景中，逻辑回归同样应用广泛，大到国家各项经济政策的制定，小到计算广告CTR，都能看到LR算的身影。

除了应用广泛外，LR的建模过程还体现了数据建模中很重要的思想：对问题划分层次，并利用非线性变换和线性模型的组合，将未知的复杂问题分解为已知的简单问题。因此，我们可以说：理解好逻辑回归的细节，就掌握了数据建模的精髓。

1.什么是逻辑回归

1.1 线性回归能解决分类问题么？

其实，线性回归是不能解决分类问题的。因为我们在使用线性回归模型时，我们实际上做了3个假设（实际上有更多的假设，这里只讨论最基本的三个）：

• 因变量$y_i$和自变量$x_i$之间呈线性相关。
• 自变量$x_i$与干扰项${\epsilon }_i$相互独立。
• 没被线性模型捕捉到的随机因素${\epsilon }_i$服从正态分布。

从理论上来说，任何数据放在任何模型里都会得到相应的参数估计，进而通过模型对数据进行预测。但是这并不一定能保证模型效果，有时会得到“错且无用”的模型，因此建模的过程中需要不断提出假设和检验假设。

1.2 用逻辑回归解决分类问题

有些算法，表面上叫“XX回归”，背地里却是解决分类问题的。

其原理是将样本的特征和样本发生的概率联系起来，即，预测的是样本发生的概率是多少。由于概率是一个数，因此被叫做“逻辑回归”。

在线性回归算法的例子中，我们进行房价预测得到的结果值$\hat{y}=f(x)$，就是我们预测的房价，是一个数值。

但是我们在逻辑回归算法中，得到的预测值是一个概率，然后在概率的基础上多做一步操作，得到分类的结果。比如某银行使用逻辑回归做风控模型，先设置一个阈值0.5，如果得到它逾期的概率大于0.5，就不放款；否则就放款。对于“放款” or “不放款”来说，实际上是一个标准的分类问题。
$$\hat{p}=f(x)\hat{y}=\{\begin{array}{ll}0,& \hat{p}\le 0.5\\ 1,& \hat{p}>0.5\end{array}$$

通过这个小例子我们可以看到，在回归问题上再多做一步，就可以作为分类算法来使用了。逻辑回归只能解决二分类问题，如果是多分类问题，LR本身是不支持的。

对于线性回归来说，通过传递的自变量x来计算预测值：$\hat{y}=f(x)$。其中实际上就是参数与样本的矩阵相乘，$\hat{y}={\theta }^T\cdot x_b$。那我们可不可以找到一组参数$\theta$，与特征矩阵相乘，直接得到表示概率的结果呢？

单单从应用的角度来说，是可以的，但是并不好。这是因为线性回归得到值是没有限制的，值域从负无穷到正无穷的值。而对于概率来说，其值域为[0,1]，是有限制的。如果直接使用线性回归得到的结果，使得最终拟合的结果可信程度较差。

那么下面我们就看一看，逻辑回归背后的数学原理。

2. LR算法数学推导

2.1 决策背后的博弈

逻辑回归使用什么样的方式来得到一个事件发生的概率值的呢？分类的背后又是什么呢？

以银行理财产品营销场景为例，对于银行来说，客户只有“买”和“不买”两种行为，但是这个行为实际上是客户在接到营销行为，如电话营销、短信营销之后，经过内心博弈产生的最终结果。

客户为什么会做出“买”或“不买”这样的被分类的行为？如果客户手里有一笔暂时不会动用的闲钱，且他希望能够通过投资行为获利，并且对盈利效果表示认可，则客户会考虑购买理财产品。但是反过来，如果客户没有钱，或者他有其他更好的投资渠道，或者厌恶投资风险，那么客户就不会购买。从经济学的角度来说，购买理财产品这一行为，既能给客户带来正效用，也能给客户带来负效用。当客户主观认为正效用大于负效用时，可就是购买行为带来的整体效用大于0时，客户就会购买，反之则不然。

2.2 博弈中的隐含变量

那么我们从数学角度出发，分析上述场景：假设有自变量集合$X=(x_1,x_2,...,x_k,1)$，这些参数表示这种特征，决定购买行为对客户的效用，包括正效用$y^{\ast }$和负效用$y^{\sim }$。我们将客户的购买行为记为y，其中y=1表示客户购买理财产品；y=0表示客户没有购买。于是可以得到下面的公式：
$$y^{\ast }=f(X),y^{\sim }=g(X),y=\{\begin{array}{ll}1,& y^{\ast }>y^{\sim }\\ 0,& y^{\ast }\le y^{\sim }\end{array}$$

如果，我们假设正负效用函数与自变量特征参数成线性相关，则可以得出：$ y^{*}=X_{i} \varphi+\theta_{i}, \quad y^{\sim}=X_{i} \omega+\tau_{i} $。其中$\theta_{i}，\tau_{i}$是相互独立的随机变量，且都服从正态分布。

在得到正负效用线性函数之后，就可以用正效用减去负效用的解是否大于0作为分类依据。令$ z=y^{*}- y^{\sim}, \gamma=\varphi-\omega, \epsilon=\theta-\tau $，则可以得到：$z=X\gamma+\epsilon$。如果我们将其转换为分类问题，则可以得到阶梯函数如下：
$$y=\{\begin{array}{ll}1& X\gamma +ϵ>0\\ 0& X\gamma +ϵ\le 0\end{array}$$

更进一步，我们将上面的函数转变为求概率，即客户购买理财产品的概率如下：
$$P(y=1)=P(X\gamma +ϵ>0)=P(ϵ>-X\gamma )=1-P(ϵ\le -X\gamma )=1-F_{ϵ}(-X\gamma )$$

其中，$F_{ϵ}$是随机变量的累积分布函数，$P(y=1)$表示客户购买的比例。

这个模型在学术上被称作是probit回归（虽然是名字中有“回归”两个字，但是实际上解决的还是分类问题）。

在模型搭建的过程中，我们假设了客户内心博弈的正负效用变量：$y^{\ast },y^{\sim }$，因此这类隐藏变量模型（latent variable model）;而正负效用变量：$y^{\ast },y^{\sim }$被称为隐藏变量（latent variable）。

由此可见，对于一个分类问题，由于“窗口效用”，我们只能看见客户的购买行为，但是在分类的背后，是隐藏变量之间的博弈，我们通过搭建隐藏变量的模型，来求出客户购买的概率。

2.3 sigmoid函数与逻辑回归

在上一节我们得到了probit回归在数学上是比较完美的，但是正态分布的累积分布函数$F_{ϵ}$，其表达形式很复杂，且没有解析表达式。因此直接在probit回归上做参数估计是比较困难的。但是好在我们可以对其做近似，让其在数学上更加简洁。

此时，神奇的数学家们发现：正态分布在线性变换下保持稳定，而逻辑分布可以很好地近似正态分布。因此可以使用标准逻辑分布的累积分布函数 $\sigma (t)$来替换正态分布的累积分布函数$F_{ϵ}$。

标准逻辑分布的概率密度函数为$ f(x)=\frac{e^{{-x}}{\left(1+e}{-x}\right)^{2}} $，对应的积累分布函数为：
$$\sigma (t)=\frac{1}{1+e^{-t}}$$
在学术界被称为sigmoid函数，是在数据科学领域，特别是神经网络和深度学习领域中非常重要的函数！。其图像如下图所示，呈S状，因此也被称为“S函数”。当t趋近于正无穷时，$e^{-t}$趋近于0，则$\sigma (t)$趋近于1；当t趋近于负无穷时，$e^{-t}$趋近于正无穷，则$\sigma (t)$趋近于0。因此该函数的值域为(0,1)。

两种不同的效用函数（假定他们都满足线性回归模型的假设）相互竞争时，其中某一方最终胜出的概率分布在数学上可近似为sigmoid函数。通俗讲：sigmoid函数表述了某一方竞争胜出的概率。

将效用函数之差（同样是线性回归模型）带入sigmoid函数中，当t>0时，得到的结果是概率值p>0.5;当t<0时，得到的结果是p<0.5。因此，实际上我们得到是这样的公式：
$$\hat{p}=\sigma \left({\theta }^T\cdot X_b\right)=\frac{1}{1+e^{-{\theta }^T\cdot X_b}}\hat{y}=\{\begin{array}{ll}1& \hat{p}\ge 0.5\\ 0& \hat{p}\le 0.5\end{array}$$

至此，大名鼎鼎的逻辑回归模型（logit regression）如下,其中X表示客户特征，$\theta$表示模型参数：
$$P(Y=1)=\frac{1}{1+e^{-{\theta }^T\cdot X_b}}$$

总结

在本篇文章中，我们学习了逻辑回归的算法模型。

首先，逻辑回归是解决分类问题的，本质是求概率再分类。在分类结果的背后是隐藏变量的博弈，我们认为隐藏变量与特征是线性相关的，因此就可以对隐藏变量之差求概率（得到随机变量的累积分布函数），得到probit回归模型。为了使数学公式更为简单，使用sigmoid函数去近似，最终得到逻辑回归模型：
$$\hat{p}=\sigma \left({\theta }^T\cdot X_b\right)=\frac{1}{1+e^{-{\theta }^T\cdot X_b}}\hat{y}=\{\begin{array}{ll}1& \hat{p}\ge 0.5\\ 0& \hat{p}\le 0.5\end{array}$$

根据建模过程，我们已经得到了逻辑回归模型，下一步就是找到损失函数，去尽可能地拟合数据。

那么对于给定的样本数据集X，y，我们如何找到一组参数$\theta$，使得用这样的方式，可以最大程度获得样本数据集X对应的分类输出y？

下一篇就介绍逻辑回归的损失函数。