非齐次Poisson过程的期望与方差

hnjzsyjyj

已于 2022-03-15 23:43:49 修改

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分类专栏：随机过程文章标签：非齐次Poisson过程

于 2022-03-15 23:21:43 首次发布

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本文详细证明了强度函数λ(t)>0的非齐次Poisson过程的期望E[N(t)]与方差D[N(t)]相等，都等于积分m(t)=∫0^tλ(s)ds。并通过实例演示如何计算λ(t)=0.5(1+cosωt)过程的期望与方差。

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求证：强度函数为 $\lambda (t)\ (\lambda (t)\gt 0, t\geq 0)$ 的非齐次 Poisson 过程 $\{N(t), t\geq 0\}$ 的期望 $E [N (t)]$ 与方差 $D [N (t)]$ 相等，均为 $m(t)=\int_0^t \lambda(s)ds$
证明：由非齐次 Poisson 过程的定义知：
$\displaystyle P\{N(t+s)-N(s)=n\}=e^{-m(t)}\frac{[m(t)]^n}{n!}$
其中， $n=0,1,\cdots,m(t)=\int_0^t \lambda(s)ds$
即在任一长度为 $t$ 的时间区间中，事件发生的次数服从均值为 $m(t)=\int_0^t \lambda(s)ds$ 的 Poisson 分布。
当令时间起点 $s$ 为 $0$ 时，等式 $\displaystyle P\{N(t+s)-N(s)=n\}=e^{-m(t)}\frac{[m(t)]^n}{n!}$

变为 $\displaystyle P\{N(t)-N(0)=n\}=e^{-m(t)}\frac{[m(t)]^n}{n!}$

$\iff$ $\displaystyle P\{N(t)=n\}=e^{-m(t)}\frac{[m(t)]^n}{n!} \quad \because N(0)=0$
可见，其服从 Poisson 分布。
所以，此时可由 Poisson 分布的期望与方差相等的性质可得 Poisson 过程的期望 $E [N (t)]$ 与方差 $D [N (t)]$ 相等，即 $E[N(t)]=D[N(t)]=m(t)=\int_0^t \lambda(s)ds$

例题：
设 $\{N(t), t\geq 0\}$ 是强度函数为 $\lambda (t)=0.5(1+cos\omega t),\omega \neq 0$ 的非齐次 Poisson 过程。求 $E [N (t)]$ 和方差 $D [N (t)]$ 。
解： $\displaystyle m(t)=\int_0^t \lambda(s)ds =\int_0^t 0.5(1+cos\omega s)ds =0.5(t+\frac {sin\omega t}{\omega}),\omega\neq 0$
则 $\displaystyle E[N(t)]=D[N(t)]=m(t)=0.5(t+\frac {sin\omega t}{\omega}),\omega\neq 0$

【本文的LaTeX代码】

求证：强度函数为 $\lambda (t)\ (\lambda (t)\gt 0, t\geq 0)$ 的非齐次 Poisson 过程 $\{N(t), t\geq 0\}$ 的期望 $E[N(t)]$ 与方差 $D[N(t)]$ 相等，均为 $m(t)=\int_0^t \lambda(s)ds$
证明：由非齐次 Poisson 过程的定义知：
$\displaystyle P\{N(t+s)-N(s)=n\}=e^{-m(t)}\frac{[m(t)]^n}{n!}$
其中，$n=0,1,\cdots,m(t)=\int_0^t \lambda(s)ds$
即在任一长度为 $t$ 的时间区间中，事件发生的次数服从均值为 $m(t)=\int_0^t \lambda(s)ds$ 的 Poisson 分布。
当令时间起点 $s$ 为 $0$ 时，等式 $\displaystyle P\{N(t+s)-N(s)=n\}=e^{-m(t)}\frac{[m(t)]^n}{n!}$

变为 $\displaystyle P\{N(t)-N(0)=n\}=e^{-m(t)}\frac{[m(t)]^n}{n!}$

$\iff$$\displaystyle P\{N(t)=n\}=e^{-m(t)}\frac{[m(t)]^n}{n!} \quad \because N(0)=0$
可见，其服从 Poisson 分布。
所以，此时可由 Poisson 分布的期望与方差相等的性质可得 Poisson 过程的期望  $E[N(t)]$ 与方差 $D[N(t)]$ 相等，即 <font color=red>$E[N(t)]=D[N(t)]=m(t)=\int_0^t \lambda(s)ds$ </font>

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例题：
设 $\{N(t), t\geq 0\}$ 是强度函数为 $\lambda (t)=0.5(1+cos\omega t),\omega \neq 0$ 的非齐次 Poisson 过程。求 $E[N(t)]$ 和方差 $D[N(t)]$。
解：$\displaystyle m(t)=\int_0^t \lambda(s)ds
=\int_0^t 0.5(1+cos\omega s)ds
=0.5(t+\frac {sin\omega t}{\omega}),\omega\neq 0$
则 $\displaystyle E[N(t)]=D[N(t)]=m(t)=0.5(t+\frac {sin\omega t}{\omega}),\omega\neq 0$

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