Lasso regression(稀疏学习,R)

这一讲呢，给大家讲解一下lasso回归。目前这个方法还没有一个正规的中文名，如果从lasso这个单词讲的话，叫套索。那么套索是啥呢，就是套马脖子的东西，见下图：

就是拿这个东西把动物脖子套住，不要它随便跑。lasso 回归就是这个意思，就是让回归系数不要太大，以免造成过度拟合（overfitting）。所以呢，lasso regression是个啥呢，就是一个回归，并且回归系数不要太大。这个思想如果拿数学语言表达的话，就是下面的样子

minmizeβ0∈R,β∈Rp1n∑i=1n(y