正态分布的标准化的应用:
问题:
假定某种股票的收益率呈正态分布,均值为5%,标准差为0.02,试将收益率标准化,并运用标准正态分布求出该支股票收益率在2%-6%之间的概率。
解答:
μ: 0.05
δ :0.02
2%收益率对应的标准化随机变量: -1.5 =STANDARDIZE(B610,C608,C609)
6%收益率对应的标准化随机变量: 0.5 =STANDARDIZE(B611,C608,C609)
2%对应的累积概率: 0.066807201 =NORM.S.DIST(C610,TRUE)
6%对应的累积概率: 0.691462461 =NORM.S.DIST(C611,TRUE)
2%到6%的概率: 0.62465526 =C614-C613
截屏如下: