基于R的主成分分析
- 背景介绍
- 数学原理推导
- 基于R的实验
- 结论
背景介绍
这一讲,我们讲讲主成分分析( Principal Component Analysis),这是一种非常经典的方法。经常和主成分分析一起出现的是另一种经典的方法,叫因子分析(factor analysis)。其实这两个方法还是不一样的,主成分分析的基本思想是:寻求现有许多自变量的一个线性组合,并且呢,这个线性组合的方差要最大,方差最大则保证了信息的有效提取。那么这个线性组合就是第一个主成分,那么第二个主成分是如何找到的,第二个主成分和第一个主成分是相互正交的,这样就把第二个主成分也找到了,依次后面的主成分就都找到了。
数学推导
J(u1)=1N∑Nn=1(uT1xn)2=1N(uT1xn)(