指数ETF通行红绿灯信号回测来袭！最高收益率高达100%！-CSDN博客

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前言

我们的股票量化系统QTYX在实战中不断迭代升级!!!

分享QTYX系统目的是提供给大家一个搭建量化系统的模版，帮助大家搭建属于自己的系统。因此我们提供源码，可以根据自己的风格二次开发。

关于QTYX的使用攻略可以查看链接：QTYX使用攻略

QTYX抄作业功能提供“ETF指数红绿灯”择时信号，给大家选择交易时机提供参考！

在关键的变盘窗口，公众号会提示ETF指数通行红绿灯信号，此处我们把信号可视化标记一番，同时回测这些信号的收益率表现。

高光时刻回测

“ETF指数红绿灯”从24年7月份开始在公众号提示。
提示的信号明细如下：‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
2024-07-25提示红灯停：
ETF指数通行红绿灯来报！下跌趋势中的上涨只能视为反弹，大家继续耐心等待，谨慎抄底！2024-09-24提示绿灯行：
大A起飞！我从箱底翻出热门题材股套利战法！ETF指数通行红绿灯来报！大A挺起脊梁，全部板块变成绿灯通行，速速清仓外盘拥抱大A！2024-10-09提示红灯停：
ETF指数通行红绿灯来报！大A绿灯变浅，可高抛低吸，但别出局！美股红灯变浅，准备吃肉！2024-10-18提示绿灯行：
ETF指数通行红绿灯来报！大A红灯(停)转绿灯(行)果断出击！盘中出信号上车消费电子和证券ETF！2024-10-25提示红灯停：
ETF指数通行红绿灯来报！大A冲高回落继续震荡调整！跟着红绿灯信号高抛低吸！附“消费电子”“纳指”操作BS点2024-11-01提示绿灯行：
ETF指数通行红绿灯来报！风格开始切换！小票绿转红，权重红转绿。附“国企共赢ETF”操作BS点2024-11-11提示红灯停：
ETF指数通行红绿灯来报！大A陆续出现绿转红信号，那就做个高抛低吸吧！附“创新药ETF”BS点2024-11-20提示绿灯行：
ETF指数通行红绿灯来报！盘中出现红灯(停/卖)转绿灯(行/买)信号！果断出击！附“中证2000”ETF买入截图2024-11-22提示红灯停：
ETF指数通行红绿灯来报！盘中惊现“短期反弹”变红灯(停/卖)！快跑！等待下次抄底！附“中证2000”“创业板”ETF交易截图2024-12-06提示绿灯行：           
ETF指数通行红绿灯来报！“下跌趋势”预警解除，回补仓位！盘中买入“证券ETF”“数字经济ETF”附图2024-12-10提示红灯停：
ETF指数通行红绿灯来报！盘中绿灯变浅，高开顺势砸盘！附“证券ETF”“数字经济ETF”“消费电子ETF”BS图回测收益情况如下，子图一是行情走势，子图二是红绿灯信号，红色代表卖出，绿色代表买入，由于信号是盘中给出的，我们以收盘价为买卖价格进行统计：
房地产ETF收益率47.23%‍

证券ETF收益率84.66%


科创芯片ETF收益率106.17%

中证2000ETF收益率61.16%

机器人ETF收益率64.57%

沪深300ETF收益率50.85%

创业板ETF收益率108.51%

以往的提示可以在专辑 “红绿灯” 中查看，大家可以订阅 “红绿灯” 专集验证效果！

ETF指数红绿灯

为什么要加这个功能呢？

因为当指数处于上升阶段时候，个股会和指数形成共振，这个时候去操作个股胜率会更稳健，成功率也更高！当指数下跌的时候，大部分个股会下跌，我们选择空仓！当躲过一轮下跌后，遍地是廉价的筹码，个股又会开启主升浪趋势，我们选择套利！

“指数通行红绿灯”绿色表示“通行”，上涨通道，红色表示“停止”，下跌通道。中间的颜色随着深度变化表示趋势间的转换。使用方法如下：

红灯代表停止“下跌趋势”，绿灯代表通行“上涨趋势”。
红灯变浅逐渐转绿说明由“下跌趋势”转为“上涨趋势”，分批买入。
绿灯变浅逐渐转红说明由“上涨趋势”转为“下跌趋势”，全部卖出，保留利润。
当ETF上显示“下跌趋势”时空仓。
当ETF上显示“短期反弹”时可适当参与，但当其余ETF中陆续出现红灯时要果断离场。

“指数通行红绿灯”的几大特点：

基于A股指数ETF，灵敏度更高，不但可以用来判断市场行情趋势，还能参考买卖ETF份额！
扩充板块指数ETF，指数分解的下一级是板块，结合板块分析灵敏度更高。
盘中监测红绿灯信号，当出现变盘信号时可以快速反应，进行交易。服务器更新时间段为11:00，13:00，14:00及15:00以后。
放眼全球，扩展海外指数ETF，添加纳指、日经、德国和法国等指数ETF！
附上ETF持仓个股名称，看指数做个股。
识别已处于下降趋势的品种，规避他们。对于仍然处于上升趋势的品种，我们可以在红转绿时买入，绿转红时卖出，当识别出下降趋势后要果断离场

组合对比选强

如何从ETF品种中选出强势的票呢？QTYX支持“组合对比分析”功能，可以一目了然地选出强势ETF。

调取到红绿灯信号后，点击索引“ETF红绿灯”的品种名称，会出现如下对话框：

选择“加入组合分析池”选项。然后选择的ETF品种会添加到把ETF品种添加到“组合分析池中”。

QTYX提供了股票组合分析的功能，我们选择“组合分析—>走势叠加分析”——把个股放在同一个坐标轴下对比走势。

此时会把“组合分析池”中的个股叠加起来对比分析它们的强弱。我们比较近半年内它们走势的强弱。作为散户，我们只能跟随，谁强就买谁。

从图中可以看出证券、科创芯片更强，而上证50ETF偏弱。在牛市中能选对品种可以翻几倍，选错品种只能喝口汤！所以在牛市中每次集体回调时我们就调仓去拥抱强势的品种。

QMT下单

点击索引“ETF红绿灯”下的品种名称，会出现如下对话框：

我们选择“添加ETF交易池”选项。然后选择的ETF品种会添加到“ConfigFiles/trade_para.json”配置文件中：


接下来，我们可以进入到“交易”界面直接下单！比如点击左下角“ETF池”中“纳指ETF”，在提示选项中选择“添加至下单窗口”！

这个时候可以看到ETF代码已经更新到交易窗口中了，我们连接QMT，再按下“测试下单”按钮即可下单成功！

如果有自己的择时策略，可以把它加到ETF自动交易框架中，让系统自动运行！使用攻略参照如下介绍：

量化系统QTYX使用攻略|“自动交易”篇——“六边形”量化框架上线，支持股票和ETF(更新v2.9.5)