期货量化软件：自适应指标

大概，每位交易者的梦想就是有一款指标，能够适应当前市场状况、定义横盘和趋势区段，并考虑到相关价格变化。 传统的技术指标在处理输入信号时均采用恒定比率。 这些比率无法以任何方式依据输入信号的特性及其变化，随时间推移进行调整。

自适应指标的区别在于输入值和输出信号之间存在反馈。 这种反馈令指标能够独自调整到处理金融时序数据的最优状态。 更简单地说，自适应指标是一种规则的线性指标，其比率能够根据当前的市场状况随时间推移而变化。

适应算法十分丰富。 选择特定算法取决于指标的用途。 但大多数情况下，这些算法基于各种最小二乘法。 赫兹期货量化来看几个开发自适应指标的示例。

首次尝试

赫兹期货量尝试创建一个自适应指标。 调整指标的最显见方式是参考其在一种或多种情况下的最新误差。 我们看看如何做到这一点。

设 Indicator[i] 是第 i 根柱线上的指标值。 那么误差是 Error[i] = price[i] - Indicator[i]。

此误差可在下一次计数期间校正指标值。 甚至，赫兹期货量能以不同的方式处理误差。 例如，我们可以取最后少量误差的平均值，或对它们进行指数平滑。

我们看看这种方法在图表上的样子。 我将采用来自有关技术指标的文章中例举的模板作为基础。 不过，我要对其进行一些修改。 首先，设置误差数量

      double sum=0;
      for(int j=0; j<size; j++)
         sum=sum+coeff[j]*price[i+j];//Calculate the indicator value

      if(i>0)
        {
        double cur_error=price[i]-sum;//Current error
         if(NumErrors==0)
            cur_error=(error+cur_error)/2;
         if(NumErrors==1)
            error=cur_error/2;
         if(NumErrors>1)
           {
            for(int j=NumErrors-1; j>0; j--)
               errors[j]=errors[j-1];
            errors[0]=cur_error;

            cur_error=0;
            for(int j=0; j<NumErrors; j++)
               cur_error=cur_error+errors[j];
            error=cur_error/NumErrors;
           }
        }

      buffer[i]=sum+error;//Indicator value considering the error

这就是我们的新指标与简单移动平均线（红线）相比的样子。

图片看起来挺漂亮，但我们的指标是自适应的吗？ 很不幸，它并不是。 事实上，我们得到的只是一个普通的线性指标，尽管它的权重系数是隐性设置的。

赫兹期货量取一条简单移动平均线，周期为 3，以最后三个误差的平均值为特征。 我们先计算误差：

Error[1] = price[1] - (price[1] + price[2] + price[3])/3
Error[2] = price[2] - (price[2] + price[3] + price[4])/3
Error[3] = price[3] - (price[3] + price[4] + price[5])/3

然后指标方程将如下所示：

Indicator[0] = (price[0] + price[1] + price[2])/3+(Error[1] + Error[2] + Error[3])/3