方差、协方差、协方差矩阵和相关系数（全称皮尔逊相关系数）

最新推荐文章于 2024-06-22 18:43:34 发布
最新推荐文章于 2024-06-22 18:43:34 发布
阅读量1w 收藏 26
点赞数 4
分类专栏： 数学的魅力
版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接：https://blog.csdn.net/h2026966427/article/details/79252011
版权
本文详细介绍了方差、协方差及其性质，强调了方差衡量随机变量取值的分散程度，协方差反映变量间的线性相关性。此外，还讲解了协方差矩阵的概念，以及皮尔逊相关系数作为衡量变量间线性相关性的归一化指标的重要性。
摘要由CSDN通过智能技术生成

一，方差

方差衡量的是当我们对x依据它的概率分布进行采样时，随机变量x的样本值会呈现多大的差异，或者说方差是对随机变量x取值集中或分散的一种对量。

1，方差公式

Var(X)=E((X−E(X))2)=E(X2)−(E(X)2) V a r ( X ) = E ( ( X − E ( X ) ) 2 ) = E ( X 2 ) − ( E ( X ) 2 )

标准差为 Var(X)−−−−−−√ V a r ( X ) 。

方差越大，随机变量的取值越分散，差异越大；方差越小，随机变量的取值越集中，差异越小。

2，方差的性质

  • 设 c c 为常数，则 V a r ( c ) = 0 。
  • 设 X X 为随机变量， c 为常数，则:
    Var(cX)=c2Var(X)$，$Var(c+X)=Var(X) V a r ( c X ) = c 2 V a r ( X ) $ ， $ V a r ( c + X ) = V a r ( X )

  • 设

最低0.47元/天 解锁文章
潜心修行的研究者
关注
  • 4
    点赞
  • 踩
  • 26
    收藏
    觉得还不错? 一键收藏
  • 0
    评论
专栏目录
方差、协方差、相关系数的理解
yongrl的博客
02-27 4万+
方差和协方差机器学习中常见的两个概念，公式也几乎是随处可见，但是每见一次都像是初次见面，又去想半天各种公式、概念和意义，所以下定决心整理一下。 方差和协方差 定义 方差 度量单个随机变量的离散程度，公式如下： σx2=1n−1∑i=1n(xi−x‾)2 \sigma^2_x = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^n(x_i-\overline{x})^2 σx2​=n−11​i=1∑...
方差与协方差
qq_25051779的博客
07-15 1245
方差和协方差的概念
机器学习—PCA
最新发布
z1223z的博客
06-22 1610
降维： PCA通过投影数据到新的坐标系，实现了数据的降维，保留了大部分原始数据的信息。去相关性： PCA通过变换数据，去除了数据在新坐标轴上的相关性，有助于消除冗余信息。简化模型： 通过减少特征数量，PCA可以简化模型，提高模型的泛化能力，避免过拟合。特征提取： PCA不仅降维，还能提取数据中的关键特征，帮助理解数据的结构和模式。
方差、协方差
xueliang
05-17 7371
方差、协方差方差协方差方差与协方差的区别与联系 方差 方差一般写为：σ2\sigma^2σ2 或 Var(x)Var(x)Var(x) σ2=∑(X−μ)2N\sigma^2=\frac{\sum(X-\mu)^2}{N}σ2=N∑(X−μ)2​ XXX为统计数据，μ\muμ为样本均值，NNN为样本数. 方差描述样本偏离均值的程度，或者说是样本的分散程度。 协方差 协方差一般用Cov(x,x)Cov(x,x)Cov(x,x)表示 cov(x,y)=1n∑in(xi−μx)(yi−μy)cov(x, y)=\
方差与协方差的关系
Chinge
06-01 6万+
附注：笔者理解： 1. 方差用于反应数据的离散程度，期望用于反应数据的聚合情况。 2. 协方差用于反映两个维度之间的数据偏离期望值的相关性，若同时偏离，即为正相关，数据上现象为：(某维度偏离点-均值)*(另一维度-均值)>0，同时也能反映偏离强度，若协方差结果越大，则说明同时偏离程度大，相关性越强。 以下转自：https://blog.csdn.net/qq_33626989/art...
协方差和相关系数
weixin_44458490的博客
05-22 1106
协方差和相关系数 协方差计算公式： Cov(X,Y)=E{[X−E(X)][Y−E(Y)]}Cov(X,Y)=E\{[X-E(X)][Y-E(Y)]\}Cov(X,Y)=E{[X−E(X)][Y−E(Y)]} 相关系数： ρxy=Cov(X,Y)(Var[x])(Var[Y])\rho_{xy}=\frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{(Var[x])(Var[Y])}}ρxy​=(Var[x])(Var[Y])​Cov(X,Y)​ 协方差和相关系数的思想是同增同减 假设有多个样本，那么： [X1−E(
机器学习（十八） 方差、标准差、协方差、协方差矩阵、相关系数
李龙生
12-23 1519
实例计算 学习数学理论发现还是懂了理论自己算一算，印象才深刻，记忆才清晰，并且在整理计算过程中会使得想法进一步加深，挖掘出来表面想象够不到的地方。 先来看看统计学定义：大意是通过各种研究方法研究某一现象的内在规律，促进科学发展。 统计学 统计学 统计学是关于认识客观现象总体数量特征和数量关系的科学。它是通过搜集、整理、分析统计资料，认识客观现象数量规律性的方法论科学。由于统计学的定量研究具有...
统计学入门（一）：协方差，皮尔逊系数及斯皮尔曼系数的R语言实现
01-20
协方差，皮尔逊系数以及斯皮尔曼系数的具体统计学或数学意义就不在此过多描述，主要是解释其R语言代码实现，将分别使用公式的方式计算以及直接调用现有function的方式，以下是具体操作。 （一）首先导入数据并绘制...
相关系数计算
07-13
计算了相关系数
什么是皮尔逊相关系数，从小白到入门
02-04
numpy的corrcoef函数可以计算矩阵或数组的协方差矩阵，其中对角线元素就是各个变量的方差，非对角线元素是相关系数。scipy的stats模块提供了pearsonr函数，它返回皮尔逊相关系数和p值。 4. 注意事项： - 皮尔逊...
【迁移学习(Transfer L)全面指南】方差、协方差和Pearson相关系数的关系
李响
10-27 650
方差用于反应数据的离散程度，期望用于反应数据的聚合情况。 协方差用于反映两个维度之间的数据偏离期望值的相关性，若同时偏离，即为正相关，数据上现象为：(某维度偏离点-均值)*(另一维度-均值)>0，同时也能反映偏离强度，若协方差结果越大，则说明同时偏离程度大，相关性越强。 协方差描述的是两个变量间的相关性，而Pearson相关性系数是为了比较不同变量与另外同一变量间相关性的相对大小，这里要注意的是：Pearson相关性系数衡量的是定距变量间的线性关系，可以用Pearson相关系数来进行特征特..
关于方差、协方差的两个公式
AllenIrving
04-21 3万+
第一条∵cov(X,Y)=E(XY)−E(X)E(Y),D(X)=E(X2)−(EX)2cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y), D(X)=E(X^2)-(EX)^2 ∴cov(X,X)=E(X2)−(EX)2=D(X)cov(X,X)=E(X^2)-(EX)^2=D(X)第二条令§1=∑pi=1α1ixi=αT1x\S_1=\sum_{i=1}^p\alpha_{1i}x_i=\bold
均值、方差、协方差、协方差矩阵、特征值、特征向量
weixin_30920091的博客
04-28 824
均值：描述的是样本集合的中间点。 方差：描述的是样本集合的各个样本点到均值的距离之平均，一般是用来描述一维数据的。 协方差： 是一种用来度量两个随机变量关系的统计量。 只能处理二维问题。 计算协方差需要计算均值。 如下式： 方差与协方差的关系 方差是用来度量单个变量 “ 自身变异”大小的总体参数，方差越大表明该变量的变异越大协方差是用来度量两个变量之...
对pearson相关系数以及协方差矩阵的理解
Tanya_girl的博客
12-19 5193
之前一直从公式中理解，今天看到这个回答，用两个向量夹角余弦来理解感觉发现了新世界 https://segmentfault.com/q/1010000000094674 其二, 按照大学的线性数学水平来理解, 它比较复杂一点,可以看做是两组数据的向量夹角的余弦. 皮尔逊相关的约束条件 从以上解释, 也可以理解皮尔逊相关的约束条件: 1 两个变量间有线性关系 2 变量
协方差、相关系数（Pearson 相关系数）
热门推荐
张之海的博客
08-30 6万+
概念：Pearson相关系数 （Pearson CorrelationCoefficient）是用来衡量两个数据集合是否在一条线上面，它用来衡量定距变量间的线性关系。[1] 注： 【定距变量】[2][3] 若想理解定距变量，需要与其他变量类型进行比对。 统计学依据数据的计量尺度将数据划分为四大类 ，即定距型数据、定序型数据、定类型数据和定比型数据。 1. 定距型数据是...
数学建模 皮尔逊相关系数和假设检验
09-09
皮尔逊相关系数是用来衡量两组数据之间的线性相关性的统计指标。它的取值范围是-1到1，其中-1表示完全负相关，1表示完全正相关，0表示没有线性相关性。 Pearson相关系数是通过计算两组数据的协方差来得到的，协方差是衡量两组数据之间变化趋势的统计量。使用皮尔逊相关系数需要满足数据符合正态分布的假设，并且只有在两组数据之间存在线性关系时才适用。 在数学建模中，我们可以使用皮尔逊相关系数来分析不同变量之间的相关性。首先，我们需要进行描述性分析，对数据进行统计描述，例如计算均值、方差等。接下来，我们可以绘制散点图来观察两组数据之间的分布情况。然后，我们可以使用假设检验来判断数据是否符合正态分布的假设。如果数据符合正态分布，我们可以计算皮尔逊相关系数来衡量两组数据之间的线性相关性。如果相关系数接近于1或-1，则表明两组数据之间存在较强的线性相关性。 此外，除了皮尔逊相关系数，还可以使用斯皮尔曼相关系数来衡量两组数据之间的相关性。斯皮尔曼相关系数是一种非参数的相关系数，它不要求数据满足正态分布的假设，适用于不符合线性关系的数据。
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

个

红包个数最小为10个

元

红包金额最低5元

当前余额3.43元 前往充值 >
需支付：10.00元
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明：

1.余额是钱包充值的虚拟货币，按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载，可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值