搭建系统|别只盯MA、KDJ、MACD这些技术指标，择时策略也能叠加基本面指标！

最新推荐文章于 2024-08-02 17:47:44 发布

元宵大师

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文章标签：区块链人工智能大数据编程语言比特币

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前言

“搭建系统”专栏系列一直按以下的进程再不断地迭代开发工具：

我一直强调要搭建属于适合自己的股票量化交易系统，而不是照搬着拿别人的来用呢。也就是说我们要掌握搭建的方法，不断去调整自己的系统才能应对变化的市场：

前几期主要是单独以“选股”、“回测”、“行情”这三个主线展开，其中关于回测的内容如下：

本期看点

建立股票量化策略时，除了使用量价数据计算技术指标型的策略之外，也应该结合个股基本面数据，把它们作为因子加入到策略模型中。将技术面和基本面指标结合起来制定股票量化策略会更有效果。

本期我们介绍下如何通过换手率、市盈率这些涉及到基本面的指标去建立股票择时策略。

实现过程概述

首先获取财务数据，我用了书里介绍的baostock的query_history_k_data_plus()接口。这个接口里面返回的数据类型有我们所要的换手率、滚动市盈率之类的基本面指标。建立的数据结构如下所示：

然后我们要理解换手率、滚动市盈率的含义和用法。

换手率指标是反映市场交易活跃程度最重要的指标，等于某一段时期内的成交量/发行总股数×100%。

对应个股走势的不同阶段，换手率体现的含义也并不相同。比如在底部阶段，某只股票的换手率突然上升，可能意味着有投资者在大量买进，股价可能会随之上扬。如果某只股票持续上涨了一个时期后，换手率又迅速上升，则可能意味着一些获利者要套现，股价可能会下跌。

滚动市盈率表示某只股票每股当天市价与每股盈利的比率，用倍数来表示。运用市盈率指标的比例值，可以估量股票的投资价值，或者在不同的公司之间进行比较。

了解这两个指标之后，我们开始制定一个策略，策略逻辑是当该股换手率和市盈率同时处于历史低区域内买入股票，当该股换手率或者市盈率其中一个处于历史高区域内卖出股票。高低区域的阈值我们可以通过统计算法得到。

接下来我们用水晶光电近一年的行情数据来回测这个策略。我们先选择用backtrade这个框架来回测。如下所示：

最终打印结果可知初始总资金为100000，当前总资金为189756.99，净收益为89756.99。不过此处我们只是单纯的用了财务指标，并未添加趋势指标进行叠加分析。实际中需要多个类别的指标共同作用，这样效果会更佳。

当然，我们也可以把这个策略添加到量化小工具上进行回测，只需要在Code_for_strategy.py文件中注册策略代码即可。

本次代码工程名称price_and_pick_backv2.py，可在知识星球下载，大家可以利用Pycharm的代码比较功能查看更改的地方（知识星球3-6 如何用Pycharm对文件内容比较）。

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