低频量化日报（2025-01-17）
- 封板强度
- 指数分位值
- 指数风险溢价比
- 指数均线偏离度和成交量数据
- 上证指数
- 深证成指
- 创业板指
- 中小100
- 上证50
- 沪深300
- 中证500
- 中证1000
- 科创50
- 创业50
- 北证50
- 恒生科技
- 恒生科技指数
- 可转债策略
- 双低策略
- 低溢价策略
- 小盘低价格策略
- 小盘低溢价策略
- 溢价偏离策略
- 四因子策略
- 网格策略
- 可转债上市价格预测
- 南药转债-110098
- 最后
封板强度
有能力和时间的同志可以参考这个指标。
关于封板强度的文章可以参考：(策略)股票明日涨停预测
名称-封板强度-连板数-下次涨停概率
联化科技-5.0-1-57.6
宁波富达-2.53-1-56.59
华源控股-1.29-1-41.17
澳弘电子-1.18-1-41.17
三德科技-1.07-1-41.17
狮头股份-0.74-4-27.2
藏格矿业-0.68-1-28.0
冀凯股份-0.62-4-28.0
华脉科技-0.49-1-26.26
闽发铝业-0.47-2-26.26
兴业股份-0.4-1-25.55
远大智能-0.32-1-25.55
金河生物-0.3-1-23.9
瀛通通讯-0.29-2-23.9
先锋电子-0.28-2-23.9
锋龙股份-0.26-1-23.9
康强电子-0.24-1-23.9
信达地产-0.22-1-23.9
润都股份-0.21-1-23.9
亚太药业-0.2-1-20.3
北自科技-0.19-1-20.3
祖名股份-0.18-1-20.3
宝鼎科技-0.18-1-20.3
博菲电气-0.18-1-20.3
名臣健康-0.17-1-20.3
奕东电子-0.17-1-20.3
柳化股份-0.15-1-20.3
新农股份-0.15-1-20.3
爱慕股份-0.14-4-20.3
金安国纪-0.14-4-20.3
电光科技-0.14-1-20.3
夏厦精密-0.14-1-20.3
万和电气-0.14-2-20.3
国旅联合-0.12-4-20.3
实益达-0.11-1-20.3
汇洲智能-0.11-4-20.3
远程股份-0.11-1-20.3
茂硕电源-0.11-1-20.3
德联集团-0.09-1-15.06
通用股份-0.08-1-15.06
川发龙蟒-0.08-1-15.06
格尔软件-0.08-1-15.06
圣邦股份-0.08-1-15.06
光大嘉宝-0.07-1-15.06
瑞芯微-0.07-1-15.06
葫芦娃-0.07-1-15.06
清溢光电-0.06-1-15.06
德创环保-0.06-4-15.06
冠石科技-0.06-1-15.06
金奥博-0.04-7-15.06
金瑞矿业-0.04-3-15.06
中宠股份-0.04-1-15.06
一鸣食品-0.03-2-15.06
福达股份-0.03-1-15.06
生益科技-0.02-1-15.06
科泰电源-0.02-1-15.06
巨轮智能-0.01-1-15.06
指数分位值
指数名称-最新PE-PE分位
恒生科技指数-19.93-7.78
创业板50-29.47-13.45
恒生指数-8.91-17.27
中证1000-35.59-33.14
万得全A-17.96-43.91
沪深300-12.43-49.18
中证500-26.68-56.54
上证50-10.72-66.16
科创50-82.52-91.5
北证50-51.05-94.1
指数风险溢价比
名称-风险溢价-均值-标准差
恒生指数-9.57-6.13-2.12
上证50-7.69-5.94-2.44
沪深300-6.4-4.45-2.04
万得全A-3.93-2.28-1.43
恒生科技指数-3.45-0.52-1.44
中证500-2.11-0.05-1.43
创业板50-1.75--0.8-1.2
中证1000-1.17--0.55-1.04
北证50-0.33-1.79-1.01
科创50--0.42--0.82-0.69
指数均线偏离度和成交量数据
上证指数
日线
MA5 偏离[0.6] 偏离趋势[0.33]
MA10 偏离[0.8] 偏离趋势[0.71]
MA20 偏离[-1.3] 偏离趋势[0.68]
MA30 偏离[-2.5] 偏离趋势[0.59]
MA60 偏离[-2.8] 偏离趋势[0.49]
成交量5趋势=[-1.684]
ENE上轨比=[-7.5]
ENE中轨比=[1.3]
ENE下轨比=[12.0]
周线
MA5 偏离[-1.1]
MA10 偏离[-2.1]
MA20 偏离[-2.1]
MA30 偏离[4.2]
MA60 偏离[6.0]
ENE上轨比=[-10.2]
ENE中轨比=[-1.6]
ENE下轨比=[8.8]
站上MA20
深证成指
日线
MA5 偏离[1.0] 偏离趋势[0.31]
MA10 偏离[1.7] 偏离趋势[0.81]
MA20 偏离[-0.7] 偏离趋势[0.88]
MA30 偏离[-2.3] 偏离趋势[0.81]
MA60 偏离[-3.9] 偏离趋势[0.69]
成交量5趋势=[13.173]
ENE上轨比=[-6.7]
ENE中轨比=[2.2]
ENE下轨比=[13.0]
金叉
周线
MA5 偏离[-0.7]
MA10 偏离[-2.7]
MA20 偏离[-2.7]
MA30 偏离[6.2]
MA60 偏离[7.7]
ENE上轨比=[-10.8]
ENE中轨比=[-2.2]
ENE下轨比=[8.1]
站上MA20
创业板指
日线
MA5 偏离[1.2] 偏离趋势[0.23]
MA10 偏离[2.1] 偏离趋势[0.95]
MA20 偏离[-1.3] 偏离趋势[1.04]
MA30 偏离[-3.5] 偏离趋势[0.94]
MA60 偏离[-5.7] 偏离趋势[0.78]
成交量5趋势=[1.407]
ENE上轨比=[-6.3]
ENE中轨比=[2.6]
ENE下轨比=[13.4]
金叉
周线
MA5 偏离[-1.3]
MA10 偏离[-4.4]
MA20 偏离[-4.4]
MA30 偏离[7.6]
MA60 偏离[10.9]
ENE上轨比=[-12.3]
ENE中轨比=[-3.9]
ENE下轨比=[6.2]
站上MA20
中小100
日线
MA5 偏离[0.9] 偏离趋势[0.27]
MA10 偏离[1.5] 偏离趋势[0.7]
MA20 偏离[-0.6] 偏离趋势[0.75]
MA30 偏离[-1.9] 偏离趋势[0.7]
MA60 偏离[-4.0] 偏离趋势[0.62]
成交量5趋势=[-0.475]
ENE上轨比=[-6.9]
ENE中轨比=[2.0]
ENE下轨比=[12.8]
金叉
周线
MA5 偏离[-0.6]
MA10 偏离[-2.6]
MA20 偏离[-2.6]
MA30 偏离[4.1]
MA60 偏离[5.9]
ENE上轨比=[-10.6]
ENE中轨比=[-2.1]
ENE下轨比=[8.2]
站上MA20
上证50
日线
MA5 偏离[0.0] 偏离趋势[0.11]
MA10 偏离[0.0] 偏离趋势[0.37]
MA20 偏离[-1.7] 偏离趋势[0.27]
MA30 偏离[-2.2] 偏离趋势[0.22]
MA60 偏离[-2.8] 偏离趋势[0.2]
成交量5趋势=[-1.46]
ENE上轨比=[-8.2]
ENE中轨比=[0.5]
ENE下轨比=[11.1]
站上MA10
周线
MA5 偏离[-1.3]
MA10 偏离[-1.7]
MA20 偏离[-1.7]
MA30 偏离[2.6]
MA60 偏离[5.5]
ENE上轨比=[-9.9]
ENE中轨比=[-1.2]
ENE下轨比=[9.2]
沪深300
日线
MA5 偏离[0.6] 偏离趋势[0.27]
MA10 偏离[0.8] 偏离趋势[0.61]
MA20 偏离[-1.2] 偏离趋势[0.57]
MA30 偏离[-2.0] 偏离趋势[0.54]
MA60 偏离[-3.0] 偏离趋势[0.47]
成交量5趋势=[-4.581]
ENE上轨比=[-7.5]
ENE中轨比=[1.3]
ENE下轨比=[12.0]
周线
MA5 偏离[-0.9]
MA10 偏离[-2.0]
MA20 偏离[-2.0]
MA30 偏离[4.0]
MA60 偏离[6.7]
ENE上轨比=[-10.1]
ENE中轨比=[-1.5]
ENE下轨比=[8.9]
站上MA20
中证500
日线
MA5 偏离[1.2] 偏离趋势[0.31]
MA10 偏离[1.9] 偏离趋势[0.87]
MA20 偏离[-0.8] 偏离趋势[0.97]
MA30 偏离[-2.7] 偏离趋势[0.88]
MA60 偏离[-4.4] 偏离趋势[0.73]
成交量5趋势=[-0.881]
ENE上轨比=[-6.5]
ENE中轨比=[2.5]
ENE下轨比=[13.3]
金叉
周线
MA5 偏离[-0.9]
MA10 偏离[-3.2]
MA20 偏离[-3.2]
MA30 偏离[5.6]
MA60 偏离[5.5]
ENE上轨比=[-11.2]
ENE中轨比=[-2.7]
ENE下轨比=[7.6]
站上MA20
中证1000
日线
MA5 偏离[1.5] 偏离趋势[0.43]
MA10 偏离[2.5] 偏离趋势[1.09]
MA20 偏离[-0.5] 偏离趋势[1.27]
MA30 偏离[-3.0] 偏离趋势[1.15]
MA60 偏离[-4.3] 偏离趋势[0.93]
成交量5趋势=[3.562]
ENE上轨比=[-5.9]
ENE中轨比=[3.1]
ENE下轨比=[13.9]
金叉
周线
MA5 偏离[-0.8]
MA10 偏离[-3.5]
MA20 偏离[-3.5]
MA30 偏离[8.4]
MA60 偏离[7.6]
ENE上轨比=[-11.4]
ENE中轨比=[-3.0]
ENE下轨比=[7.3]
站上MA20
科创50
日线
MA5 偏离[-0.1] 偏离趋势[-0.16]
MA10 偏离[0.5] 偏离趋势[0.08]
MA20 偏离[-1.5] 偏离趋势[0.07]
MA30 偏离[-2.0] 偏离趋势[0.12]
MA60 偏离[-2.5] 偏离趋势[0.05]
成交量5趋势=[0.424]
ENE上轨比=[-7.8]
ENE中轨比=[1.0]
ENE下轨比=[11.6]
站上MA10
周线
MA5 偏离[-1.2]
MA10 偏离[-2.0]
MA20 偏离[-2.0]
MA30 偏离[14.2]
MA60 偏离[18.8]
ENE上轨比=[-10.1]
ENE中轨比=[-1.5]
ENE下轨比=[8.9]
创业50
日线
MA5 偏离[1.2] 偏离趋势[0.27]
MA10 偏离[2.1] 偏离趋势[1.03]
MA20 偏离[-1.5] 偏离趋势[1.07]
MA30 偏离[-3.7] 偏离趋势[0.97]
MA60 偏离[-5.8] 偏离趋势[0.81]
成交量5趋势=[-0.079]
ENE上轨比=[-6.4]
ENE中轨比=[2.6]
ENE下轨比=[13.4]
金叉
周线
MA5 偏离[-1.4]
MA10 偏离[-4.5]
MA20 偏离[-4.5]
MA30 偏离[9.1]
MA60 偏离[14.5]
ENE上轨比=[-12.4]
ENE中轨比=[-4.0]
ENE下轨比=[6.1]
站上MA20
北证50
日线
MA5 偏离[5.1] 偏离趋势[1.81]
MA10 偏离[7.3] 偏离趋势[2.57]
MA20 偏离[4.6] 偏离趋势[3.21]
MA30 偏离[0.1] 偏离趋势[3.34]
MA60 偏离[-7.4] 偏离趋势[2.64]
成交量5趋势=[103.099]
ENE上轨比=[-1.5]
ENE中轨比=[7.9]
ENE下轨比=[19.3]
站上MA30
周线
MA5 偏离[3.7]
MA10 偏离[-5.0]
MA20 偏离[-5.0]
MA30 偏离[21.0]
MA60 偏离[25.0]
ENE上轨比=[-12.9]
ENE中轨比=[-4.6]
ENE下轨比=[5.5]
站上MA5
站上MA20
恒生科技
日线
MA5 偏离[1.5] 偏离趋势[0.75]
MA10 偏离[1.4] 偏离趋势[1.13]
MA20 偏离[-0.1] 偏离趋势[1.02]
MA30 偏离[-0.8] 偏离趋势[0.88]
MA60 偏离[-1.5] 偏离趋势[0.95]
成交量5趋势=[nan]
ENE上轨比=[-7.0]
ENE中轨比=[1.9]
ENE下轨比=[12.6]
周线
MA5 偏离[-0.3]
MA10 偏离[-0.2]
MA20 偏离[-0.2]
MA30 偏离[2.8]
MA60 偏离[8.6]
ENE上轨比=[-8.4]
ENE中轨比=[0.4]
ENE下轨比=[10.9]
恒生科技指数
日线
MA5 偏离[2.6] 偏离趋势[0.92]
MA10 偏离[3.1] 偏离趋势[1.4]
MA20 偏离[1.7] 偏离趋势[1.38]
MA30 偏离[1.1] 偏离趋势[1.28]
MA60 偏离[0.8] 偏离趋势[1.34]
成交量5趋势=[nan]
ENE上轨比=[-5.5]
ENE中轨比=[3.6]
ENE下轨比=[14.5]
站上MA30
站上MA60
金叉
周线
MA5 偏离[1.2]
MA10 偏离[1.8]
MA20 偏离[1.8]
MA30 偏离[9.6]
MA60 偏离[17.1]
ENE上轨比=[-6.6]
ENE中轨比=[2.3]
ENE下轨比=[13.1]
站上MA5
站上MA10
站上MA20
可转债策略
双低策略
双低值 = 可转债价格 + 转股溢价率 * 100
转债名称-转债最新价-双低值
帝欧转债-86.092-106.05
美锦转债-97.566-117.48
三房转债-81.533-123.86
海亮转债-120.0-124.5
和邦转债-113.264-128.84
苏行转债-129.98-129.31
金埔转债-115.5-129.35
杭银转债-129.247-129.38
南银转债-129.274-129.8
万凯转债-106.629-130.2
利群转债-117.77-131.11
希望转2-103.96-131.5
泉峰转债-115.654-132.64
友发转债-120.061-133.63
金铜转债-118.69-134.82
低溢价策略
转债名称-转债最新价-转股溢价率
苏行转债|129.98|-0.67
欧通转债|240.2|-0.53
杭银转债|129.247|0.13
震裕转债|197.0|0.41
南银转债|129.274|0.53
中宠转2|144.564|0.63
中富转债|138.038|1.14
天源转债|218.102|1.55
超达转债|136.291|2.25
耐普转债|161.5|3.12
博俊转债|155.6|4.07
锋龙转债|145.2|4.08
福新转债|186.141|4.35
濮耐转债|134.9|4.43
海亮转债|120.0|4.5
小盘低价格策略
剩余市值 < 3亿
转债名称-转股溢价率-转债最新价
科华转债-281.93-106.4
凌钢转债-73.28-112.395
灵康转债-72.37-115.059
宏辉转债-50.91-117.89
锦鸡转债-59.41-118.201
恒锋转债-45.52-118.997
宝莱转债-355.39-119.25
丝路转债-80.0-120.77
开润转债-41.5-120.776
章鼓转债-31.22-120.852
华体转债-61.98-123.048
金现转债-43.19-123.931
金轮转债-15.24-125.092
聚合转债-30.97-126.189
乐歌转债-180.67-129.48
小盘低溢价策略
剩余市值 < 5亿
转债名称-转股溢价率-转债最新价
超达转债|2.25|136.291
耐普转债|3.12|161.5
博俊转债|4.07|155.6
锋龙转债|4.08|145.2
福新转债|4.35|186.141
精装转债|6.11|135.137
东风转债|6.52|132.972
翔鹭转债|8.36|127.839
北方转债|8.62|138.29
华锋转债|9.29|152.002
集智转债|10.03|144.014
松霖转债|10.25|133.113
蒙泰转债|10.62|129.609
阳谷转债|11.96|140.488
天阳转债|12.05|138.072
溢价偏离策略
溢价偏离主线排行
转债名称-转股溢价率-价值偏离-转债最新价
帝欧转债|19.96|-24.63|86.092
三房转债|42.33|-23.95|81.533
美锦转债|19.91|-18.07|97.566
博汇转债|41.98|-13.91|96.821
希望转2|27.54|-12.75|103.96
海亮转债|4.5|-12.52|120.0
万凯转债|23.57|-12.33|106.629
希望转债|29.47|-11.43|105.529
和邦转债|15.58|-11.39|113.264
苏行转债|-0.67|-11.27|129.98
杭银转债|0.13|-11.13|129.247
金埔转债|13.85|-10.96|115.5
东南转债|41.01|-10.95|101.964
南银转债|0.53|-10.94|129.274
双良转债|37.76|-10.59|103.7
四因子策略
策略依据：
可转债价格 + 转股溢价率 * 50
换手率（>2%）
剩余规模（<5亿）
去除公告强赎的可转债
策略结果：
转债名称-转债最新价-四因子
博汇转债-96.821-117.81
金埔转债-115.5-122.42
京源转债-108.899-122.89
冠中转债-113.693-128.84
晨丰转债-115.148-129.07
合兴转债-115.8-129.96
能辉转债-115.2-131.52
易瑞转债-118.318-131.61
威派转债-116.204-131.77
中能转债-118.156-131.87
翔鹭转债-127.839-132.02
纽泰转债-119.755-132.13
金钟转债-116.0-132.44
宏丰转债-122.683-132.68
金轮转债-125.092-132.71
网格策略
策略依据：
价格低（< 150）
溢价低（< 41）
波动大（科创+创业）
换手率高
去除公告强赎的可转债
网格策略-溢价率排行
转债名称-转债最新价-转股溢价率-5日换手率
中富转债-138.038-1.14-54.33
超达转债-136.291-2.25-131.32
星球转债-127.807-7.69-10.94
金丹转债-130.061-8.84-16.07
睿创转债-138.0-9.43-4.34
会通转债-129.435-9.97-6.47
上声转债-133.664-10.43-10.38
蒙泰转债-129.609-10.62-17.12
阳谷转债-140.488-11.96-16.03
天阳转债-138.072-12.05-21.3
泰福转债-131.029-12.17-24.25
艾录转债-136.097-12.86-17.88
力诺转债-129.25-13.04-3.45
雅创转债-136.86-13.13-9.0
佳禾转债-142.849-13.18-54.33
网格策略-换手排行
转债名称-转债最新价-转股溢价率-5日换手率
银信转债-147.369-16.81-140.49
超达转债-136.291-2.25-131.32
测绘转债-147.451-15.82-80.05
九典转02-131.601-32.2-74.74
佳禾转债-142.849-13.18-54.33
中富转债-138.038-1.14-54.33
斯莱转债-134.742-16.78-52.17
明电转债-137.82-17.25-50.2
奥飞转债-142.59-14.87-47.02
科蓝转债-130.488-26.69-41.21
九洲转2-131.8-17.87-35.31
明电转02-138.0-17.4-30.43
航新转债-133.256-26.92-24.58
泰福转债-131.029-12.17-24.25
宇邦转债-124.996-36.81-24.11
可转债上市价格预测
南药转债-110098
基本信息
转债名称：南药转债，评级：AA+，发行规模：10.81491亿元。
正股名称：南京医药，今日收盘价：4.84元，转股价格：5.29元。
当前转股价值 = 转债面值 / 转股价格 * 正股价格 = 91.49元。
相似转债
转债名称-转债最新价-纯债溢价率-发行规模-评级
益丰转债-114.904-11.62-17.97432-AA
百洋转债-120.576-17.21-8.6-AA-
漱玉转债-112.984-8.99-8.0-AA-
英特转债-125.759-18.84-6.0-AA+
大参转债-115.018-6.46-14.05-AA
塞力转债-97.802-0.73-5.4331-A
柳药转债-112.507-6.17-8.022-AA
综合评定
根据相关性综合评定，给出的溢价率为：8.99%。
上市价格预估（溢价率）：91.49 * (1 + 8.99%) = 99.71元。
上市价格预估（动态拟合）：124.12元。
说明：
1、溢价率预测是根据同类型转债的中位数进行的预测。
2、动态拟合是根据目前债市的热度进行的预测。
3、转债第一天价格大概率落在这两个之间。
4、转债第一天价格同时受上市正股走势影响。
预测图
最后
本文，
包括本文所有数表均由作者Python程序而来，实属不易！~~
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低频量化日报(明日涨停预测，指数数据，可转债上市价格预测)
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