双重底也称“W底”,是指股票的价格经过一段下跌后,形成一个低点后展开反弹,随后再次回落,在上一个低点附近形成新的低点,此后股价再次往上运行,这样就形成了两个底部,成为双重底。
两个跌至最低点的连线称为“支撑线”。
两个低点之间的高点价格称为“颈线”价格。
通常放量突破颈线时是一个不错的买点。
突破后会有两种形态:第一种是突破后直接快速拉升;第二种是突破之后缩量回踩颈线位置附近,确认突破有效后再快速拉升。
以前都是在行情软件上用手动方式筛选符合形态的股票,学会了量化交易之后,我们得升级下自己的炒股方式了!
接下来我们分享下如何从A股市场中筛选出符合双底走势的股票。
这个功能是准备增加到V2.0量化分析工具中的,考虑到太频繁升级版本会增加小伙伴移植代码的时间。这里我们先把独立的代码分享出来,给大家跑一下,这样可以更好地熟悉这部分功能的实现。多个功能积赞一起后,一同添加到V2.0量化分析工具中,升级一个大的版本。
识别形态的算法分析
如上图所示,我们以个股的收盘价时间序列为分析数据。当前交易日期为终点,往前从历史交易日中选择两个连续区间。
这两个区间先按完全相等的范围设定,然后增加一个区间叠加变量,这个变量的作用是可以进一步去过滤像头肩底或者V型底的形态。
当然也可以动态去划分,划分的规则可以根据市场的整体走势来设定。
然后按以下步骤分析:
找区间1的极小值,为左底
找区间2的极小值,为右底
找左底与右底之间区域的极大值
比较左底与右底的涨幅,是否相差<3%
当前日期收盘价是否突破颈线位>3%
识别形态的执行结果
设计了算法之后,我们对股票池的股票执行双底形态识别。
股票池可通过股票量化分析工具V2系列的选股功能生成,是一个json文件。可参考以下文章:
基金持仓选股!股票量化分析工具V2.0如何统计分析基金持仓数据
业绩预增选股!股票量化分析工具V2.0如何分析全市场业绩预告
这里我们导入json文件来获取股票代码。
执行后的部分结果如下所示:
比如识别到了曲美家居符合双底形态:左底 2021-01-28/7.1元; 右底 2021-03-02/7.18元; 中顶 2021-02-05/7.73元; 突破有效:当前收盘价 8.7元。
我们到行情软件中人工确认一番:
以上是双底形态的基本识别方法,当然在实际应用中,我们还需要结合成交量或者背离信号去加以判断,来得到更加可靠的信号。
比如左底与右底是否形成macd底背离;突破时候的成交量是否方法;在构建双底的过程中是否出现过5%以上的大涨……
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