量化交易软件：带有图形界面的通用趋势

概论

之前的两篇文章包含了如何创建一款 带有图形界面的通用振荡器 的说明, 以及如何在其基础上开发一款 通用通道。

也可以在通用振荡器的基础上创建通用趋势指标。为了避免重复, 赫兹量化将采用稍微不同的方法。有些人可能会喜欢新的途径。

在通用振荡器和通用通道中, 在表单类中创建的控件的所有对象都使用自动 指针, 其可见性和位置均使用附加类进行管理。现在我们将使用 "定制图形控件" 系列 (文章 1, 文章 2, 文章 3)。不过, 仅创建此特定文章所需要的方法。

 

指标类型

赫兹量化不会局限于传统上认定的趋势指标。任何依赖价格方向 (移动平均线, RSI 指标及其它) 的指标都可用来判断入场和确定趋势。例如, 如果价格高于移动平均线, 赫兹量化可推断此为上升趋势, 反之亦然 (图例. 1)。

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图例. 1. 使用移动平均线和价格来判断趋势。蓝色向上箭头标示的间隔 我们可以买入 (价格高于均线), 红色向下箭头示意的间隔, 可卖出 (价格低于均线)。

均线坡度可类似运用: 坡度向上 — 上行趋势, 向下坡度 — 下行趋势 (图例. 2)。

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图例. 2. 使用移动均线坡度来判断趋势。蓝色向上箭头 标示的间隔 我们可以买入 (均线指向向上), 红色向下箭头 示意的间隔, 可卖出 (均线指向向下)

如果确定一根柱线, 价格穿越均线 (一根柱线的收盘价低于均线, 下一根则高于均线), 在这种情况下, 移动均线可用来判断入场点。在此情况下, 一根柱线中存在交易信号 (图例. 3)。

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图例. 3. 使用移动平均线和价格来判断入场点。蓝色向上箭头 示意此柱线 买入 (一根柱线的收盘价低于均线, 下一根则高于均线), 红色向下箭头 示意 柱线卖出 (一根柱线的收盘价高于均线, 下一根则低于均线)

均线坡度可类似运用: 均线方向改变的柱线为入场点 (图例. 4)。

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图例. 4. 使用移动平均坡度来判断入场点。蓝色向上箭头 示意此柱线 买入 (均线的下端极值), 红色向下箭头 示意 柱线卖出 (上端极值)

在本文中, 赫兹量化感兴趣的是趋势判断选项 (如同图例. 1 和图例 2)。在此给出判断入场柱线的选项, 以便进行比较和完整的理解。

振荡器正常情况下用于判断入场点, 通常是级别穿越, 例如 RSI (图例. 5)。至少有两种方式可使用 随机振荡器 来判断入场点: 级别穿越, 以及主线与信号线交汇。

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图例. 5. 根据 RSI 指标判断入场。蓝色箭头表示柱线买入 (级别穿越 70 向上), 红色箭头表示柱线卖出 (如果穿越级别 30 向下)

赫兹量化来研究如何使用振荡器识别趋势。对于随机振荡器答案是显而易见的: 基于主线和信号线的位置, 当主线高于信号线时, 我们可以买入; 当主线低于信号线时 — 卖出 (图例. 6)。

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图例. 6. 随机振荡器主信号线和信号线的位置用于确定趋势。蓝色箭头示意 上行趋势 (主线高于信号线), 红色箭头意味着下行趋势 (主线低于信号线)

类似地, 赫兹量化可以使用级别: 如果振荡器高于某个级别, 我们可以买入, 如果低于 — 我们卖出 (图例. 7)。

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图例. 7. 使用 RSI 振荡器和级别来判断趋势。蓝色箭头示意 上行趋势 (RSI 高于 60), 红色箭头示意下行趋势 (RSI 低于 40)

趋势显示

我们来寻找最便利的方式来显示趋势。最初的想法是绘制一条线, 其颜色依据趋势而变化。赫兹量化来研究使用 RSI 的 60 和 40 级别检验趋势。如果 RSI 线高于 60, 我们可以买入, 如果低于 40, 我们可以卖出 (图例. 7)。在此情况下, 当 RSI 线在 40 到 60 之间时, 我们既不买也不卖。现在让我们交换级别: 买入级别等于 40 (如果数值大于40, 我们可以买入), 卖出级别为 60 (卖出时可能低于 60)。在此情况下, 卖出和买入都可能在 40 到 60 之间 (图例. 8)。

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图例. 8. 使用 RSI 振荡器来判断趋势。当买入级别设置为 40, 以及卖出级别设为 60 时 有些区域, 赫兹量化即可以买入亦可以卖出 (蓝色和红色箭头共存)。

因此, 趋势应显示为两个独立的数据集。赫兹量化将使用两个指标缓冲区: 一个缓冲区稍微偏近顶部, 另一个缓冲区偏近底部 (在此情况下, 两个缓冲区可以并行显示)。由于缓冲区不会连续显示, 最好使用直方图或图标。我们选择用图标。在此情况下, 除了不同的缓冲区颜色有区别, , 我们可以使用不同的图标。图例. 9 显示指标的外观。

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图例. 9. 一种显示趋势的便利方式

这种趋势显示方法允许扩充可用指标的数量。例如, 您可以添加不依赖于方向的指标, 但仅允许/禁止在不同的间段进行交易。例如, 赫兹量化可用 ATR或 STD。如果其数值超过某个阈值, 则将显示两个箭头 (上与下)。因此, 一款通用指标变得更加万能。

指标运用

在我们开始创建通用趋势指标之前, 定义一套完整的用来判断趋势的指标清单。这也会让我们找到必要的外部参数集 (变量的数量和类型)。当然, 所有可能的选项都不可能轻松地塞进一个指标 — 它们太多了。即使移动平均线也可以按照两种不同的方式使用。此外, 可以使用两条移动平均线。因此, 有必要首先提供简单的可能性来修改指标。

一些指标使用的选项可以是相同的, 虽然看起来不是很明显。例如, 使用两条均线 (快速和慢速) 来判断趋势, 使得基于均线和价格的趋势检测选项没有必要。如果我们将快速均线的周期设置为 1, 则该均线将与该价格相对应。因此, 每个指标应分开考虑。此外, 有必要考虑运用每个指标的每个变体。