QTYX量化系统实战案例分享｜箱底形态选股后潜伏介入之202209

前言

我觉得非常有必要和大家分享一些QTYX在实战中的应用案例（包括失败的案例），这样能够帮助大家更好地去理解QTYX中的功能设计，也能更好地帮助大家搭建出属于自己的量化交易系统。

首先要声明几点：

• QTYX量化系统推出的目的是给星球会员提供一个搭建量化系统的学习模版。我以迭代的方式，展示一个量化系统是如何一步步建立起来的，其中也加入了一些我所理解的炒股实战的功能。对于我的意义是建立志同道合的圈子，大家相互交流，避免闭门造车，一起来优化自己的系统。一件事情对自己有利的同时也对他人有利，这样才会长久！

• 我所擅长的是搭建量化系统，炒股策略方面我自认为只能属于中等水平，不能和“大佬们”相提并论。不过长期以来一直保持正收益，我认为关键是我用正确的方式在炒股（有一套自己的交易体系，并且一直在优化升级）。君子某道不谋食，当你用正确的方式在炒股时，赚钱是水到渠成的事情。

• 炒股要实现财富自由需要天赋，但是要从中赚点零花钱，掌握一些合理的方法是能实现的。像减肥这件事，只要管住嘴、迈开腿就能减肥，听起来其实不难，难的是很多人做不到，就像股市的止损一样，道理很简单，就是知行不一致。搭建自己的量化系统，有助于让你做到知行合一。

• 这个世界上应该不存在一个炒股工具能够让你100%赚钱，包括QTYX系统，如果有的话要谨防被割韭菜。我认为使用高级的工具是让你增加胜率，就像你用机枪，别人拿大刀和你PK一样。另外，工具再高级也要会用才能具有杀伤力，就像给你一把屠龙刀，你得会刀法才行。

• QTYX上的功能有些第三方平台上也有，比如双底形态在通达信上就有。QTYX的好处在于提供源码和设计方案，不存在黑箱子，当你掌握量化编程后可以根据自己的想法随意更改。

• 策略不存在好坏，只有适合不适合，不同的交易者所匹配的策略是不同的。不以目标需求为依据的策略评估都是耍流氓！！比如目前市场环境下，我的目标就是持股1-2周期间收益能够在8%-10%就心满意足。

• QTYX的底层逻辑是通过底部形态寻找大牛股，结合止盈止损机制，赚的时候赚的盆满钵满，亏的时候亏一点就走人。炒股有时候没有那么复杂，又想要追求每次买卖都对，又想要买到最低点卖到最高点，这个是矛盾的！

• QTYX的系统框图如下所示：

箱体形态选股-202209月案例

分享的近期案例是002212天融信（当前记录于2022年10月26日收盘）。

我在8月23日对全市场股票运行了箱底形态分析。

箱体形态使用攻略参照这篇文章：

股票量化分析工具QTYX使用攻略——箱体形态突破选股v2.5.3

形态选股参数如下。建议剔除ST和次新股，这样选股速度会快点。

箱体形态参数如下。其中，“选取突破区间窗口”数值越大，说明箱体底部盘整的时间越久，后期突破后的上涨空间更大。如果担心漏掉好票的话，可以把几个幅度阈值设置大些，这样漏斗会更大，筛选出来的股票会更多，然后可以人工二次确认一番。

选出的股票中，我发现了002212天融信（算法上是按最高价突破上轨为准，这样的好处是如果触碰箱体回落后，在箱体内就能找出股票）。

从箱体底部形态来看，震荡期很长，并且在8月22日和8月23日这两天价升量涨，均线开始粘合，同时第二季度财报上显示营业收入同比增长24%，环比增长32%，有超跌后反转的迹象。

结合当时市场单边下跌行情，我并没有立即介入，而是选择在天融信顺势回调到箱体底部附近再买入。

最终在9月29日开盘后以9.38元买入。我认为选股选好了，择时信号相对模糊（2-3%误差）影响不大。这样即使平时刚好在忙事情，没有在第一时间操作也没有关系。当然这也取决于策略体系的风格。

当前（11.25元）已经获利20%左右，接下来考虑的是最大收益回撤后止盈退出。

如果要让“量化机器人”帮助你盯盘的话，只需要添加条件单即可。

量化机器人使用攻略参照这篇文章：

股票量化分析工具QTYX使用攻略系列——远程量化机器人

说明

我们会把完整的源码上传到知识星球《玩转股票量化交易》中，帮助小伙伴们更好地掌握这个方法。

加入星球《玩转股票量化交易》的会员可以免费加入星球《Python量化场景编程技巧与方法》，微信联系我加入！！（注：由于每个人的时间精力有限，为了保证好对星球会员的服务质量，星球随着功能和人数的增多会逐步提高加入的价格门槛。）

知识星球介绍点击：知识星球《玩转股票量化交易》精华内容概览