南药转债上市价格预测 低频量化日报(明日涨停预测，指数数据，可转债上市价格预测)...

低频量化日报（2025-01-17）

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• 封板强度
• 指数分位值
• 指数风险溢价比
• 指数均线偏离度和成交量数据
  • 上证指数
  • 深证成指
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• 可转债策略
  • 双低策略
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  • 小盘低价格策略
  • 小盘低溢价策略
  • 溢价偏离策略
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  • 网格策略
• 可转债上市价格预测
  • 南药转债-110098
• 最后

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封板强度

有能力和时间的同志可以参考这个指标。

关于封板强度的文章可以参考：(策略)股票明日涨停预测

1. 名称-封板强度-连板数-下次涨停概率

2. 联化科技-5.0-1-57.6

3. 宁波富达-2.53-1-56.59

4. 华源控股-1.29-1-41.17

5. 澳弘电子-1.18-1-41.17

6. 三德科技-1.07-1-41.17

7. 狮头股份-0.74-4-27.2

8. 藏格矿业-0.68-1-28.0

9. 冀凯股份-0.62-4-28.0

10. 华脉科技-0.49-1-26.26

11. 闽发铝业-0.47-2-26.26

12. 兴业股份-0.4-1-25.55

13. 远大智能-0.32-1-25.55

14. 金河生物-0.3-1-23.9

15. 瀛通通讯-0.29-2-23.9

16. 先锋电子-0.28-2-23.9

17. 锋龙股份-0.26-1-23.9

18. 康强电子-0.24-1-23.9

19. 信达地产-0.22-1-23.9

20. 润都股份-0.21-1-23.9

21. 亚太药业-0.2-1-20.3

22. 北自科技-0.19-1-20.3

23. 祖名股份-0.18-1-20.3

24. 宝鼎科技-0.18-1-20.3

25. 博菲电气-0.18-1-20.3

26. 名臣健康-0.17-1-20.3

27. 奕东电子-0.17-1-20.3

28. 柳化股份-0.15-1-20.3

29. 新农股份-0.15-1-20.3

30. 爱慕股份-0.14-4-20.3

31. 金安国纪-0.14-4-20.3

32. 电光科技-0.14-1-20.3

33. 夏厦精密-0.14-1-20.3

34. 万和电气-0.14-2-20.3

35. 国旅联合-0.12-4-20.3

36. 实益达-0.11-1-20.3

37. 汇洲智能-0.11-4-20.3

38. 远程股份-0.11-1-20.3

39. 茂硕电源-0.11-1-20.3

40. 德联集团-0.09-1-15.06

41. 通用股份-0.08-1-15.06

42. 川发龙蟒-0.08-1-15.06

43. 格尔软件-0.08-1-15.06

44. 圣邦股份-0.08-1-15.06

45. 光大嘉宝-0.07-1-15.06

46. 瑞芯微-0.07-1-15.06

47. 葫芦娃-0.07-1-15.06

48. 清溢光电-0.06-1-15.06

49. 德创环保-0.06-4-15.06

50. 冠石科技-0.06-1-15.06

51. 金奥博-0.04-7-15.06

52. 金瑞矿业-0.04-3-15.06

53. 中宠股份-0.04-1-15.06

54. 一鸣食品-0.03-2-15.06

55. 福达股份-0.03-1-15.06

56. 生益科技-0.02-1-15.06

57. 科泰电源-0.02-1-15.06

58. 巨轮智能-0.01-1-15.06

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指数分位值

• 指数名称-最新PE-PE分位

• 恒生科技指数-19.93-7.78

• 创业板50-29.47-13.45

• 恒生指数-8.91-17.27

• 中证1000-35.59-33.14

• 万得全A-17.96-43.91

• 沪深300-12.43-49.18

• 中证500-26.68-56.54

• 上证50-10.72-66.16

• 科创50-82.52-91.5

• 北证50-51.05-94.1

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指数风险溢价比

• 名称-风险溢价-均值-标准差

• 恒生指数-9.57-6.13-2.12

• 上证50-7.69-5.94-2.44

• 沪深300-6.4-4.45-2.04

• 万得全A-3.93-2.28-1.43

• 恒生科技指数-3.45-0.52-1.44

• 中证500-2.11-0.05-1.43

• 创业板50-1.75--0.8-1.2

• 中证1000-1.17--0.55-1.04

• 北证50-0.33-1.79-1.01

• 科创50--0.42--0.82-0.69

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指数均线偏离度和成交量数据

上证指数

日线

• MA5 偏离[0.6] 偏离趋势[0.33]

• MA10 偏离[0.8] 偏离趋势[0.71]

• MA20 偏离[-1.3] 偏离趋势[0.68]

• MA30 偏离[-2.5] 偏离趋势[0.59]

• MA60 偏离[-2.8] 偏离趋势[0.49]

• 成交量5趋势=[-1.684]

• ENE上轨比=[-7.5]

• ENE中轨比=[1.3]

• ENE下轨比=[12.0]

周线

• MA5 偏离[-1.1]

• MA10 偏离[-2.1]

• MA20 偏离[-2.1]

• MA30 偏离[4.2]

• MA60 偏离[6.0]

• ENE上轨比=[-10.2]

• ENE中轨比=[-1.6]

• ENE下轨比=[8.8]

• 站上MA20

深证成指

日线

• MA5 偏离[1.0] 偏离趋势[0.31]

• MA10 偏离[1.7] 偏离趋势[0.81]

• MA20 偏离[-0.7] 偏离趋势[0.88]

• MA30 偏离[-2.3] 偏离趋势[0.81]

• MA60 偏离[-3.9] 偏离趋势[0.69]

• 成交量5趋势=[13.173]

• ENE上轨比=[-6.7]

• ENE中轨比=[2.2]

• ENE下轨比=[13.0]

• 金叉

周线

• MA5 偏离[-0.7]

• MA10 偏离[-2.7]

• MA20 偏离[-2.7]

• MA30 偏离[6.2]

• MA60 偏离[7.7]

• ENE上轨比=[-10.8]

• ENE中轨比=[-2.2]

• ENE下轨比=[8.1]

• 站上MA20

创业板指

日线

• MA5 偏离[1.2] 偏离趋势[0.23]

• MA10 偏离[2.1] 偏离趋势[0.95]

• MA20 偏离[-1.3] 偏离趋势[1.04]

• MA30 偏离[-3.5] 偏离趋势[0.94]

• MA60 偏离[-5.7] 偏离趋势[0.78]

• 成交量5趋势=[1.407]

• ENE上轨比=[-6.3]

• ENE中轨比=[2.6]

• ENE下轨比=[13.4]

• 金叉

周线

• MA5 偏离[-1.3]

• MA10 偏离[-4.4]

• MA20 偏离[-4.4]

• MA30 偏离[7.6]

• MA60 偏离[10.9]

• ENE上轨比=[-12.3]

• ENE中轨比=[-3.9]

• ENE下轨比=[6.2]

• 站上MA20

中小100

日线

• MA5 偏离[0.9] 偏离趋势[0.27]

• MA10 偏离[1.5] 偏离趋势[0.7]

• MA20 偏离[-0.6] 偏离趋势[0.75]

• MA30 偏离[-1.9] 偏离趋势[0.7]

• MA60 偏离[-4.0] 偏离趋势[0.62]

• 成交量5趋势=[-0.475]

• ENE上轨比=[-6.9]

• ENE中轨比=[2.0]

• ENE下轨比=[12.8]

• 金叉

周线

• MA5 偏离[-0.6]

• MA10 偏离[-2.6]

• MA20 偏离[-2.6]

• MA30 偏离[4.1]

• MA60 偏离[5.9]

• ENE上轨比=[-10.6]

• ENE中轨比=[-2.1]

• ENE下轨比=[8.2]

• 站上MA20

上证50

日线

• MA5 偏离[0.0] 偏离趋势[0.11]

• MA10 偏离[0.0] 偏离趋势[0.37]

• MA20 偏离[-1.7] 偏离趋势[0.27]

• MA30 偏离[-2.2] 偏离趋势[0.22]

• MA60 偏离[-2.8] 偏离趋势[0.2]

• 成交量5趋势=[-1.46]

• ENE上轨比=[-8.2]

• ENE中轨比=[0.5]

• ENE下轨比=[11.1]

• 站上MA10

周线

• MA5 偏离[-1.3]

• MA10 偏离[-1.7]

• MA20 偏离[-1.7]

• MA30 偏离[2.6]

• MA60 偏离[5.5]

• ENE上轨比=[-9.9]

• ENE中轨比=[-1.2]

• ENE下轨比=[9.2]

沪深300

日线

• MA5 偏离[0.6] 偏离趋势[0.27]

• MA10 偏离[0.8] 偏离趋势[0.61]

• MA20 偏离[-1.2] 偏离趋势[0.57]

• MA30 偏离[-2.0] 偏离趋势[0.54]

• MA60 偏离[-3.0] 偏离趋势[0.47]

• 成交量5趋势=[-4.581]

• ENE上轨比=[-7.5]

• ENE中轨比=[1.3]

• ENE下轨比=[12.0]

周线

• MA5 偏离[-0.9]

• MA10 偏离[-2.0]

• MA20 偏离[-2.0]

• MA30 偏离[4.0]

• MA60 偏离[6.7]

• ENE上轨比=[-10.1]

• ENE中轨比=[-1.5]

• ENE下轨比=[8.9]

• 站上MA20

中证500

日线

• MA5 偏离[1.2] 偏离趋势[0.31]

• MA10 偏离[1.9] 偏离趋势[0.87]

• MA20 偏离[-0.8] 偏离趋势[0.97]

• MA30 偏离[-2.7] 偏离趋势[0.88]

• MA60 偏离[-4.4] 偏离趋势[0.73]

• 成交量5趋势=[-0.881]

• ENE上轨比=[-6.5]

• ENE中轨比=[2.5]

• ENE下轨比=[13.3]

• 金叉

周线

• MA5 偏离[-0.9]

• MA10 偏离[-3.2]

• MA20 偏离[-3.2]

• MA30 偏离[5.6]

• MA60 偏离[5.5]

• ENE上轨比=[-11.2]

• ENE中轨比=[-2.7]

• ENE下轨比=[7.6]

• 站上MA20

中证1000

日线

• MA5 偏离[1.5] 偏离趋势[0.43]

• MA10 偏离[2.5] 偏离趋势[1.09]

• MA20 偏离[-0.5] 偏离趋势[1.27]

• MA30 偏离[-3.0] 偏离趋势[1.15]

• MA60 偏离[-4.3] 偏离趋势[0.93]

• 成交量5趋势=[3.562]

• ENE上轨比=[-5.9]

• ENE中轨比=[3.1]

• ENE下轨比=[13.9]

• 金叉

周线

• MA5 偏离[-0.8]

• MA10 偏离[-3.5]

• MA20 偏离[-3.5]

• MA30 偏离[8.4]

• MA60 偏离[7.6]

• ENE上轨比=[-11.4]

• ENE中轨比=[-3.0]

• ENE下轨比=[7.3]

• 站上MA20

科创50

日线

• MA5 偏离[-0.1] 偏离趋势[-0.16]

• MA10 偏离[0.5] 偏离趋势[0.08]

• MA20 偏离[-1.5] 偏离趋势[0.07]

• MA30 偏离[-2.0] 偏离趋势[0.12]

• MA60 偏离[-2.5] 偏离趋势[0.05]

• 成交量5趋势=[0.424]

• ENE上轨比=[-7.8]

• ENE中轨比=[1.0]

• ENE下轨比=[11.6]

• 站上MA10

周线

• MA5 偏离[-1.2]

• MA10 偏离[-2.0]

• MA20 偏离[-2.0]

• MA30 偏离[14.2]

• MA60 偏离[18.8]

• ENE上轨比=[-10.1]

• ENE中轨比=[-1.5]

• ENE下轨比=[8.9]

创业50

日线

• MA5 偏离[1.2] 偏离趋势[0.27]

• MA10 偏离[2.1] 偏离趋势[1.03]

• MA20 偏离[-1.5] 偏离趋势[1.07]

• MA30 偏离[-3.7] 偏离趋势[0.97]

• MA60 偏离[-5.8] 偏离趋势[0.81]

• 成交量5趋势=[-0.079]

• ENE上轨比=[-6.4]

• ENE中轨比=[2.6]

• ENE下轨比=[13.4]

• 金叉

周线

• MA5 偏离[-1.4]

• MA10 偏离[-4.5]

• MA20 偏离[-4.5]

• MA30 偏离[9.1]

• MA60 偏离[14.5]

• ENE上轨比=[-12.4]

• ENE中轨比=[-4.0]

• ENE下轨比=[6.1]

• 站上MA20

北证50

日线

• MA5 偏离[5.1] 偏离趋势[1.81]

• MA10 偏离[7.3] 偏离趋势[2.57]

• MA20 偏离[4.6] 偏离趋势[3.21]

• MA30 偏离[0.1] 偏离趋势[3.34]

• MA60 偏离[-7.4] 偏离趋势[2.64]

• 成交量5趋势=[103.099]

• ENE上轨比=[-1.5]

• ENE中轨比=[7.9]

• ENE下轨比=[19.3]

• 站上MA30

周线

• MA5 偏离[3.7]

• MA10 偏离[-5.0]

• MA20 偏离[-5.0]

• MA30 偏离[21.0]

• MA60 偏离[25.0]

• ENE上轨比=[-12.9]

• ENE中轨比=[-4.6]

• ENE下轨比=[5.5]

• 站上MA5

• 站上MA20

恒生科技

日线

• MA5 偏离[1.5] 偏离趋势[0.75]

• MA10 偏离[1.4] 偏离趋势[1.13]

• MA20 偏离[-0.1] 偏离趋势[1.02]

• MA30 偏离[-0.8] 偏离趋势[0.88]

• MA60 偏离[-1.5] 偏离趋势[0.95]

• 成交量5趋势=[nan]

• ENE上轨比=[-7.0]

• ENE中轨比=[1.9]

• ENE下轨比=[12.6]

周线

• MA5 偏离[-0.3]

• MA10 偏离[-0.2]

• MA20 偏离[-0.2]

• MA30 偏离[2.8]

• MA60 偏离[8.6]

• ENE上轨比=[-8.4]

• ENE中轨比=[0.4]

• ENE下轨比=[10.9]

恒生科技指数

日线

• MA5 偏离[2.6] 偏离趋势[0.92]

• MA10 偏离[3.1] 偏离趋势[1.4]

• MA20 偏离[1.7] 偏离趋势[1.38]

• MA30 偏离[1.1] 偏离趋势[1.28]

• MA60 偏离[0.8] 偏离趋势[1.34]

• 成交量5趋势=[nan]

• ENE上轨比=[-5.5]

• ENE中轨比=[3.6]

• ENE下轨比=[14.5]

• 站上MA30

• 站上MA60

• 金叉

周线

• MA5 偏离[1.2]

• MA10 偏离[1.8]

• MA20 偏离[1.8]

• MA30 偏离[9.6]

• MA60 偏离[17.1]

• ENE上轨比=[-6.6]

• ENE中轨比=[2.3]

• ENE下轨比=[13.1]

• 站上MA5

• 站上MA10

• 站上MA20

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可转债策略

双低策略

双低值 = 可转债价格 + 转股溢价率 * 100

• 转债名称-转债最新价-双低值

• 帝欧转债-86.092-106.05

• 美锦转债-97.566-117.48

• 三房转债-81.533-123.86

• 海亮转债-120.0-124.5

• 和邦转债-113.264-128.84

• 苏行转债-129.98-129.31

• 金埔转债-115.5-129.35

• 杭银转债-129.247-129.38

• 南银转债-129.274-129.8

• 万凯转债-106.629-130.2

• 利群转债-117.77-131.11

• 希望转2-103.96-131.5

• 泉峰转债-115.654-132.64

• 友发转债-120.061-133.63

• 金铜转债-118.69-134.82

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低溢价策略

• 转债名称-转债最新价-转股溢价率

• 苏行转债|129.98|-0.67

• 欧通转债|240.2|-0.53

• 杭银转债|129.247|0.13

• 震裕转债|197.0|0.41

• 南银转债|129.274|0.53

• 中宠转2|144.564|0.63

• 中富转债|138.038|1.14

• 天源转债|218.102|1.55

• 超达转债|136.291|2.25

• 耐普转债|161.5|3.12

• 博俊转债|155.6|4.07

• 锋龙转债|145.2|4.08

• 福新转债|186.141|4.35

• 濮耐转债|134.9|4.43

• 海亮转债|120.0|4.5

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小盘低价格策略

剩余市值 < 3亿

• 转债名称-转股溢价率-转债最新价

• 科华转债-281.93-106.4

• 凌钢转债-73.28-112.395

• 灵康转债-72.37-115.059

• 宏辉转债-50.91-117.89

• 锦鸡转债-59.41-118.201

• 恒锋转债-45.52-118.997

• 宝莱转债-355.39-119.25

• 丝路转债-80.0-120.77

• 开润转债-41.5-120.776

• 章鼓转债-31.22-120.852

• 华体转债-61.98-123.048

• 金现转债-43.19-123.931

• 金轮转债-15.24-125.092

• 聚合转债-30.97-126.189

• 乐歌转债-180.67-129.48

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小盘低溢价策略

剩余市值 < 5亿

• 转债名称-转股溢价率-转债最新价

• 超达转债|2.25|136.291

• 耐普转债|3.12|161.5

• 博俊转债|4.07|155.6

• 锋龙转债|4.08|145.2

• 福新转债|4.35|186.141

• 精装转债|6.11|135.137

• 东风转债|6.52|132.972

• 翔鹭转债|8.36|127.839

• 北方转债|8.62|138.29

• 华锋转债|9.29|152.002

• 集智转债|10.03|144.014

• 松霖转债|10.25|133.113

• 蒙泰转债|10.62|129.609

• 阳谷转债|11.96|140.488

• 天阳转债|12.05|138.072

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溢价偏离策略

溢价偏离主线排行

• 转债名称-转股溢价率-价值偏离-转债最新价

• 帝欧转债|19.96|-24.63|86.092

• 三房转债|42.33|-23.95|81.533

• 美锦转债|19.91|-18.07|97.566

• 博汇转债|41.98|-13.91|96.821

• 希望转2|27.54|-12.75|103.96

• 海亮转债|4.5|-12.52|120.0

• 万凯转债|23.57|-12.33|106.629

• 希望转债|29.47|-11.43|105.529

• 和邦转债|15.58|-11.39|113.264

• 苏行转债|-0.67|-11.27|129.98

• 杭银转债|0.13|-11.13|129.247

• 金埔转债|13.85|-10.96|115.5

• 东南转债|41.01|-10.95|101.964

• 南银转债|0.53|-10.94|129.274

• 双良转债|37.76|-10.59|103.7

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四因子策略

策略依据：

1. 可转债价格 + 转股溢价率 * 50

2. 换手率（>2%）

3. 剩余规模（<5亿）

4. 去除公告强赎的可转债

策略结果：

• 转债名称-转债最新价-四因子

• 博汇转债-96.821-117.81

• 金埔转债-115.5-122.42

• 京源转债-108.899-122.89

• 冠中转债-113.693-128.84

• 晨丰转债-115.148-129.07

• 合兴转债-115.8-129.96

• 能辉转债-115.2-131.52

• 易瑞转债-118.318-131.61

• 威派转债-116.204-131.77

• 中能转债-118.156-131.87

• 翔鹭转债-127.839-132.02

• 纽泰转债-119.755-132.13

• 金钟转债-116.0-132.44

• 宏丰转债-122.683-132.68

• 金轮转债-125.092-132.71

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网格策略

策略依据：

1. 价格低（< 150）

2. 溢价低（< 41）

3. 波动大（科创+创业）

4. 换手率高

5. 去除公告强赎的可转债

网格策略-溢价率排行

• 转债名称-转债最新价-转股溢价率-5日换手率

• 中富转债-138.038-1.14-54.33

• 超达转债-136.291-2.25-131.32

• 星球转债-127.807-7.69-10.94

• 金丹转债-130.061-8.84-16.07

• 睿创转债-138.0-9.43-4.34

• 会通转债-129.435-9.97-6.47

• 上声转债-133.664-10.43-10.38

• 蒙泰转债-129.609-10.62-17.12

• 阳谷转债-140.488-11.96-16.03

• 天阳转债-138.072-12.05-21.3

• 泰福转债-131.029-12.17-24.25

• 艾录转债-136.097-12.86-17.88

• 力诺转债-129.25-13.04-3.45

• 雅创转债-136.86-13.13-9.0

• 佳禾转债-142.849-13.18-54.33

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网格策略-换手排行

• 转债名称-转债最新价-转股溢价率-5日换手率

• 银信转债-147.369-16.81-140.49

• 超达转债-136.291-2.25-131.32

• 测绘转债-147.451-15.82-80.05

• 九典转02-131.601-32.2-74.74

• 佳禾转债-142.849-13.18-54.33

• 中富转债-138.038-1.14-54.33

• 斯莱转债-134.742-16.78-52.17

• 明电转债-137.82-17.25-50.2

• 奥飞转债-142.59-14.87-47.02

• 科蓝转债-130.488-26.69-41.21

• 九洲转2-131.8-17.87-35.31

• 明电转02-138.0-17.4-30.43

• 航新转债-133.256-26.92-24.58

• 泰福转债-131.029-12.17-24.25

• 宇邦转债-124.996-36.81-24.11

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可转债上市价格预测

南药转债-110098

基本信息

转债名称：南药转债，评级：AA+，发行规模：10.81491亿元。

正股名称：南京医药，今日收盘价：4.84元，转股价格：5.29元。

当前转股价值 = 转债面值 / 转股价格 * 正股价格 = 91.49元。

相似转债

1. 转债名称-转债最新价-纯债溢价率-发行规模-评级

2. 益丰转债-114.904-11.62-17.97432-AA

3. 百洋转债-120.576-17.21-8.6-AA-

4. 漱玉转债-112.984-8.99-8.0-AA-

5. 英特转债-125.759-18.84-6.0-AA+

6. 大参转债-115.018-6.46-14.05-AA

7. 塞力转债-97.802-0.73-5.4331-A

8. 柳药转债-112.507-6.17-8.022-AA

综合评定

根据相关性综合评定，给出的溢价率为：8.99%。

上市价格预估（溢价率）：91.49 * (1 + 8.99%) = 99.71元。

上市价格预估（动态拟合）：124.12元。

说明：
1、溢价率预测是根据同类型转债的中位数进行的预测。
2、动态拟合是根据目前债市的热度进行的预测。
3、转债第一天价格大概率落在这两个之间。
4、转债第一天价格同时受上市正股走势影响。

预测图

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最后

本文，

包括本文所有数表均由作者Python程序而来，实属不易！~~

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如有低频量化的交流，请留言，谢谢！~

周报中有更详细的数据，供参考，谢谢！~

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