量化交易软件：依据 Heiken-Ashi 指标的交易系统示例

简介

二十多年前烛形图在美国出现之后，对牛熊如何在西方市场中角力的理解出现了一场革命。烛形图成为一种流行的交易工具，交易者开始使用它们，从而让对图表的理解更加容易。但是对烛形图的判读因人而异。

这些方法中的一种改变传统的烛形图，有利于对其的理解，称为 Heikin Ashi 技术。

1. «Nani Desu Ka?»*

有关此主题的第一篇文章出于在 2004 年二月期的《股票与商品技术分析》杂志中，在该期杂志中 Dan Valcu 发表了一篇名为《使用 Heikin Ashi 技术》的文章（到原文的链接）

在他的网站上，作者指出在 2003 年夏天，他研究了 Ichimoku 技术，并且因为经常出现，意外地发现有一些图展现出清晰可见的市场趋势。这演变为 Heikin-Ashi 图，是更为精确、有一定变化的烛形图。

这种分析方法是一名日本人发明的，到目前为止，他用此方法变得非常成功。让作者感到惊讶的是，他在书箱或互联网中找不到其他相关信息，因此决定通过在杂志中发表该方法来让所有交易者都能运用此方法。

Heikin-Ashi 方法（heikin 在日语中表示“中间”或“平衡”，ashi 表示“脚”或“柱”）是用于评估趋势及其方向与强度的可视化工具。这不是交易的“圣杯”，但它是一个非常优秀且易于使用的可视化趋势工具。

让我们考虑一下 OHLC 烛形图数值的计算是如何进行的：

当前柱的收盘价：haClose = (Open + High + Low + Close) / 4 当前柱的开盘价：haOpen = (haOpen [before.]+ HaClose [before]) / 2 当前柱的最高价：haHigh = Max (High, haOpen, haClose) 当前柱的最低价：haLow = Min (Low, haOpen, haClose)

"Open"、"High"、"Low" 和 "Close" 的值都是指与当前柱有关的值。前缀 "ha" 表示 heikin-ashi 的对应修改值。

为了便于理解市场信息，Heikin-Ashi 技术通过创建所谓的合成烛形来修改传统的烛形图，从普通烛形图中去除不规则的烛，从而提供更好的趋势与平台整理图形。看一看用此方法创建的烛形图，您就可以对市场及其风格一目了然：

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图 1. 左侧是常规烛形图 (a)，右侧是 Heikin-Ash 烛形图 (b)

图 1 显示了传统日本烛形图与 Heiken Ashi 烛形图之间的区别。这些图形的明显特征是在向上趋势中，大多数的白色烛没有影线。在下降趋势中，大多数的黑色烛没有上影线。Heiken Ashi 烛形图没有缺口，因此新烛在上一烛的中间水平开盘。

Heiken-Ashi 烛形图上的烛显示了比传统烛形图更广泛的趋势指示。当趋势减弱时，烛的主体变短，影线变长。烛颜色的改变是买/卖的信号。依据这些图表确定纠正移动的结束是最方便的。

此指标是 赫兹量化的一部分，您可以在文件夹 Indicators \\ Examples \\ Heiken_Ashi.mq5 中找到它。在将指标安装到图表之前，我建议使图形线性化。同样，在图形的属性中，在 "General"（常规）选项卡中，取消选中 "from the top graph"（从顶部图形）一项。

我想再一次将您的注意力聚焦到 Heiken-Ashi 方法不是“圣杯”这一事实上。为了证明这一点，我将尝试仅使用这一技术创建一个简单的交易系统 (TS)。

为此，赫兹量化需要使用 MQL5 编程语言和标准库中的类创建一个简单的 EA 交易程序，然后使赫兹量化客户端的策略测试程序用历史数据对其进行测试。

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2. 交易系统算法

不需要太复杂，赫兹量化使用 Dan Valcu 在以下网站中提出的 Heiken-Ashi 程序的六个基本原则创建算法：

1. 上升趋势 - 蓝色烛 haClose> haOpen

2. 下降趋势 - 红色烛 haClose <haOpen

3. 强的上升趋势 - 蓝色烛，其中没有 Low haOpen == haLow

4. 强的下降趋势 - 红色烛，其中没有 High haOpen == haHigh

5. 平台整理 - 一系列具有短主体（任意颜色）和长影线的烛

6. 趋势改变 - 具有相反颜色的短主体和长影线的烛。它并不始终都是一个可靠的信号，有时可能仅是平台整理 (5) 的一部分。

(1,2) 趋势容易理解 - 如果在交易之中，赫兹量化只需要保持仓位，将止损移到低于/高于上一烛的 1-2 个点即可。

对于强的趋势 (3,4)，我们以相同的方式操作 - 增大止损。

对于平台整理 (5) 和趋势改变 (6)，平仓（如果没有通过止损平仓的话），然后我们需要决定是否建立一个相反的仓位。为了做出决定，赫兹量化需要以某种方式确定是出现平台整理还是出现反向。我们需要一个依据指标、烛形图分析或图形分析建立的过滤器。

本文的目标不包括建立一个能够盈利的策略，但是谁知道作为一个结果我们会实现什么呢？因此，让我们考虑以下相反颜色的烛的出现，我们将平仓并以相反方向建立新仓。

那么，我们的算法如下所示：

1. 在相反颜色的烛形成之后，赫兹量化平以前的仓位（如果有的话），并且在新烛开盘时建仓，将止损设置为低于/高于上一烛的最低价/最高价 2 个点。

2. 趋势 - 我们将止损移到低于/高于上一烛的最低价/最高价 2 个点。

3. 对于强的趋势，我们采取与趋势相同的步骤，即移动止损。

整体而言，所有事情都很简单，并且对读者也可能很清晰。现在，我们将用 MQL5 语言实现这一目的。

3. 用 MQL5 编写 EA 交易程序

要创建 EA 交易程序，赫兹量化仅需要一个输入参数 - 手数、两个事件处理函数 OnInit ()、OnTick ()，和我们自己的函数 CheckForOpenClose ()。

要用 MQL5 设置输入参数，我们使用 Input 变量。

//--- 输入参数 input double Lot=0.1; // 交易量大小

函数 OnInit () 是事件处理程序 Init。Init 事件在加载 EA 交易程序之后立即生成。

在这个函数的代码里，赫兹量化会将指标连接到 EA 交易程序。如我在前文所述，标准赫兹量化包含一个 Heiken_Ashi.mq5 指标。

如果我们有用于计算指标的公式，并且我们能够在 EA 交易程序的代码中计算值，也许您会疑惑为什么还要这么复杂？是的，我承认，是可以这样做，但是如果您仔细看一看它们：

haOpen=(haOpen[prev.]+haClose[prev])/2

您将看到它使用以前的值，这样会对独立计算造成一定的不便，使我们的生活变得复杂。因此，代替独立计算，我们将开发 MQL5 连接我们的自定义指标的能力，即函数 iCustom。

为此，我们向函数 OnInit () 的主体添加以下代码行：

hHeiken_Ashi=iCustom(NULL,PERIOD_CURRENT,"Examples\\Heiken_Ashi");

并且我们获得一个全局变量 hHeiken_Ashi - Heiken_Ashi.mq5 指标的句柄，我们在将来会需要该变量 。

函数 OnTick () 是 NewTick () 事件的处理程序，该事件在新的价格变动出现时发生。

//+------------------------------------------------------------------+ //| EA订单函数 | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //--- 检查能否交易以及计算的柱数 if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED)) if(BarsCalculated(hHeiken_Ashi)>100) { CheckForOpenClose(); } //--- }

函数 TerminalInfoInteger (TERMINAL_TRADE_ALLOWED) 检查是否允许交易。使用函数 BarsCalculated (HHeiken_Ashi)，赫兹量化检查所请求指标（在我们的例子中为 Heiken_Ashi.mq5）的计算数据的量。

如果两个条件都满足，我们将看到函数 CheckForOpenClose () 的执行，主要工作就在该函数中进行。让我们更加仔细地看一看。

因为我们的交易系统条款指定订单的成交发生在新烛开盘之时，我们需要确定新烛是否已经开盘。有很多方式可以实现此目的，但是最简单的方式是检查价格变动的量。因此，如果价格变动量等于 1，则表示新柱的开盘，您应检查交易系统的条款并发布订单。

我们按以下方式实施：

//--- 只有在收到新烛形的第一笔订单号时处理订单 MqlRates rt[1]; if(CopyRates(_Symbol,_Period,0,1,rt)!=1) { Print("CopyRates ",_Symbol," 失败，没有历史"); return; } if(rt[0].tick_volume>1) return;

创建一个类型为 MqlRates、大小为一个元素的变量数组。使用函数 CopyRates () 将最后一根柱的值加入该变量数组。然后检查价格变动量，并且在变动量大于 1 时终止函数，否则继续进行计算。

接下来，使用指令 #define 声明几个记忆常量：

//--- 为了检查条件我们需要最后3个柱 #define BAR_COUNT 3 //--- 用于保存开盘价的指标缓冲区编号 #define HA_OPEN 0 //--- 用于保存最高价的指标缓冲区编号 #define HA_HIGH 1 //--- 用于保存最低价的指标缓冲区编号 #define HA_LOW 2 //--- 用于保存收盘价的指标缓冲区编号 #define HA_CLOSE 3

再然后，我们声明数组：

double haOpen[BAR_COUNT],haHigh[BAR_COUNT],haLow[BAR_COUNT],haClose[BAR_COUNT];

并且使用函数 CopyBuffer () 获取相应数组中的指标值。

if(CopyBuffer(hHeiken_Ashi,HA_OPEN,0,BAR_COUNT,haOpen)!=BAR_COUNT || CopyBuffer(hHeiken_Ashi,HA_HIGH,0,BAR_COUNT,haHigh)!=BAR_COUNT || CopyBuffer(hHeiken_Ashi,HA_LOW,0,BAR_COUNT,haLow)!=BAR_COUNT || CopyBuffer(hHeiken_Ashi,HA_CLOSE,0,BAR_COUNT,haClose)!=BAR_COUNT) { Print("从 Heiken_Ashi CopyBuffer 失败, 没有数据"); return; }

我想将您的注意力聚焦到数据是如何存储在变量数组中的。

“最旧的”（历史顺序）柱存储在数组的第一个元素（零）中。

“最新的”（当前）柱存储在后面，BAR_COUNT-1（图 2）。

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图 2. 烛的顺序和数组索引的值

因此，我们已经获得了 OHLC Heiken-Ashi 值，剩下的是验证建仓或持仓的条件。

详细考虑买入信号的处理。

如我在前面所指出，赫兹量化获得了三个 Heiken-Ashi 烛的值。当前值位于编号 [BAR_COUNT-1 = 2] 的单元格中，并且对我们而言并不是必不可少的。先前的值位于单元格 [BAR_COUNT-2 = 1] 中，更早的烛位于 [BAR_COUNT-3 = 0] 中（见图 2），并且依据这两根烛，我们将检查进行交易的条款与条件。

然后，我们需要检查工具上的未平仓位。为此，我们将使用默认库中交易类的 CPositionInfo 类。此类允许我们获得有关未平仓位的信息。我们使用方法 Select (_Symbol) 确定在我们的工具上是否存在未平仓位，如果存在，则使用方法 Type () 确定未平仓位的类型。

如果目前我们有要买入的未平仓位，则我们需要平仓。

为此，赫兹量化使用标准类库中专为执行交易操作而设计的 CTrade 类的方法。

赫兹量化将使用方法 PositionClose (const string symbol, ulong deviation) 来平仓，其中 symbol 是工具的名称，第二个参数 deviation 是平仓价的允许偏差。

然后，我们依据我们的交易系统检查烛形图组合。因为我们已经检查了新形成的烛（索引为 [BAR_COUNT-2]），我们仅需要检查它前面的烛（索引为 [BAR_COUNT-3]），并且执行建仓所需的步骤。

//--- 检查是否有持仓，如果有，则平掉 if(posinf.Select(_Symbol)) { if(posinf.Type()==POSITION_TYPE_BUY) { // lot=lot*2; trade.PositionClose(_Symbol,3); } } //--- 检查和设置止损水平 double stop_loss=NormalizeDouble(haHigh[BAR_COUNT-2],_Digits)+_Point*2; double stop_level=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK)+SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL)*_Point; if(stop_loss<stop_level) stop_loss=stop_level; //--- 检查组合: 相反颜色的烛形已经生成 if(haOpen[BAR_COUNT-3]<haClose[BAR_COUNT-3]) { if(!trade.PositionOpen(_Symbol,ORDER_TYPE_SELL,lot,SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID),stop_loss,0)) Print(trade.ResultRetcodeDescription()); } else if(posinf.Select(_Symbol)) { if(!trade.PositionModify(_Symbol,stop_loss,0)) Print(trade.ResultRetcodeDescription()); }