VAR模型与VECM模型_备忘录

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向量误差修正(VECM)模型案例分析

> #向量误差修正模型案例分析 > ############################ > #1.生成数据 > set.seed(12345) > u1 u2 u3 y1...
  • littlely_ll
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  • 2017年02月04日 21:26
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ARCH模型和GARCH模型

(1)基于ARCH(1)模型模拟生成收益序列,残差序列和波动率序列 library(fGarch) set.seed(1234) #模型的设定 spec_1 #模型的模拟 ...
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  • 2017年02月04日 21:26
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R语言建立VAR模型分析联合内生变量的动态关系

VAR模型分析联合内生变量的动态关系 一、实验介绍 1.1 实验内容 VAR模型是向量自回归模型的简称,是基于数据的统计性质建立的一种常用的计量经济模型,它把系统中每一个内生变量作为系统中所有内...
  • oxuzhenyi
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平稳VAR模型一

VAR Moments
  • tonyhxhd
  • tonyhxhd
  • 2017年11月18日 09:35
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应用VAR模型时的15个注意点

转载自:http://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=3219921&ctid=2272 向量自回归(VAR,Vector Auto regr...
  • u013524655
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  • 2014年11月10日 21:14
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用R语言建立VAR模型预测中国移动美国股价

说明:要考虑的因素为:美国的中国移动每日收盘价,美国标普500指数收盘价,港股中国移动收盘价,              数据日期从2000年10月19日到2016年10月13日。        ...
  • qq_26948675
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  • 2016年10月13日 22:20
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VAR模型

VAR模型 que
  • whjwindow
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  • 2014年10月18日 10:53
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VaR方法(Value at Risk,简称VaR)[风险价值模型]

VaR方法(Value at Risk,简称VaR),称为风险价值模型,也称受险价值方法、在险价值方法     风险价值VaR(Value at Risk)技术是目前市场上最流行、最为有效的风...
  • housheng3319
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  • 2013年06月26日 14:31
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金融时间序列分析:8. MA模型实例(Python)

本文简单介绍了,如何使用Python建立MA模型,并对时间序列数据进行分析和预测。 1. 前言数据获取,预处理,定阶什么的参考前面几篇文章: 2. 建模与分析预测这个和以前那个AR模型基本一样,我...
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  • 2016年12月30日 14:43
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基于GARCH模型的股市研究与危机预警——R语言实现

为防范股票市场上的不确定性和风险,有效地度量股票指数收益率的波动性显得尤为重要。本文运用GARCH族模型拟合了股票指数收益率的波动性方程并实证研究了全球有代表性的上证综指、NASDAQ指数、德国DAX...
  • huozi07
  • huozi07
  • 2015年09月02日 13:16
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