一,方差
方差衡量的是当我们对x依据它的概率分布进行采样时,随机变量x的样本值会呈现多大的差异,或者说方差是对随机变量x取值集中或分散的一种对量。
1,方差公式
Var(X)=E((X−E(X))2)=E(X2)−(E(X)2) V a r ( X ) = E ( ( X − E ( X ) ) 2 ) = E ( X 2 ) − ( E ( X ) 2 )
标准差为 Var(X)−−−−−−√ V a r ( X ) 。
方差越大,随机变量的取值越分散,差异越大;方差越小,随机变量的取值越集中,差异越小。
2,方差的性质
- 设 c c 为常数,则 。
- 设 X X 为随机变量,
为常数,则:
Var(cX)=c2Var(X)$,$Var(c+X)=Var(X) V a r ( c X ) = c 2 V a r ( X ) $ , $ V a r ( c + X ) = V a r ( X )
设