回测

最新推荐文章于 2024-07-15 10:02:29 发布
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回测初始资金：10万元；

2 策略正收益，最大回撤<40%；

3 最大持仓不超过8只；

4 每天交易不超过10次；

5 一个月交易不少于4次；

6 策略不操作st、*st、新股；

7 策略只操作股票，不操作基金；

－－－ －－－ －

可见要求高频操作，操作的股票数量不要太多，资金的伸缩度可以

－－－ －－－－


gnicky
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python简易模拟回测 量化交易 模拟回测 模拟交易系统simeasure 1.0.zip
06-18
简易模拟回测，模拟回测，模拟交易系统，回测系统，量化回测，回测交易 任意python版本 说明： 1、将文件"simeasure.pyd"直接拷贝至程序的根目录直接通过import simeasure导入模块，通过创建实例使用，并通过实例引用成员实现相关的功能。 2、支持股票和期货。但交易股票时无法查询空仓和多仓相关数据，同时交易期货时必须分开查询仓位，其他相关数据同理。 3、重点说明：“期货交易中由于时保证金制度，如果可用资金为负数则全部进行强平，并结束交易。” 4、单个交易实例仅支持单个交易标的，如果涉及多个交易标的需建立多个交易实例。 5、每传入一个数据清算一次系统模块内部数据。
用Python徒手撸一个股票回测框架！
Pythoncxy的博客
08-05 5370
通过纯Python完成股票回测框架的搭建。 什么是回测框架? Python资源共享群：484031800 无论是传统股票交易还是量化交易，无法避免的一个问题是我们需要检验自己的交易策略是否可行，而最简单的方式就是利用历史数据检验交易策略，而回测框架就是提供这样的一个平台让交易策略在历史数据中不断交易，最终生成最终结果，通过查看结果的策略收益，年化收益，最大回测等用以评估交易策略的可行性。 ...
python 量化回测框架生成器
最新发布
2401_85969422的博客
07-15 727
各位朋友们，小编在这里要分享，量化回归测试平台 设计 python量化交易策略回测，一起体验不同地域的风土人情，拓宽视野！虽然#python#的安装非常简单，但是总有一些神经网络CSDN真的非常白，雪白雪白的……以至于我常看见这种帖子：所以，我还是写一个安装指南吧，专供给神经网络CSDN学习。首先要知道，安装Python其实就是安装一个Python编程环境，而且这和安装一个普通软件是非常类似的。我们以Windows7（64位）下安装Python（3.7.2版本）为例介绍一下步骤。
量化投资策略：常见的几种Python回测框架（库）
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量化投资策略：常见的几种Python回测框架（库）  在实盘交易之前，必须对量化交易策略进行回测。在此，我们评价一下常用的Python回测框架（库）。评价的尺度包括用途范围（回测、虚盘交易、实盘交易），易用程度（结构良好、文档完整）和扩展性（速度快、用法简单、与其他框架库的兼容）。   Zipline: 事件驱动的回测框架。Quantopian 正在使用它。 Zip
开源分布式量化交易系统——回测系统（二）
EPAITECH的博客
05-06 1807
策略核心类 为了保证回测与仿真的策略代码一致性，我们定义一个接口类，将后续编写策略即将用到的属性和方法在该类中一一列出，回测基类和仿真的类只需继承该类即可，下面我们先解析下IStrategy接口。 using System; using System.Collections.Generic; namespace EPI.CSharp.Model { /// <summary>...
量化投资回测教学之掌握矢量化回测
StudyQuant量化投资学院
03-20 1万+
量化投资回测教学之掌握矢量化回测 1. 什么是回测？ 回测用于模拟交易策略的过去表现。 回测的核心概念是通过回溯时间来模拟给定的交易策略，并像过去一样执行交易。产生的利润通常通过一些指标（例如最大回撤、夏普比率、年化回报等）与基准表现进行比较。根据策略的性质，应该使用不同的基准和指标，但这本身就是一个完整的主题，所以我不会在这里详细介绍。 回测用于模拟交易策略的过去表现。回测的核心概念是通过回溯时间来模拟给定的交易策略，并像过去一样执行交易。产生的利润通常通过一些指标（例如最大回撤、夏普比率、年化回报等）与
基于Java 实现的基于事件的量化回测框架.zip
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基于Java实现的基于事件的量化回测框架是这类系统的基石，它允许开发者模拟交易策略并评估其在历史数据上的表现。这样的框架通常包含多个关键组件和概念，我们将详细探讨这些内容。 1. **事件驱动编程**：事件驱动...
Backtrader回测模板
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根据A股实际情况构建的BackTrader回测模板，包括：交易费（印花税、手续费、过户费）；分红及自动调整持仓；停牌策略及停牌日不交易等，模板支持多股回测、多周期回测。 PS:代码采用策略和交易分离，使用参数传递...
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简介：网格回测工具是一款用来回测网格历史数据的软件，看是否匹配自己的预测和结果，对自己决策做出辅助。 本软件是一款高效的网格数据回测工具，可以对5,10,30,60,1日等多种模式做回测。同时支持成本计算，并可以...
python股市回测程序（附带数据）
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Python在金融领域，尤其是股市分析和回测方面，已经成为一种非常流行的语言。这个"python股市回测程序（附带数据）"提供了实现股票市场策略的一个实际应用案例，它基于真实的历史数据和交易规则，这对于投资者或者...
1、回测有什么用？
云金杞
07-26 3532
在知乎上有一个问题，提问交易系统回测的本质是什么？ 想要理解这个问题，首选要了解，开发一个有用的量化交易策略需要的步骤：首先，我们需要提出一个猜想与假设；然后，我们需要数据去验证我们的猜想与假设是否是错误的；最后，如果我们进行了种种的测试，都不能否定我们的策略的正确性与盈利能力，那么，我们就可以在实盘中进行尝试了。 回测就是quant在开发策略的过程中，用数据去验证我们的猜想与假设是否合理的过程。 这个步骤为什么很有用呢？ 一、用证伪来降低试错成本 量化交易和波普尔哲学的证...
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我们很多时候关注了交易系统的下单，平仓等功能，常常忽视了回测系统的重要性，一个好的交易策略回测系统和一个能用的交易回测系统的功能是差别很大的，我们下面来细说一下 1.交易回测系统可以沿着单个合约的时间线进行回测，这个是一个基本功能，但是合约存在一个主力合约切换的问题，那么问题来了，如果合约持仓到交割了，怎么进行核实？ 所以如果通过主力连续合约来进行测试的话，就没法解决这个问题，因此实际测试中还是需...
Backtrader回测教学【附免费行情源】
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缺少数据源？不会回测框架？5min看懂这篇文章轻松进行回测！
Python实现股票回测框架搭建，回测交易策略可行性。
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无论是传统股票交易还是量化交易，无法避免的一个问题是我们需要检验自己的交易策略是否可行，而最简单的方式就是利用历史数据检验交易策略，而回测框架就是提供这样的一个平台让交易策略在历史数据中不断交易，最终生成最终结果，通过查看结果的策略收益，年化收益，最大回测等用以评估交易策略的可行性。代码地址在最后。
译算法交易策略的成功测一
塞尔达的传说
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译 算法交易策略的成功回测之一 介绍 本来来自英文网站 QuantStart 中对于算法交易策略回测描述的一篇文章，原文可以参见脚注。[ Successful Backtesting of Algorithmic Trading Strategies - Part I] 市面上介绍算法交易的文章虽然不算多，但也不少，很多量化爱好者也会在各大论坛对自己的策略进行分享， 一般的流程就是策略描述，策略代...
易经量化交易系统之回测系统2
Yt7589的专栏
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订单类 当回测系统运行时，我们所开发的策略，会根据市场行情数据，生成相应的买入、卖出操作，这时就会产生订单。订单包括时间戳、交易标的代码、买卖操作、数量、价格、头寸等信息，产生订单后，会将订单提交给broker来进行处理，会进一步添加执行时间、交易价格、交易数量信息。我们这里先只处理市场价订单，其他类型订单，如限制、终止订单等，可以在这个基本系统上进行扩展。 class Order(object): # 订单类型定义 OT_MARKET_ORDER = 1001 # 市价类型订单 #
python量化交易策略回测,python写量化策略并回测
Bxwfjdjdbdgj的博客
01-06 1378
（4）交易执行模块，接收信号事件，确定需要开仓和平仓的头寸数量，输出委托下单事件，根据委托下单事件进行模拟或者真实的交易，当订单成交事件完成时更新持有资产头寸以及其他相关数据。目前很多量化平台和Python量化回测开源框架都提供了相应的回测系统，大家也没必要都自己去重新造轮子，但是对于Python基础比较扎实，从事个人量化交易的来说，了解回测系统的运作过程，构建自己的量化交易系统还是很有必要的。今天为大家介绍的是基于事件驱动的回测框架，这是一种十分复杂的回测系统，力图模拟实盘交易，搭建一种仿真的回测环境。
浅谈最大回测
CodeHang的博客
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浅谈最大回测 最大回撤率的两大用途 　　 第一，掌握最大回撤率，直接的用途就是可以排除不适合自己的产品或策略。假设一个策略的最大回撤是20%，那么使用这个策略之前就要掂量掂量，自己是否能经受得起最极端的情况——20%的亏损。 　　 比如，一只基金最大回撤20%，那么需要上涨25%才能回到原来净值位置。如果回撤50%，就需要100%上涨。这便存在一个时间成本和投资信心的问题。一个股票跌了x，如果需要...
Python构建股票回测框架详解
"本文将介绍如何使用Python构建一个股票回测框架，以便在历史数据上测试交易策略并评估其可行性。回测框架包括回测类和交易类，提供了多个钩子函数供用户自定义交易逻辑。" 在金融交易领域，尤其是量化交易中，回测...
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