机器学习算法学习笔记：逻辑回归

一、理论篇

1、概述

线性回归模型能对连续值结果进行预测。但是，在现实生活中更为常见的是分类问题，其中最简单的就是二分类问题（是或否）。
回归得到的结果是定量的，是一个具体的数值，将定量的实数值转换为定性的分类值通常有以下两种方法。
（1）找一个阈值作为分水岭与回归实数值进行对比，该做法是线性分类；
（2）将回归实数值转换成概论值为0~1的实数，再与一个阈值比较，该做法是对率/逻辑分类。

逻辑回归（Logistic regression，简称LR）虽然其中带有“回归”两个字，但逻辑回归其实是一个分类模型，并且广泛应用于各个领域之中，比如垃圾邮件分类、预测肿瘤是良性还是恶性、预测某人的信用是否良好等。
而对于逻辑回归而言，最为突出的两点就是其模型简单和模型的可解释性强。
逻辑回归模型的优劣势：
优点：实现简单，易于理解和实现；计算代价不高，速度很快，存储资源低；
缺点：容易欠拟合，分类精度可能不高。

2、逻辑回归模型

线性回归模型可被简写为$y=w^{T}x+b$。很多时候，我们不是直接用线性模型对$y$进行建模，比如：$$ln(y)=w^{T}x+b$$即$$y=l{n}^{-1}(w^{T}x+b)=exp(w^{T}x+b)$$
上述模型被称为对数线性回归模型，它试图让$exp(w^{T}x+b)$逼近$y$，即$ln(y)$与$w$呈线性关系。更一般地，对于任何单调函数$h(\cdot )$，令$$h(y)=w^{T}x+b$$即$$y=h^{-1}(w^{T}x+b)=g(w^{T}x+b)$$
上述模型被称为广义线性回归模型，其中函数$h(\cdot )$被称为联系函数，而$g=h^{-1}$是联系函数的反函数。

对于二分类任务，其输出标记为 y ∈ { 0 , 1 } y∈\{0,1\} y∈{0,1}，而线性回归模型产生的预测值$z=w^{T}x+b$是实值，于是，我们需将实值$z$转换为0/1值。最理想的是“单位阶跃函数”。
$$y=\{\begin{array}{ll}0& \text{z<0}\\ 0.5& \text{z=0}\\ 1& \text{z>0}\end{array}$$
即若预测值$z$大于零就判为正类，小于零就判为反类，预测值为临界值零则可任意判别，如下图所示：

但是，单位阶跃函数不连续，所以我们找到了能在一定程度上近似单位阶跃函数的“替代函数”，并且它单调可微，这个函数就是对数几率函数。对数几率函数是一种“Sigmoid函数”，它将$z$值转化为一个接近0或1的$y$值。

我们定义逻辑回归的预测函数为$y=g(w^{T}x+b)$，其中$g(z)$是sigmoid函数。sigmoid函数可以将任意实数转换为0~1之间的概率值。图像如下：
$$g(z)=\frac{1}{1+e^{-z}}，$$
所以$y=g(w^{T}x+b)=\frac{1}{1+e^{-(w^{T}x+b)}}$。
变形得，$ln\frac{y}{1-y}=w^{T}x+b$。

如果将$y$设为样本$x$为正类的可能性，那么$1-y$就是$x$为负类的可能性。两者的比值被称为概率/几率；类比赌球的赔率2:1，即赢球的概率为2/3，而输球的概率为1/3。在概率上求对数就变成对数概率/几率，简称对率。

在上面的sigmoid函数图象中，$g({\theta }^{T}x)$的值以0.5作为分类的边界。
(1)当$z\ge 0$时，$g(z)\ge 0.5$；即当${\theta }^{T}x\ge 0$时，$g({\theta }^{T}x)\ge 0.5$，此时将样本归为‘1’类。
(2)当$z\le 0$时，$g(z)\le 0.5$；即当${\theta }^{T}x\le 0$时，$g({\theta }^{T}x)\le 0.5$，此时将样本归为‘0’类。

【例子】如图，红色‘×’代表‘1’类，蓝色‘○’代表‘0’类。此时我们可以先构建一个二元回归方程$z={\theta }_0+{\theta }_1{x}_1+{\theta }_2{x}_2$，当$z\ge 0$时，$g(z)\ge 0.5$，此时将样本划分为类别‘1’；当$z\le 0$时，$g(z)\le 0.5$，此时将样本划分为类别‘0’；决策边界就是$z={\theta }_0+{\theta }_1{x}_1+{\theta }_2{x}_2=0$。

对于数据$i$(其中$i=1,2,...,m$)，建模如下：
$$p(y^{(i)}=1|x^{(i)};w)=\frac{1}{1+e^{-(w^{T}x+b)}}=g(w^T{x}^{(i)})$$
（表示当给定特征$x^{(i)}$和参数$w$时$y^{(i)}=1$的条件概率）
$$p(y^{(i)}=0|x^{(i)};w)=1-p(y^{(i)}=1|x^{(i)};w)=1-g(w^T{x}^{(i)})=\frac{1}{1+e^{w^{T}x+b}}$$
（表示当给定特征$x^{(i)}$和参数$w$时$y^{(i)}=0$的条件概率）

这种对条件概率建模的方法解释性更强，不仅在给定特征$x^{(i)}$和参数$w$的情况下测出类别，即$y^{(i)}=1$或$y^{(i)}=0$，同时也给出了该预测类别对应的概率。

利用条件概率来描述数据是正类和负类的可能性，则数据$i$对应的概率公式可写成
$$L_i(w)=p(1|x^{(i)};w{)}^{y^{(i)}}p(0|x^{(i)};w{)}^{(1-y^{(i)})}$$
从上式可知，当$y^{(i)}=1$时，$1-y^{(i)}=0$，因此$L_i(w)$可简化成$p(1|x^{(i)};w)$；当$y^{(i)}=0$时，$1-y^{(i)}=1$，因此$L_i(w)$可简化成$p(0|x^{(i)};w)$。
假设所有数据都是独立同分布的，则由二项分布得知它们一起发生的概率（似然函数）为
$$L(w)=\prod _{i=1}^m{L}_i(w)=\prod _{i=1}^{m}p(1|x^{(i)};w{)}^{y^{(i)}}p(0|x^{(i)};w{)}^{(1-y^{(i)})}$$

【对于参数为$\theta$的概率模型，$p(x|\theta )$可称为$\theta$的可能性（假设观察到$x$）。如果我们观察到$x$并且想要估计产生它的$\theta$，则用最大似然估计(MLE)选择最大化$p(x|\theta )$的$\theta$。】

利用最大似然估计解出参数$w$，使得$L(w)$最大。在优化过程中，优化函数的“累加”比“累乘”(似然函数)要简单。因此，将似然函数$L(w)$上取对数，生成对数似然函数$l(w)$就可以了，对数似然函数为
$l(w)=ln[L(w)]$
$$=ln[\prod _{i=1}^m{L}_i(w)]$$
$$=ln[\prod _{i=1}^{m}p(1|x^{(i)};w{)}^{y^{(i)}}p(0|x^{(i)};w{)}^{(1-y^{(i)})}]$$
$$=\sum _{i=1}^{m}ln[p(1|x^{(i)};w{)}^{y^{(i)}}p(0|x^{(i)};w{)}^{(1-y^{(i)})}]$$
$$=\sum _{i=1}^m[y^{(i)}ln(p(1|x^{(i)};w))+(1-y^{(i)})ln(p(0|x^{(i)};w))]$$
$$=\sum _{i=1}^m[y^{(i)}ln(g(w^T{x}^{(i)}))+(1-y^{(i)})ln(1-g(w^T{x}^{(i)}))]$$

3、逻辑回归的代价函数

【在$l(w)$前加负号，将“最大化对数似然函数”转换成“最小误差函数”】
以对数似然函数来定义对率回归下的误差函数：
$$J(w)=-\frac{1}{m}\sum _{i=1}^{m}l(w)=\frac{1}{m}\sum _{i=1}^m[-y^{(i)}ln(g(w^T{x}^{(i)}))-(1-y^{(i)})ln(1-g(w^T{x}^{(i)}))]$$

真实类别为‘1’时代价函数图像【图3.1】

真实类别为‘0’时的代价函数图像【图3.2】
(1)由图3.1可知，当真实类别$y=1$时，如果预测结果$h_{\theta }(x)=1$，则$cost\to 0$；如果$h_{\theta }(x)=0$，则$cost\to \infty$；
【如果真实类别为y=1，且分类预测结果为1，则代价趋近于0，否则代价趋近于无穷】
(2)由图3.2可知，当真实类别$y=0$时，如果预测结果$h_{\theta }(x)=1$，则$cost\to \infty$；如果$h_{\theta }(x)=0$，则$cost\to 0$。
【如果真实类别为y=0，且分类预测结果为0，则代价趋近于0，否则代价趋近于无穷】
合并上面两个代价函数，可以得到总体代价函数为

4、梯度下降法

梯度下降法的目的是求解一组$\theta$，使得代价函数$J(\theta )$的值达到最小。

5、线性不可分

【例子1】线性可分：下图是exam1和exam2的分数以及对应录取结果的散点图：


【例子2】非线性可分：下图是芯片1和芯片2的测试结果以及对应分类的散点图：

在例子1中，从散点图可以看出，录取的学生和没录取的学生的分类可以有一条直线来完成，这样的问题叫作线性可分问题，处理起来会比较简单。
在例子2中，两类数据不能用一条直线来分类，这种问题属于线性不可分问题。
因此，我们需要用更复杂的模型来描述对率函数$g(\cdot )$的自变量。比如，在例子2中，我们采用多项式模型，即把现有的两个特征通过多项式合成更多的特征。打个比方，用$x_1$和$x_2$代表这个特征，一个基于$x_1$和$x_2$的2次多项式最多可扩展为5项：
$$[f_1,f_2,f_3,f_4,f_5]=[1,x_1,x_2,x_1^2,x_1{x}_2,x_2^2]$$
用$f$代表转换后的特征，它是一个5维的向量。

6、类别不平衡

在分类任务中，当不同类别的样本数目差别很大时，会给学习过程带来很大困难。比如99个正例和1个负例，那么设计一个永远预测为正类的模型，准确率高达99%，但是这种模型没有什么意义和价值，因为他预测不出任何负类。
所以当一个训练数据集，假设正例个数远大于负例个数，则有以下三种解决方法：
（1）对正例进行欠采样，去除一些正例使得正/负例的个数接近，用$p>0.5$条件来预测正类；
（2）对负例进行过采样，增加一些负例使得正/负例的个数接近，用$p>0.5$条件来预测正类；
（3）阈值移动，用$p>\frac{m^{+}}{m}$（而不是$p>0.5$）条件来预测正类。

7、多分类问题

我们上面讨论的情况都是基于二分类问题，即只能区分两个类别，是最简单的模型。那么区分两个以上的类别（多分类问题），比如辨别手写数字0-9共10个类别。我们可以采取下面3种常见的分类策略。
（1）一对一（One vs One，OvO）
（2）一对其他（One vs Rest，OvR）
（3）多分类回归（Softmax Regression，SR）

给定一个具有N个分类类别的数据集，OvO将这N个类别两两配对，从而产生N(N-1)/2个二分类任务，则我们需要训练N(N-1)/2个分类器。在测试阶段，新样本将同时交给所有分类器，于是我们将得到N(N-1)/2个分类结果，最终结果可通过投票产生：即把被预测得最多的类别作为最终分类结果。

OvR则是每次将一个类的样例作为正例、所有其他类的样例作为反例来训练N个分类器。在测试时若仅有一个分类器预测为正类，则对应的类别标记作为最终分类结果。若有多个分类器预测为正类，则通常考虑各分类器的预测置信度，选择置信度最大的类别标记作为分类结果。

容易看出，OvR只需训练N个分类器，而OvO需训练N(N-1)/2个分类器。因此，N(N-1)/2的存储开销和测试时间开销通常比 OvR更大。但在训练时，OvR的每个分类器均使用全部训练样例，而OvO的每个分类器仅用到两个类的样例，因此，在类别很多时，OvO的训练时间开销通常比OvR更小。至于预测性能，则取决于具体的数据分布，在多数情形下两者差不多。

OvO和OvR分类策略都是把多类别分类问题转换成二类别分类问题，而softmax函数（多分类函数）是直接把对率回归推广到多类别分类中，不必组成多个二分类模型。

多分类回归思想很简单，假设总共有$K$个类别，给定一个特征$x$，该模型计算属性第$k$类的分数$s_k(x)=w_k^{T}x$，然后进行归一化，转换成属于第$k$类的概率，公式如下：
$$p_k=\frac{e^{s_k(x)}}{{\sum }_{j=1}^K{e}^{s_j(x)}}$$
下面用一个实际例子展示了如何将得分2、1、-1利用softmax函数转换成概率$p_1、p_2、p_3$。

$$s_1$$	$$s_2$$	$$s_3$$
2	1	-1

$$e^{s_1}$$	$$e^{s_2}$$	$$e^{s_3}$$
7.39	2.72	0.37

$$\sum _{k=1}^3{e}^{s_k}$$
10.48

$$p_1=\frac{e^{s_1}}{{\sum }_{k=1}^3{e}^{s_k}}$$	$$p_2=\frac{e^{s_2}}{{\sum }_{k=1}^3{e}^{s_k}}$$	$$p_3=\frac{e^{s_3}}{{\sum }_{k=1}^3{e}^{s_k}}$$
0.71	0.26	0.04

为了防止上溢和下溢，令$x_i=s_i-{\max }_i(s_i)$，则$$p_1=\frac{e^{x_1}}{{\sum }_{k=1}^3{e}^{x_k}}$$，$$p_2=\frac{e^{x_2}}{{\sum }_{k=1}^3{e}^{x_k}}$$，$$p_3=\frac{e^{x_3}}{{\sum }_{k=1}^3{e}^{x_k}}$$。

和对率回归的二分类模型一样，多分类回归的多分类模型将估计概率最高的类别作为预测结果。上面例子中，$p_1$最大，因此预测为类别1。