量化-移动平均线交叉策略

量化交易策略通常基于数学模型和算法来决定何时买入或卖出资产。

移动平均线交叉策略

这是一个基于价格移动平均线交叉来决定买入和卖出时机的策略。简单移动平均线（SMA）是一种分析工具，用于平滑价格数据，以创建一个常跟踪价格的趋势指标。

import numpy as np
import pandas as pd

# 假设df是包含价格数据的DataFrame，其中有一个名为'Close'的列，代表每日收盘价
def moving_average_crossover_strategy(df, short_window, long_window):
    signals = pd.DataFrame(index=df.index)
    signals['signal'] = 0.0

    # 短期和长期移动平均线
    signals['short_mavg'] = df['Close'].rolling(window=short_window, min_periods=1).mean()
    signals['long_mavg'] = df['Close'].rolling(window=long_window, min_periods=1).mean()

    # 创建信号
    signals['signal'][short_window:] = np.where(signals['short_mavg'][short_window:]
                                                 > signals['long_mavg'][short_window:], 1.0, 0.0)

    # 生成交易指令
    signals['positions'] = signals['signal'].diff()

    return signals

在这个策略中，当短期移动平均线上穿长期移动平均线时，我们买入；当短期移动平均线下穿长期移动平均线时，我们卖出。