vecm模型怎么写系数_VAR模型与向量VECM模型(7)

1

、非限制性

VAR

模型(高斯

VAR

模型)

,

或简化式非限制性

VAR

模型

设

1

2

(

...

)

t

t

t

kt

y

y

y

y





为一

k

维随机时间序列，

p

为滞后阶数，

1

2

(

...

)

t

t

t

kt

u

u

u

u





为一

k

维随机扰动的

时间序列，且有结构关系

(1)

(1)

(1)

(2)

(2)

(2)

1

11

1

1

12

2

1

1

1

11

1

2

12

2

2

1

2

(

)

(

)

(

)

11

1

12

2

1

1

(1)

(1)

(1)

(2)

(2)

2

21

1

1

22

2

1

2

1

21

1

2

22

2

2

...

...

...

...

...

.

t

t

t

k

kt

t

t

k

kt

p

p

p

t

p

t

p

k

kt

p

t

t

t

t

k

kt

t

t

y

a

y

a

y

a

y

a

y

a

y

a

y

a

y

a

y

a

y

u

y

a

y

a

y

a

y

a

y

a

y







































































(2)

2

2

(

)

(

)

(

)

21

2

12

2

2

2

(1)

(1)

1

1

1

..

...

...

.....................................................................................................................

k

kt

p

p

p

t

p

t

p

k

kt

p

t

kt

k

t

k

a

y

a

y

a

y

a

y

u

y

a

y

a





























(1)

(2)

(2)

(2)

2

2

1

1

1

1

2

12

2

2

1

2

(

)

(

)

(

)

1

1

2

2

...

...

...

...

t

kk

kt

k

t

t

k

kt

p

p

p

k

t

p

k

t

p

kk

kt

p

kt

y

a

y

a

y

a

y

a

y

a

y

a

y

a

y

u



































































1,2,...,

t

T



(

7

．

1

．

1

)

若引入矩阵符号，记