广义拉格朗日函数的理解

1、拉格朗日函数：

求极值

求函数f(x,y,z)在条件φ(x,y,z)=0下的极值

方法（步骤）是：

1.做拉格朗日函数L=f(x,y,z)+λφ(x,y,z),λ称拉格朗日乘数

2.求L分别对x,y,z,λ求偏导,得方程组,求出驻点P(x,y,z)

如果这个实际问题的最大或最小值存在,一般说来驻点唯一,于是最值 可求.

条件极值问题也可以化为无条件极值求解,但有些条件关系比较复杂,代换和运算很繁,而相对来说,“拉格朗日乘数法”不需代换,运算简单一点.这就是优势.

条件φ(x,y,z)一定是个等式，不妨设为φ(x,y,z)=m

则再建一个函数g(x,y,z)=φ(x,y,z)-m

g(x,y,z)=0,以g(x,y,z)代替φ(x,y,z)

在许多极值问题中，函数的自变量往往要受到一些条件的限制，比如，要设计一个容积为 V的长方体形开口水箱，确定长、宽和高, 使水箱的表面积最小. 设水箱的长、宽、高分别为 x,y,z， 则水箱容积V=xyz

焊制水箱用去的钢板面积为 S=2xz+2yz+xy

这实际上是求函数 S 在 V 限制下的最小值问题。

这类附有条件限制的极值问题称为条件极值问题，其一般形式是在条件

2、为了求如下约束最优问题：

引入广义拉格朗日函数：

先需要证明：

网上有的博文对（4）式的证明不容易看懂，我证明如下：

首先将  记作函数。

1）如果，由于可以取任意大，因此这时函数不可能取得最小值。因此函数只有在时才可能取得最小值。

2）如果， =，因此（4）式两边等价。

第二步来证明：   (1)

由于原始问题和对偶问题均有最优值，所以可分别假设

 

那么，对于任意下式成立，

 (2)

对于任意下式成立，

  (3)

所以，

  (4)

因此，(1)式成立。