股票量化分析工具QTYX使用攻略——添加自定义形态选股策略

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搭建自己的量化系统

股票量化交易系统QTYX是一个即可以用于学习，也可以用于实战炒股分析的系统。

分享QTYX系统目的是提供给大家一个搭建量化系统的模版，最终帮助大家搭建属于自己的系统。因此我们提供源码，可以根据自己的风格二次开发。

关于QTYX的使用攻略可以查看链接：QTYX使用攻略

QTYX一直迭代更新，当前版本V2.7.2。后续升级版本会同步更新文档内容。

DIY系列说明

本篇属于使用攻略的DIY系列，即教大家如何在QTYX源码基础上二次开发自己的策略和用法。

QTYX系统内置了一些形态选股策略，比如双底形态突破、主升浪拉升等。我们不但可以对这些策略进行优化修改，也可以单独在这个系统中植入自己的策略。

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形态选股设计框架‍‍‍‍‍

整体的设计框架如下图所示。

操作上，要在主界面上更新股票数据和选择选股策略。操作方法可参照使用攻略中对应专题。

执行选股时采用多任务方案，每个任务中注册了相应的策略，股票数据会分发给这些任务，每个任务独立选股，最后合并为一份选股结果。

选股结果出来后，还可以叠加一些特殊数据进行多方位条件选股，比如财务数据、基金持仓数据、基本面数据等等。

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如何添加代码

接下来介绍下如何添加策略代码。

首先找到文件“QTYX/StrategyGath/PattenGath.py”，根据统一格式添加一个自己的策略函数，比如名称“user_define_strategy”，然后在函数中用Python添加自己的策略逻辑，如下代码所示：(编写策略代码时，请注意传入参数的格式和内容，以及返回数据的格式，以兼容这个系统框架)

@staticmethod
    def user_define_strategy(name, code, stock_data, patlog_obj, **kwargs):


        """
        # 输入参数
        :param name:  股票名称, 平安银行
        :param code:  股票代码, 000001.SZ
        :param stock_data:  股票数据, DataFrame格式
        :param patlog_obj: 打印日志接口
        :param kwargs: dict: 配置参数, 可以直接在函数中修改
        :return:
        """


        try:
            df_search = pd.DataFrame()  # 构建一个空的dataframe用来装数据


            MA1 = stock_data["收盘价"].rolling(window=5).mean()  # 计算M日的移动平均线
            MA2 = stock_data["收盘价"].rolling(window=10).mean()  # 计算M日的移动平均线
            MA3 = stock_data["收盘价"].rolling(window=20).mean()  # 计算M日的移动平均线
            MA4 = stock_data["收盘价"].rolling(window=30).mean()  # 计算M日的移动平均线
            CLOSE = stock_data["收盘价"]
            MA1.fillna(0, inplace=True)
            MA2.fillna(0, inplace=True)
            MA3.fillna(0, inplace=True)
            MA4.fillna(0, inplace=True)


            # 循环判断是否连续N日都符合均线多头排列的特征
            for id in range(0, 4):
                T = (CLOSE[-1 - id] > MA1[-1 - id] > MA2[-1 - id] > MA3[-1 - id] > MA4[-1 - id])
                if T != True: break  # 只要有一天不满足则退出


            if id >= 3:
                # 输出满足要求的股票
                patlog_obj.re_print("符合特征: 股票 {},代码 {}".format(name, code))
                df_search = pd.DataFrame([[name, code]], index=[0], columns=["股票名称", "股票代码"])


            return df_search


        except Exception as e:
            print(e)
            return pd.DataFrame()

编写完策略后，需要把策略注册到选股框架中。先是在界面中注册。找到文件“QTYX/MainlyGui/ElementGui/DefDialogs/ParaDialog.py”， SelectModeDialog类的“self.patten_type_cmbo”变量中添加一个策略名称，比如“自定义策略-DIY学习”。如以下代码所示：

class SelectModeDialog(wx.Dialog): # 形态选股参数/更新行情数据参数/RPS选股参数


    def __init__(self, parent,  title=u"形态选股参数配置", size=(750, 200)):
        pass


    def patten_dialog(self, sizer_object):
        # 中间代码已省略
        # 形态选股参数——形态类型选取
        self.patten_type_box = wx.StaticBox(self, -1, u'选股模型')
        self.patten_type_sizer = wx.StaticBoxSizer(self.patten_type_box, wx.HORIZONTAL)


        self.patten_type_cmbo = wx.ComboBox(self, -1, choices=["主升浪(均线多头&突破前高)", "双底形态突破", "箱体形态突破", "单针探底回升",
                                                               "自定义策略-DIY学习", "线性回归-预留"],
                                            style=wx.CB_READONLY | wx.CB_DROPDOWN)  # 选股项

添加完成后，在界面中会看到对应得选项，如下图所示：

然后在选股框架中注册。找到文件“QTYX/MainlyGui/UserFrame.py”，在“patten_analy_execute”函数的“register_info”变量中添加刚才创建的策略名称，记得要界面中的名称和函数名称一一对应。如以下代码所示：

def patten_analy_execute(self, stock_code):


        register_info = {"双底形态突破": Base_Patten_Group.double_bottom_search,
                         "箱体形态突破": Base_Patten_Group.bottom_average_break,
                         "单针探底回升": Base_Patten_Group.needle_bottom_raise,
                         "主升浪(均线多头&突破前高)": Base_Patten_Group.main_rise_wave,
                         "自定义策略-DIY学习": Base_Patten_Group.user_define_strategy,
                         }
        # 中间代码已省略 
        return df_return # 有效则添加至分析结果文件中

另外，每个策略都有它的算法参数，需要创建一个填写参数的对话框。找到文件“QTYX/MainlyGui/ElementGui/DefDialogs/SpecDialog.py”，添加一个对话框类，比如名称“UserDefStrategyDialog”。如果是自己使用，并且参数已经确定了，可以直接在策略代码中固定参数值，界面只需要留一个空壳即可，这样更简单点。如下代码所示：

class UserDefStrategyDialog(wx.Dialog):  # 用户自定义参数界面


    def __init__(self, parent, title=u"自定义提示信息", size=(500, 360)):
        wx.Dialog.__init__(self, parent, -1, title, size=size, style=wx.DEFAULT_FRAME_STYLE)
        # 中间代码已省略
        # 创建FlexGridSizer布局网格
        # rows 定义GridSizer行数
        # cols 定义GridSizer列数
        # vgap 定义垂直方向上行间距
        # hgap 定义水平方向上列间距
        self.FlexGridSizer = wx.FlexGridSizer(rows=1, cols=2, vgap=0, hgap=0)


        self.ok_btn = wx.Button(self, wx.ID_OK, u"确认")
        self.ok_btn.SetDefault()
        self.cancel_btn = wx.Button(self, wx.ID_CANCEL, u"取消")


        self.FlexGridSizer.Add(self.ok_btn, proportion=1, border=1, flag=wx.ALL | wx.EXPAND)
        self.FlexGridSizer.Add(self.cancel_btn, proportion=1, border=1, flag=wx.ALL | wx.EXPAND)


        self.FlexGridSizer.SetFlexibleDirection(wx.BOTH)
        self.SetSizerAndFit(self.FlexGridSizer)
        self.Centre()


    def feedback_paras(self):


        self.user_para = dict()


        return self.user_para

接下来在文件“QTYX/MainlyGui/UserFrame.py”中，把对话框函数“UserDefStrategyDialog”导入进去。如下代码所示：

from MainlyGui.ElementGui.DefDialogs.SpecDialog import UserDefStrategyDialog

接下来在文件“QTYX/MainlyGui/UserFrame.py”中，找到事件函数“_ev_patten_select_func”，把对话框函数“UserDefStrategyDialog”注册进去，记得要界面中的名称和函数名称一一对应。

def _ev_patten_select_func(self, event):


        pass
        register_info = {"主升浪(均线多头&突破前高)":{"对话框函数": MainRiseWaveDialog,
                                        "日志信息":"主升浪形态选股正在执行..."},
                        "双底形态突破": {"对话框函数": DouBottomDialog,
                                        "日志信息":"双底形态选股正在执行..."},
                         "箱体形态突破":{"对话框函数": BreakBottomDialog,
                                        "日志信息":"底部形态选股正在执行..."},
                         "单针探底回升": {"对话框函数": NeedleBottomDialog,
                                    "日志信息": "单针探底回升选股正在执行..."},
                         "自定义策略-DIY学习":{"对话框函数": UserDefStrategyDialog,
                                    "日志信息": "单针探底回升选股正在执行..."}


                         }


        pass

最后生成选股结果时，如果想要叠加特色数据，就在文件“QTYX/MainlyGui/UserFrame.py”中，找到函数“patten_analy_result”，把特色数据叠加到形态选股文件中即可。

def patten_analy_result(self):


        pass


        if self.patten_paras[u"北向资金持股"] == True:
           pass


        if self.patten_paras[u"每日基本面指标"] == True:
           pass


        if self.patten_paras[u"叠加利润报表"] == True:
           pass


        Base_File_Oper.save_csv_file(df_search, f"全市场选股结果/{self.patten_paras['选股模型']}分析结果_{select_date.strftime('%Y-%m-%d')}_高速版.csv")
        self.patlog.re_print("\n形态分析完成！明细查看路径ConfigFiles/全市场选股结果/")

想要叠加的特色数据类别是在选股配置界面上勾选的，也是在“QTYX/MainlyGui/ElementGui/DefDialogs/ParaDialog.py”的“SelectModeDialog”类中修改。

总结‍‍

以上就是在QTYX系统中添加自己的选股策略的方法，例程代码会体现在2.7.2版本中，以供大家参考和学习。在调试过程中难免不会一帆风顺，大家记得多使用print打印日志，排查问题，祝愿各位早日搭建出属于自己的量化系统！

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