扩展卡尔曼滤波EKF与多传感器融合

转自：https://blog.csdn.net/young_gy/article/details/78468153

Extended Kalman Filter（扩展卡尔曼滤波）是卡尔曼滤波的非线性版本。在状态转移方程确定的情况下，EKF已经成为了非线性系统状态估计的事实标准。本文将简要介绍EKF，并介绍其在无人驾驶多传感器融合上的应用。

KF与EKF

本文假定读者已熟悉KF，若不熟悉请参考卡尔曼滤波简介。

KF与EKF的区别如下：

1. 预测未来：x′=Fx+u

用 x′=f(x,u)代替；其余 F用 Fj

代替。修正当下：将状态映射到测量的 Hx′用 h(x′)代替；其余 H用 Hj

2. 代替。

其中，非线性函数f(x,u)，h(x′)

用非线性得到了更精准的状态预测值、映射后的测量值；线性变换 Fj，Hj通过线性变换使得变换后的 x，z

仍满足高斯分布的假设。

Fj，Hj

计算方式如下：

Fjb=∂f(x,u)∂x=∂h(x′)∂x

为什么要用EKF

KF的假设之一就是高斯分布的x

预测后仍服从高斯分布，高斯分布的 x变换到测量空间后仍服从高斯分布。可是，假如 F、H

是非线性变换，那么上述条件则不成立。

将非线性系统线性化

既然非线性系统不行，那么很自然的解决思路就是将非线性系统线性化。

对于一维系统，采用泰勒一阶展开即可得到：

f(x)≈f(μ)+∂f(μ)∂x(x−μ)

对于多维系统，仍旧采用泰勒一阶展开即可得到：

T(x)≈f(a)+(x−a)TDf(a)

其中，Df(a)

是Jacobian矩阵。

多传感器融合

lidar与radar

本文将以汽车跟踪为例，目标是知道汽车时刻的状态x=(px,py,vx,vy)

。已知的传感器有lidar、radar。

• lidar：笛卡尔坐标系。可检测到位置，没有速度信息。其测量值z=(px,py)

。radar：极坐标系。可检测到距离，角度，速度信息，但是精度较低。其测量值 z=(ρ,ϕ,ρ˙)

• ，图示如下。

传感器融合步骤

步骤图如上所示，包括：

1. 收到第一个测量值，对状态x

1. 进行初始化。
2. 预测未来
3. 修正当下

初始化

初始化，指在收到第一个测量值后，对状态x

进行初始化。初始化如下，同时加上对时间的更新。

对于lidar来说，

⎡⎣⎢⎢⎢⎢pxpyvxvy⎤⎦⎥⎥⎥⎥=⎡⎣⎢⎢⎢⎢10000100⎤⎦⎥⎥⎥⎥[pxpy]

对于radar来说，

⎡⎣⎢⎢⎢⎢pxpyvxvy⎤⎦⎥⎥⎥⎥=⎡⎣⎢⎢⎢⎢ρcosϕρsinϕρ˙cosϕρ˙sinϕ⎤⎦⎥⎥⎥⎥

预测未来

预测主要涉及的公式是：

x′P′=Fx=FPFT+Q

需要求解的有三个变量：F、P、Q

。

---

F

表明了系统的状态如何改变，这里仅考虑线性系统，F易得：

Fx=⎡⎣⎢⎢⎢⎢10000100dt0100dt01⎤⎦⎥⎥⎥⎥⎡⎣⎢⎢⎢⎢pxpyvxvy⎤⎦⎥⎥⎥⎥

---

P

表明了系统状态的不确定性程度，用 x

的协方差表示，这里自己指定为：

P=⎡⎣⎢⎢⎢⎢1000010000100000001000⎤⎦⎥⎥⎥⎥

---

Q

表明了 x′=Fx未能刻画的其他外界干扰。本例子使用线性模型，因此加速度变成了干扰项。 x′=Fx中未衡量的额外项目 v

为：

v=⎡⎣⎢⎢⎢⎢⎢axdt22aydt22axdtaydt⎤⎦⎥⎥⎥⎥⎥=⎡⎣⎢⎢⎢⎢⎢dt220dt00dt220dt⎤⎦⎥⎥⎥⎥⎥[axay]=Ga

v

服从高斯分布 N(0,Q)

。

Q=E[vvT]=E[GaaTGT]=GE[aaT]GT=G[σ2ax00σ2ay]GT=⎡⎣⎢⎢⎢⎢⎢⎢dt44σ2ax0dt32σ2ax00dt44σ2ay0dt32σ2aydt32σ2ax0dt2σ2ax00dt32σ2ay0dt2σ2ay⎤⎦⎥⎥⎥⎥⎥⎥

修正当下

lidar

lidar使用了KF。修正当下这里牵涉到的公式主要是：

ySKx′P′=z−Hx=HPHT+R=PHTS−1=x+Ky=(I−KH)P

需要求解的有两个变量：H、R

。

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H

表示了状态空间到测量空间的映射。

Hx=[10010000]⎡⎣⎢⎢⎢⎢pxpyvxvy⎤⎦⎥⎥⎥⎥

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R

表示了测量值的不确定度，一般由传感器的厂家提供，这里lidar参考如下：

Rlaser=[0.0225000.0225]

radar

radar使用了EKF。修正当下这里牵涉到的公式主要是：

ySKx′P′=z−f(x)=HjPHTj+R=PHTjS−1=x+Ky=(I−KHj)P

区别与上面lidar的主要有：

1. 状态空间到测量空间的非线性映射f(x)

非线性映射线性化后的Jacob矩阵radar的 Rradar

3. 
   

---

状态空间到测量空间的非线性映射f(x)

如下

f(x)=⎡⎣⎢⎢ρϕρ˙⎤⎦⎥⎥=⎡⎣⎢⎢⎢⎢⎢p2x+p2y‾‾‾‾‾‾‾√arctanpypxpxvx+pyvyp2x+p2y√⎤⎦⎥⎥⎥⎥⎥

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非线性映射线性化后的Jacob矩阵Hj

Hj=∂f(x)∂x=⎡⎣⎢⎢⎢⎢⎢∂ρ∂px∂ϕ∂px∂ρ˙∂px∂ρ∂py∂ϕ∂py∂ρ˙∂py∂ρ∂vx∂ϕ∂vx∂ρ˙∂vx∂ρ∂vy∂ϕ∂vy∂ρ˙∂vy⎤⎦⎥⎥⎥⎥⎥

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R

表示了测量值的不确定度，一般由传感器的厂家提供，这里radar参考如下：

Rlaser=⎡⎣⎢⎢0.090000.00090000.09⎤⎦⎥⎥

传感器融合实例

多传感器融合的示例如下，需要注意的有：

1. lidar和radar的预测部分是完全相同的
2. lidar和radar的参数更新部分是不同的，不同的原因是不同传感器收到的测量值是不同的
3. 当收到lidar或radar的测量值，依次执行预测、更新步骤
4. 当同时收到lidar和radar的测量值，依次执行预测、更新1、更新2步骤

多传感器融合的效果如下图所示，红点和蓝点分别表示radar和lidar的测量位置，绿点代表了EKF经过多传感器融合后获取到的测量位置，取得了较低的RMSE。