ETF实盘全自动交易框架对接回测框架！策略回测持续优化！股票量化分析工具QTYX-V2.9.1...

前言

我们的股票量化系统QTYX在实战中不断迭代升级!!!

ETF兼具股票和指数基金的特色，既能获得股票一样的超额收益，也具备指数稳定的特点。买ETF相当于购买了一篮子股票，能分散投资并降低投资风险。另外，ETF还能买到海外市场的指数，有些ETF还能够T+0交易，非常灵活！

于是，我们搭建了针对ETF的实盘交易框架，可以实时扫描ETF的买卖信号，当出现交易信号时，还可以通过QMT自动下单！

量化系统QTYX使用攻略|“自动交易”篇——ETF为例，搭建全自动交易系统框架(更新v2.8.7)

有了这个框架，我们在它的基础上持续迭代升级，QTYX-2.9.0版本上我们增加止盈止损实时监测功能！

2.9.1版本我们增加了可选策略池功能，在策略池中预置了现成策略－MACD金叉死叉、布林带突破、N日突破、ATR止盈止损！

我们开发的策略，在实盘前要经过回测，来评估策略的效果，于是2.9.1版本我们打通了实盘框架和回测框架，优化策略后直接回测看效果！

如何回测

接下来，分享下如何使用QTYX新增的功能吧！

我们点击“回测参数”标签页，填入ETF代码(注意格式xxxxxx.SH/SZ)，选择策略，然后点击“开始回测”。

接下来填写回测参数，比如回测日期、数据周期、初始资金、滑点、手续费等等。‍‍

填写完成后，点击“确认”就会出现可视化回测结果。‍‍‍

点击“交易日志”可以查看具体的交易明细。

关于策略，我们在StrategyGath\SignalGath.py文件中预置了多个策略，大家可以在这个文件中使用Python语言添加和修改。后续我们也会不断往这个接口中添加和优化策略，比如指数通行红绿灯策略等等。

策略的关键参数，我们在ConfigFiles/trade_para.json文件中按格式填写，比如“MACD金叉死叉”的周期和“布林带突破”的上下轨倍数等。

这部分设计延续了书籍《Python股票量化交易从入门到实践》中介绍的内容，可以结合书本进行学习。

如何实盘‍‍

我们点击“策略导航—>实盘监测—>ETF池T+0”。

然后会出现一个操作对话框，如下所示：

接下来，我们介绍下界面上的功能。

• 开始日期&结束日期：根据时间范围返回对应的ETF分钟数据。实盘时忽略。

• 股票周期：支持1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、60分钟级别扫描ETF择时信号

• 发送邮件使能：ETF出现买卖信号后邮件通知

• 止盈止损使能：ETF触发止盈止损条件时自动卖出

• 自动交易使能：ETF出现买卖信号后直接下单

• “设置买入滑点”：在当前价格的基础上增加滑点，避免市场波动而出现买不进的情况。设置为0时，现价直接买入。

• “设置买入股数”：实盘时买入该股的股数。

• “设置卖出滑点”：在当前价格的基础上增加滑点，避免市场波动而出现卖不出的情况。设置为0时，现价直接卖出。

• “设置卖出股数”：实盘时卖出该股的股数。

• 择时策略(新增)：选择当前运行的策略，目前预置了“MACD金叉死叉”、“布林带突破”等4个策略

关于QMT自动下单相关的配置，主要是客户端安装路径和账号。打开configfiles/trade_para.json文件手动更改。配置完成后，可以在“交易”界面上测试下单接口是否配置成功。

关于ETF池，我们在ConfigFiles/stock_self_pool.json文件中按格式填写，此处我们填写的是支持T+0的ETF品种。

关于ETF止盈止损参数，我们在ConfigFiles/trade_para.json文件中按格式填写，此处我们填写止盈是4%，止损是3%，大家可以根据自己的风险偏好填写。

点击“开始扫描”后，程序就开始监测ETF池中是否有出现交易信号了。结束时需要先点击“停止扫描”，然后再退出。

可以从对话框中看到，159509、513300监测到卖出信号，但是在账户中未持有，未触发自动卖出。

当触发止损信号时，如果159509、513300这些ETF在账户中持有，QTYX自动卖出。

当出现止盈止损交易信号时，系统会链接上QMT客户端(提前登录QMT客户端，并且在configfiles/trade_para.json文件中填写下单参数)，自动卖出ETF。建议提前在QTYX“交易”界面中测试下QMT下单是否成功！

一顿卖出后，QTYX监测到账户中已经清仓了这些ETF！159509、513300这些ETF未在账户中持有，不会监测止盈止损信号。

接下来，请把厉害的策略代码往里面加!!!   

QMT接口

QMT（Quantitative Market Trading）是迅投公司开发的量化交易软件，专供券商采购，现在个人投资者也可申请使用。

MiniQMT 是 QMT 的简化版，执行完安装过程这两个就都有了。

MiniQMT的好处是我们可以用自己的量化系统框架，直接向券商发送下单信息。

MiniQMT 提供了一个 XtQuant 的 Python 库，可以 import 它并调用它的方法下单。

XtQuant 目前不能通过 pip 安装，可以下载后放在Python第三方库目录下。

MiniQMT 的下单信息流向如下。

• 在 Python 实盘代码中 import xtquant，通过 xtquant 库提供的方法下单

• MiniQMT 的桌面应用接收到 xtquant 库发出的下单请求

• MiniQMT 将下单信息发送给券商的交易服务器

如何获取安装包和开户可以看这篇介绍：量化交易自动下单方案—对接QMT已出炉

说明

完整的源码上传到知识星球《玩转股票量化交易》中，想要加入知识星球《玩转股票量化交易》的小伙伴记得先微信call我获取福利！

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