混淆矩阵、ROC、AUC

主要内容

（1）混淆矩阵（主要指标）

（2）绘制ROC

（3）AUC

（4）多分类

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一、混淆矩阵

样本		预测值
		1	0
实际值	1	TP(真正)	FN(假负)
	0	FP(假正)	TN(真负)

TP（真正）True Positive：实际为正，预测为正

FP（假正）False Positive：实际为负，预测为正

FN（假负）False Negative：实际为正，预测为负

TN（真负）True Negative：实际为负，预测为负

主要指标计算（另外还有其余指标）：

真正类率：Sensitive or True Positive Rate（TPR）= TP/(TP+FN)【击中率】

假真类率：Fall-out or False Positive Rate（FPR）= FP/(FP+TN)【错误报警率】

真负类率：TNR = TN/(FP+TN) = 1 - FPR

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准确率：Accuracy（ACC） =  (TP+TN)/(P+N) = (TP+TN)/(TP+FP+FN+TN)

精确率（就预测结果而言）：Precision = TP/(TP+FP)

召回率（就原来样本而言）：Recall = TP/(TP+FN)

调和平均值 F1 = 2*P*R/(P+R)

二、ROC曲线绘制

ROC曲线（receiver operating characteristic curve），又称为感受性曲线（sensitivity curve），如下图所示。

在一个二分类模型中，对于所得到的连续结果，假设已确定一个阀值，比如说 0.6，大于这个值的实例划归为正类，小于这个值则划到负类中。如果减小阀值，减到0.5，固然能识别出更多的正类，也就是提高了识别出的正例占所有正例 的比类，即TPR,但同时也将更多的负实例当作了正实例，即提高了FPR。为了形象化这一变化，在此引入ROC，ROC曲线可以用于评价一个分类器。

（a）ROC曲线上的每一个点对应于一个threshold，对于一个分类器，每个threshold下会有一个TPR和FPR。

比如Threshold最大时，TP=FP=0，对应于原点；Threshold最小时，TN=FN=0，对应于右上角的点(1,1)

（b）随着阈值theta增加，TP和FP都减小，TPR和FPR也减小，ROC点向左下移动；

 

那么，ROC曲线如何绘制呢？

参照网上一个例子来说

这张表共20个样本，实际数据有10个p（正例），10个n（反例），Score代表正例的概率（通过模型得到，例如RF等），对这个概率进行降序排列，即最可能为正样本的排在前面。但至于这个样本是否是正例，需要将score与分类阈值进行比较，若大于这个阈值，则为正例，反之为反例，接着对混淆矩阵进行计算。

下面共列举3个场景说明如何画出ROC曲线点。

（1）场景一：假设设定的阈值为0.9（即大于或等于0.9，预测为正；小于0.9，预测为负）

下面计算混淆矩阵：对于10个实际为正的，1个预测为正，9个预测为负；对于10个实际为负的，0个预测为正，10个预测为负。混淆矩阵如下：

样本		预测值
		p	n
实际值	p	1	9
	n	0	10

TPR = TP/(TP+FN) = 1/(1+9) = 0.1

FPR = FP/(FP+TN) = 0/(0+10) = 0

即该点在ROC曲线坐标下为（0，0.1）

（2）场景二：假设设定的阈值为0.8（即大于或等于0.8，预测为正；小于0.8，预测为负）

下面计算混淆矩阵：对于10个实际为正的，2个预测为正，8个预测为负；对于10个实际为负的，0个预测为正，10个预测为负。混淆矩阵如下：

样本		预测值
		p	n
实际值	p	2	8
	n	0	10

TPR = TP/(TP+FN) = 2/(2+8) = 0.2

FPR = FP/(FP+TN) = 0/(0+10) = 0

即该点在ROC曲线坐标下为（0，0.2）

（3）场景三：假设设定的阈值为0.7（即大于或等于0.7，预测为正；小于0.7，预测为负）

下面计算混淆矩阵：对于10个实际为正的，2个预测为正，8个预测为负；对于10个实际为负的，1个预测为正，9个预测为负。混淆矩阵如下：

样本		预测值
		p	n
实际值	p	2	8
	n	1	9

TPR = TP/(TP+FN) = 2/(2+8) = 0.2

FPR = FP/(FP+TN) = 1/(1+9) = 0.1

即该点在ROC曲线坐标下为（0.1，0.2）

以下计算按照上面步骤进行，直至完成，结果如下图所示

其中，X轴为FPR，Y轴为TPR，当图中的点（threshold）的个数越多，曲线越平滑。

三、AUC值

AUC值就是ROC曲线下方的面积（计算方法即每个点的对应的梯形面积）

四、多分类

以上所述的为二分类的P值，R值，F1值的计算以及ROC曲线的画法，对于多分类问题，我们该如何解决呢？

下面举例说明：

场景：假设一共五个样本，共三类，如下所示

实际值	预测值
0	0
1	0
2	2
2	2
2	1

其结果如下

	precision	recall	f1-score	support
0	0.50	1.00	0.67	1
1	0.00	0.00	0.00	1
2	1.00	0.67	0.80	3
avg/total	0.70	0.600	0.61	5

拿实际值为2的来看，其余以此类推

实际值为2的样本共有3个，则认为2为正例，0和1为负例。其中2个被预测正确，一个预测错误，无负例被预测为正例，建立混淆矩阵如下：

样本		预测值
		p(2)	n(0,1)
实际值	p(2)	2	1
	n(0,1)	0	2

在此基础上，计算得到：

P = 2/(2+0) = 1.00

R = 2/(2+1) = 0.67

F1 = 2*1.00*0.67/(1+0.67) = 0.80

对于avg是通过加权平均得到的，结果如下：

avg(P) = (0.50*1+1.00*3)/5 = 0.70

avg(R) = (1.00*1+0.67*3)/5 = 0.60

avg(F1) = (0.67*1+0.80*3)/5 = 0.61

 

那么ROC曲线该如何画呢？

对于测试样本m，共有n个类别。（通过模型训练完后，会得到每个样本在各个类别下的概率，也就是score），接着按类别进行排序，并转换为哑变量（二进制），如下所示（假设n=3）

[ 0 => 100 ； 1 => 010 ； 2 => 001 ]

方法一：对哑变量的每一列进行计算FPR和TPR，那么可以得到3条不同的ROC曲线，再对其去平均值，画出最终的ROC曲线（略）。

方法二：

正样本M个，负样本N个，做交叉，总共会产生M*N个样本对，统计一下在这些样本对中有多少正样本的score大于负样本的score，例如有K对，那么AUC的值就是K/(M*N)

举例说明一下：

样本：y=1，y = 1， y=1， y = -1， y = -1， y = -1

模型1的预测：0.8，0.7，0.3，0.5，0.6，0.9

模型2的预测：0.1， 0.8， 0.9， 0.5， 0.85， 0.2

模型1：正样本score大于负样的对包括(y1,y4)(y1,y5)(y2,y4)(y2,y5)。所以AUC值为4/9

模型2：正样本score大于负样本的对包括(y2,y4)(y2,y6)(y3,y4)(y3,y5)(y3,y6)。所以AUC的值为5/9

五、关键问题

（1）样本数量与threshold不是一个概念。样本量对应的score未出现重复时，样本量与threshold数量保持一致。

（2）当ROC曲线出现斜线时，即相对于上一个阈值，FPR和TPR同时增大。

（3）即使数据很大，ROC曲线也会出现不平滑。