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RSS订阅原创 对马科维兹“均值-方差”不足之处小结
马氏资产组合理论意义重大，但是在其假设过于严苛，有以下几点不足：第一，理性人假设。理性人假设不符合实际投资者行为，人是有非理性因素的，现实的投资者至多为有限理性，而做不到完全理性，因为投资者会存在一定的认知偏差。第二，假设投资者是风险厌恶的。假设投资者是风险厌恶的，他们对风险的态度是相同的，但是实际中，有的人却既买保险，又买股票，风险偏好和风险厌恶的两种特征在同一投资者身上体现。第三，...
2019-03-28 12:10:18
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转载 朱民：小微企业融资困难本质上来说三个不对称
“博鳌亚洲论坛2019年年会”于3月26-29日在海南博鳌举行，本届年会主题为“共同命运 共同行动 共同发展”。清华大学国家金融研究院院长朱民出席27日金融“突围”分论坛并演讲。朱民表示，小微企业贷款困难，和货币政策的传导机制不完善有关，小微企业融资困难本质上来说三个不对称，一个信息不对称，一个风险不对称，一个是收益和成本不对称。以下为嘉宾发言实录：朱民：小微企业贷款困难，我觉得和货币...
2019-03-27 23:02:01
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原创 国外经济学期刊分类汇总（经济学、统计学、精算学和金融计量方面）
经济学：顶尖期刊：American Economic ReviewEconometricaJournal of Political EconomyQuarterly Journal of EconomicsReview of Economic Studies一流期刊：Economic JournalGames and Economic BehaviorInternationa...
2019-03-11 21:13:36
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原创 Stata做空间杜宾模型、莫兰指数等操作
以下内容完全由本人在实际操作中搜集整理总结得到，很细致的介绍：从如何在stata中导入数据，怎么定义面板数据，再到如何做局部和全局空间相关性检验（莫兰指数）和空间杜宾模型等。1、导入面板数据在excel中输入如下格式的数据：打开STATA，data-data editor- data editor(edit)，将excel中数据复制上去接着在STATA主界面的comm...
2019-03-10 20:28:59
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原创 Stata软件做门槛回归模型（汉森个人主页上的代码）
结合自身在stata软件实际操作中的经验，做出门槛回归模型的小结如下： 注：本人采用的是Hansen个人主页上的代码完成的，具体代码请在网上搜索BruceHansen的个人主页（门槛回归创始人）-左下角的Programs and Data--Organized by Subject--Threshold Models--STATA Programs1、门槛变量的选择。门槛变量的...
2019-03-10 20:18:38
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空空如也
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