小散量化炒股记|不用追高！Python告诉你强势股回调介入的位置

前言

7月16日A股市场深幅回调，上证综指、沪深300、创业板指分别大跌4.50%、4.81%、5.93%，不少股民出现了极度的恐慌。

其实打开多周期走势图看短期调整是必然的，只是暴跌的幅度有点大。我在知识星球【4-23 记7月16日A股市场暴跌走势后的几点心得体会】中也提到了炒股要控制好节奏感，切忌追高，买入股票的时候应该选择在调整的时候。

当然很多朋友会问，如何去判断调整的位置呢？

相信大家都听说了量化交易这个东西了吧！

量化交易是一种新兴的系统化金融投资方法，它综合多个学科的知识，用先进的数学模型代替人的主观思维制定交易策略，利用计算机强大的运算力从庞大的股票、债券、 期货等历史数据中回测交易策略的盈亏“概率”，通过管理盈亏的“概率”帮助投资者做出准确的决策。

不过目前国内外介绍量化的书籍、课程之类的，大多是金融背景的人士编写的，所以他们的角度和我们普通股民会有些不同。偏研究分析的模型算法可能我们看不懂、用不到，有些量化系统针对于机构操盘搭建的，也不适合小资金的普通股民。

那么，什么才是普通股民所适合的量化交易打开方式呢？

本文介绍下股票分析中经典的黄金分割比例，以此来寻找出上涨/下跌趋势中的压力位和支撑位，有助于交易者更好地判断“入场”和“出场”的时机。

用一个接地气的选股场景来和大家分享一下，普通股民如何去使用量化交易！

什么是黄金分割

K线形态中有一种威力很大的形态——跳空缺口。跳空缺口指相邻的两根K线之间出现了没有交易

对于斐波那契数列相信大家并不陌生，它指的是这样一个数列：0、1、1、2、3、5、8、13、21、34、55、89、144、233…………

斐波那契数列存在许多神奇的性质，当前一个数值除以后一个数值时可以得到以下的结果：

0 ÷ 1 = 0
1 ÷ 1 = 1
1 ÷ 2 = 0.5
2 ÷ 3 = 0.6666…
3 ÷ 5 = 0.6
5 ÷ 8 = 0.625
8 ÷ 13 = 0.615…
13 ÷ 21 = 0.619…
21 ÷ 34 = 0.617…
34 ÷ 55 = 0.618…
55 ÷ 89 = 0.617…

89 ÷ 144 = 0.618…

144 ÷ 233 = 0.618…

……

我们注意到从21除以34开始以至于到数列的无穷大，商值是趋于0.618的一个无理数！

反过来当后一个数值除以其前面的数值时得到的结果如下所示：

1 ÷ 0 = 0
1 ÷ 1 = 1
2 ÷ 1 = 2
3 ÷ 2 = 1.5
5 ÷ 3 = 1.67
8 ÷ 5 = 1.6
13 ÷ 8 = 1.625
21 ÷ 13 = 1.615…
34 ÷ 21 = 1.619…
55 ÷ 34 = 1.618…
89 ÷ 55 = 1.618…
144 ÷ 89 = 1.618…

相应的从34除以21开始直到数列无穷大，商值是趋于1.618的一个无理数！0.618与1.618彼此出奇的互为倒数，并且0.618这个数值正是有名的“黄金分割”比例！这也是斐波那契数列又称为黄金分割数列的原因。

斐波那契数列是大自然的一个基本属性，尤其是数列中的黄金分割比例部分，它出现在绘画、雕塑、建筑等多个领域，人们不约而同地认为黄金分割比例是最完美的。比如“断臂的维纳斯”雕塑，身高2.02米，她的肚脐正是黄金分割点，肚脐以上部分和肚脐以下部分之比接近于0.618。

可见黄金分割比例是作用在人们潜意识中的一种客观规律，有着极强的自然属性，当然也包括在股市的分析中。

策略实现

在股市中没有永远的牛市，也没有永远的熊市，股价一直遵循着高低相间的运行规律。当股价走势出现反转时极有可能在黄金分割比例0.382、 0.618上遇到暂时的阻力或支撑，因此通过黄金分割比例寻找出上涨/下跌趋势中的压力位和支撑位，有助于交易者更好地判断“入场”和“出场”的时机。

我先分享一个我去年操作过的案例，这个案例当时也投稿到了CSDN上。

“新希望”2019年1月至2019年6月的走势图如下所示：

通常股价的拉升不会一步到位，大多采用螺旋式上涨，也就是说在新的上涨前，要有一波回撤，洗去浮动的筹码来蓄势待发，而回撤的幅度恰好符合黄金分割的比例0.618。

“新希望”这半年期间股价呈上涨趋势，中途有几次短暂的回撤走势，我们用黄金分割比例来计算下回撤的位置。计算公式为（最大值-最小值）*黄金分割比例+最小值，实现方法如下所示：

接下来验证黄金分割比例判断支撑/阻力位的有效性，如下图所示，第一轮回撤位置正好在黄金分割率0.618所处位置，即11.61。

再拿我上期的案例000783来说，第一轮回撤位置同样是在黄金分割率0.618所处的位置附近。

尽管黄金分割率可以帮助交易者提高判断支撑位或阻力位的成功率，但和其他的技术分析工具一样，它也存在一定的局限性，例如选择了不合适的波段走势作为支撑/阻力位判断的 基准，会导致计算得到的支撑/阻力位存在一定的误差。因此掌握在什么情况下如何去使用才最关键的。

总结

通过这个简单而又实用的股票量化场景，希望能够给广大朋友对于量化交易有一个直观的感受。

然后，我们应该升级自己的炒股方式了，把自己以前炒股的那套方法，抽象成策略模型，用量化的方法去全市场回测评估，然后让程序帮助我们监测行情的走势。

这个才是普通股民所适合的量化交易打开方式！

例程中代码由《Python股票量化交易从入门到实践》书中知识点组成。比如：

7.1 如何获取股票行情数据***

   7.1.1 用Panads获取股票数据

   7.1.2 用Tushare获取股票数据 

   7.1.3 用 Baostock获取股票数据 

8.3 衍生技术指标的可视化

   8.3.1 均线交叉信号可视化

   8.3.2  股价跳空缺口可视化 

   8.3.3  量价指标周期重采样

   8.3.4  黄金分割与支撑/阻力线***

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