AR模型和线性预测的关系

设x(n)在n时刻之前的p个数据已知,我们希望利用这p个数据来预测n时刻的值x(n),预测的方法很多,我们用线性预测来实现，是真实值x(n)的预测，那么有:

令真实值和预测值之间的误差是e(n)，则有:

因此,总的预测误差功率为：

为了(20)达到最小,应该是x(n-p)……x(n-1)和预测误差序列e(n)正交<参看《数字信号处理程序》胡光p531>,即࿱