量化交易软件:点数图指标

简介

可提供当前市场形势相关信息的图表类型多种多样。许多图表很久以前就出现了，比如点数图。

该图表类型早在十九世纪末即已闻名遐迩。 Charles Dow 于 1901 年 7 月 20 日为《华尔街日报》撰写的评论首次提及该图表，并称其为“书写”法。尽管 Dow 早在 1886 年就提到过“书写”法，但直到这一天，才第一次正式确定其使用。

尽管 Dow 只在评论中介绍了这一方法，但现在您却可以找到详述此法的大量书籍。我想给交易新手推荐由 Thomas J. Dorsey 编著的一本书，名为《点数图：预测和追踪市场价格的基本应用》。

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说明

点数图是一组垂直列：X 列为上升价格，而 O 列则为下滑价格。它是基于价格行为而非时间标绘，这一点独一无二。因此，从图表数据中移除一个值（时间）后，赫兹量化就得到了以 45 度角标绘的趋势线。

点数图利用两个预定义值标绘：

• 格值是指添加一个 X 或一个 O 所需的价格变动量（最初，该值以每股美元数表示，但随着时间的推移，它变成了我们将在指标中使用的点）。

• 转向值是指将列从 X 变为 O （或相反变更）所需的、以“格值”表示的价格反转量（比如说，转向值为 3，10 点的格值则对应 30 点）。

所以，赫兹量化选择一个起始点，价格上涨则放上一个 X、下跌则放 O，前提是价格变化值与“格值”和“转向值”之积相等。而且，如果价格按格值变化继续的同一方向移动，那么如是上涨，我们在 X 列的顶部加上一个 X；如是下跌，则在 O 列的底部加上一个 O。如果价格以格值和转向值的积而向相反方向移动，那么如价格上涨，我们放一个 X；如下跌，则放一个 O。由此分别启用一个新的 X 列或 O 列。

出于方便考虑，点数图通常在方格纸上标绘。为能更好地理解，赫兹量化来看一个点数图的小例子。假设我们有下述数据：

日期	最高价	最低价
07.03.2013 12:00 - 07.03.2013 20:00	1.3117	1.2989
07.03.2013 20:00 - 08.03.2013 04:00	1.3118	1.3093
08.03.2013 04:00 - 08.03.2013 12:00	1.3101	1.3080
08.03.2013 12:00 - 08.03.2013 20:00	1.3134	1.2955

假设格值等于 10，转向值为 3，我们来绘制点数图：

• 首先，赫兹量化看到价格有 128 点的增长－从 1.2989 到 1.3117，所以我们绘制 12 个 X。

• 价格随后从 1.3118 到 1.3093 跌落了 25 点，不足以转向，所以我们保持不变。

• 接下来，我们可以看到，价格继续降至 1.3080。考虑到之前的值是 1.3118，它现已变动了 38 点，所以我们可以通过添加两个 O 来启用一个新列（尽管价格变动超出了三个格值的值，我们却只放两个 O，因为 O 的下一列始终以小一个格值开始）。

• 之后，价格从 1.3080 到 1.3134 上涨了 54 点，随后又掉落了 179 点，到 1.2955。由此，下一列将包含 4 个 X，之后则是一个由 16 个 O 构成的 O 列。

如下所示：

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图 1. 日本烛形图（左）与点数图（右）

上面的点数图示例是个非常粗略的示例，只是用于辅助初学者更好地理解这一概念。

制图原则

点数制图的技巧有好几个，上文就讲过一个。而这些制图技巧又根据其所使用的数据而有所区别。比如说，我们可以使用每日数据且不考虑当日波动，即可得到一个粗略的标绘。或者，赫兹量化也可以考虑当日价格波动数据，从而得到一个更加详尽且平滑的标绘。

为实现更平滑、更准确的点数图，人们决定采用分钟数据来计算和制图，因为一分钟内的价格波动不会太大，通常不超过 6 个点，两三个点也不少见。因此，我们将使用每个分钟柱上的开盘价数据。

制表原则本身相当简单：

• 我们取一个起始点，即第一个分钟柱的开盘价。

• 而且，如果价格移动的距离大于等于格值与转向值之积，赫兹量化则分别绘制交易品种（下行为 O，上行为 X）。存储最后一个交易品种的价格数据，以供进一步的制图。

• 如果价格按格值向同一方向移动，则会绘制对应的一个交易品种。

• 而且，如果价格转向，计算将基于最后一个交易品种的价格，而不是两者中的最高价格。换句话说，如果价格波动未超过格值的 50%，它只是被忽略了。

现在，我们来确定点数图的风格。MQL5 语言支持 7 种指标绘图风格：线条、剖面（段）、直方、箭头（交易品种）、填充区域（填充通道）、柱以及日本烛形。

箭头（交易品种）对于理想的视觉呈现来讲堪称完美，但这种风格要求不同数量（MQL5 根本不支持）或大量的指标缓冲区，因为列中每一个 X 或 O 的绘制，都需要一个单独的指标缓冲区。这就意味着，如果您决定使用这种风格，就要定义波幅并具备足够的内存资源。

所以，赫兹量化决定将日本烛形作为绘图风格－即彩色的日本烛形图。不同的颜色应该用于 X 列与 O 列的区分。由此，指标仅需要 5 个缓冲区，从而实现可用资源的高效利用。

利用水平线将各列划分成为格值。得到的结果相当不错：

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图 2. 利用 EURUSD 指标在日时间框架上制图

指标的算法

首先，我们需要确定指标的输入参数。由于点数图并不考虑时间，而且我们使用源于分钟柱的数据进行标绘，所以我们需要确定待处理的数据量，以免不必要地占用系统资源。此外，标绘一个使用全部历史的点数图也没有什么意义。那么，我们引入第一个参数 - History。它会将分钟柱的数量纳入计算考虑范畴。

而且，我们需要确定“格值”和“转向值”。为此，赫兹量化将分别引入 Cell 和 CellForChange 变量。我们还会为 X 引入颜色参数 ColorUp，为 O 引入 ColorDown。而最后将是线颜色参数 - LineColor。

// +++ Program start +++ //+------------------------------------------------------------------+ //| APFD.mq5 | //| Aktiniy ICQ:695710750 | //| ICQ:695710750 | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Aktiniy ICQ:695710750" #property link "ICQ:695710750" #property version "1.00" //--- Indicator plotting in a separate window #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 5 #property indicator_plots 1 //--- plot Label1 #property indicator_label1 "APFD" #property indicator_type1 DRAW_COLOR_CANDLES #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_color1 clrRed,clrGold #property indicator_width1 1 //--- Set the input parameters input int History=10000; input int Cell=5; input int CellForChange=3; input color ColorUp=clrRed; input color ColorDown=clrGold; input color LineColor=clrAqua; //--- Declare indicator buffers double CandlesBufferOpen[]; double CandlesBufferHigh[]; double CandlesBufferLow[]; double CandlesBufferClose[]; double CandlesBufferColor[]; //--- Array for copying calculation data from the minute bars double OpenPrice[]; // Variables for calculations double PriceNow=0; double PriceBefore=0; //--- Introduce auxiliary variables char Trend=0; // Direction of the price trend double BeginPrice=0; // Starting price for the calculation char FirstTrend=0; // Direction of the initial market trend int Columns=0; // Variable for the calculation of columns double InterimOpenPrice=0; double InterimClosePrice=0; double NumberCell=0; // Variable for the calculation of cells double Tick=0; // Tick size double OldPrice=0; // Value of the last calculation price //--- Create arrays to temporary store data on column opening and closing prices double InterimOpen[]; double InterimClose[]; // +++ Program start +++

我们现在来研究 OnInit() 函数。它会将指标缓冲区绑定到一维数组。我们还将设置没有为更精确显示而渲染的指标值，并

计算用于计算的辅助变量 Tick （一次价格变动的大小）的值。此外，我们还会设定颜色方案，并在指标缓冲区按时间序列设置索引顺序。要便利地计算该指标的值，该步骤必不可少。

// +++ The OnInit function +++ //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- indicator buffers mapping SetIndexBuffer(0,CandlesBufferOpen,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(1,CandlesBufferHigh,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(2,CandlesBufferLow,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(3,CandlesBufferClose,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(4,CandlesBufferColor,INDICATOR_COLOR_INDEX); //--- Set the value of the indicator without rendering PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0); //--- Calculate the size of one tick Tick=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE); //--- Set the color scheme PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,0,ColorUp); PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,1,ColorDown); //--- Set the indexing order in arrays as time series ArraySetAsSeries(CandlesBufferClose,true); ArraySetAsSeries(CandlesBufferColor,true); ArraySetAsSeries(CandlesBufferHigh,true); ArraySetAsSeries(CandlesBufferLow,true); ArraySetAsSeries(CandlesBufferOpen,true); //--- Check the input parameter for correctness if(CellForChange<2) Alert("The CellForChange parameter must be more than 1 due to plotting peculiarities"); //--- return(0); } // +++ The OnInit function +++

赫兹量化已经抵达指标的“核心”，执行计算所在的 OnCalculate() 函数。指标值的计算，被分解成了可从 OnCalculate() 调用的 6 个基本函数。我们来见识一下：

1. 复制数据的函数

此函数会将数据从分钟柱复制到某个计算数组。首先，我们调整接收数组的大小，再利用 CopyOpen() 函数将开盘价复制到其中。

//+------------------------------------------------------------------+ //| Function for copying data for the calculation | //+------------------------------------------------------------------+ int FuncCopy(int HistoryInt) { //--- Resize the array for copying calculation data ArrayResize(OpenPrice,(HistoryInt)); //--- Copy data from the minute bars to the array int Open=CopyOpen(Symbol(),PERIOD_M1,0,(HistoryInt),OpenPrice); //--- return(Open); }