期货反向跟单—机器对冲与人工对冲

今天公司来了一个做外汇的朋友，他们在用程序化跑反向跟单，用外汇行业里的术语应该叫EA，用的MT4系统，本期内容就这个话题做个探讨。
本文转发自公众号:反跟单交易。转载需注明出处。）

其实早在2015年的时候，我们试着跑过外汇的反向跟单，觉得外汇可能波动大，流动性比较好，而且全天交易，于是就让朋友帮忙对接了一家叫GMI的平台，由于我们做的比较早，那段时间国内也没有外汇的跟单软件，于是就让GMI帮我们做了个跟单的插件，在济南招了30来个交易员做数据，跑了不到一年的时间，失败告终了，失败的具体原因是损耗太大了，主要在价差。后来陆陆续续遇到过不少朋友，也是做外汇的反向，我没有见过一家成功的，可能是我孤陋寡闻了。

好像有点偏题了，我们言归正传。

今天上午在和这个朋友交流的过程中遇到一个问题：用一串代码达到绝对亏损的概率实际上和达到绝对赢利的概率是一样的。

照我的理解来看，确实如此。能够赢利的策略和能够亏损的策略，概率应该是一样的。编辑一串代码跑反向，有个最大的缺陷，就是少了人性。我们是做期货程序化交易系统出身的，这些年也接触了太多的交易指标，我发现即使是再无效的指标，长周期跑下来的结果仍然不理想，虽然是亏损的，但是损耗特别大，绝对亏损值占比非常小，如果我们用反向的方式对冲这个指标，再剔除交易成本和滑点的损耗，几乎没有什么利润率，最好的结果可能是保本，大概率应该是指标也亏损，我们对冲的账户也亏损。

为什么我们能够在期货反跟单这个策略上坚持这么久，主要的原因在于：反跟单的逻辑是觉得经得起任何检验的，没有一丝