python量化期权_Python量化之期货期权无风险套利测试

基于天勤量化平台监控套利机会

利用期权平价关系式：

1，K+C < F，即执行价K+权利金C

2，K - P > F，即执行价K-权利金P>期货价格，此时买入看跌期权+买入期货，左边等于高价卖空期货，右边低价买入期货，形成锁仓利润

3，K + C - P < F，即执行价K+权利金C-权利金P

4，K + C - P > F，即执行价K+权利金C-权利金P>期货价格，此时买入看跌期权+卖出看涨期权+买入期货，左边等于高价卖空期货，右边低价买入期货，形成锁仓利润

由于下单成交都是以对手价执行，所以以对手价计算上述关系式，关系式成立立即以对手价下单，便可获得无风险利润

监控代码如下：

#!/usr/bin/env python

# -*- coding: utf-8 -*-

from tqsdk import TqApi, TqAuth

api = TqApi(auth=TqAuth("天勤账号", "账号密码"))

quote_C = api.get_quote('CZCE.MA009C1975')

quote_P = api.get_quote('CZCE.MA009P1975')

quote_F = api.get_quote(quote_C.underlying_symbol)

while True :

api.w