多元统计分析——分类分析——基于Fisher线性判别分析(LDA)的分类

一、两分类问题

1、LDA分类

1.1、概念

判别分析旨在寻找一种分类规则,而分类分析更进一步:将新的观察对象分到一个合适的类别——即在分析过程中进行的预测。

Fisher判别分析的分类(LDA分类)是基于前面Fisher判别分析的思想进一步进行分类的。Fisher判别分析的思想是找到一个投影方向a,使得两个样本均值在a上的投影,之间的标准化距离最大,如下图。

最后,我们求得的Fisher判别分析的判别函数Z=a'y=[S_{pl}^{-1}(\overline{y}_{1}-\overline{y}_{2})]'y=(\overline{y}_{1}-\overline{y}_{2})'(S_{pl}^{-1})'y由于S_{pl}是协方差矩阵,则(S_{pl}^{-1})'=S_{pl}^{-1}。则Z=a'y=(\overline{y}_{1}-\overline{y}_{2})'S_{pl}^{-1}y。 

Fisher判别分析的原理可见《机器学习——数据降维——Fisher线性判别分析(LDA)》 

如果现在我有一个新的观测点y_{0},那么y_{0}基于a这个判别准则(投影),它到底是属于第一类还是第二类? 

我们知道\overline{y}_{1}a方向上的投影为:\overline{Z}_{1}=a'\overline{y}_{1}\overline{y}_{2}a方向上的投影为:\overline{Z}_{2}=a'\overline{y}_{2},则\overline{y}_{0}a方向上的投影为:Z_{0}=a'y_{0},从下图我们可以看出,Z_{0}距离\overline{Z}_{1}较近,于是我们将Z_{0}分到G_{1}这一类。也就是说,当Z_{0}\overline{Z}_{1}\overline{Z}_{2}的中点大,Z_{0}属于G_{1}这一类。(注意:大小的比较和a的方向有关,如果a是由\overline{Z}_{1}指向\overline{Z}_{2},则结论正好相反。

归纳为数学通式为:

Z_{0}>\frac{1}{2}(\overline{Z}_{1}+\overline{Z}_{2})\Rightarrow Z_{0}\in G_{1}

Z_{0}\leq \frac{1}{2}(\overline{Z}_{1}+\overline{Z}_{2})\Rightarrow Z_{0}\in G_{2}

Z_{0}=a'y_{0}=(\overline{y}_{1}-\overline{y}_{2})'S_{pl}^{-1}y_{0}\overline{Z}_{1}=a'\overline{y}_{1}=(\overline{y}_{1}-\overline{y}_{2})'S_{pl}^{-1}\overline{y}_{1}\overline{Z}_{2}=a'\overline{y}_{2}=(\overline{y}_{1}-\overline{y}_{2})'S_{pl}^{-1}\overline{y}_{2}代入到上式得:

如果(\overline{y}_{1}-\overline{y}_{2})'S_{pl}^{-1}y_{0}>\frac{1}{2}(\overline{y}_{1}-\overline{y}_{2})'S_{pl}^{-1}(\overline{y}_{1}+\overline{y}_{2}),那么新观测对象y_{0}分到类别G_{1}

如果(\overline{y}_{1}-\overline{y}_{2})'S_{pl}^{-1}y_{0}\leq \frac{1}{2}(\overline{y}_{1}-\overline{y}_{2})'S_{pl}^{-1}(\overline{y}_{1}+\overline{y}_{2}),那么新观测对象y_{0}分到类别G_{2}

以上就是整个基于判别分析的分类规则。

事实上,我们可以从数学角度验证:Fisher分类实际是在比较新观测对象y_{0}\overline{y}_{1}\overline{y}_{2}之间的马氏距离:如果(y_{0}-\overline{y}_{1})'S_{pl}^{-1}(y_{0}-\overline{y}_{1})\leq (y_{0}-\overline{y}_{2})'S_{pl}^{-1}(y_{0}-\overline{y}_{2}),说明y_{0}\overline{y}_{1}更近,则应把y_{0}分到G_{1};反之则应该分到G_{2}

1.2、错分率

真实数据中,任何分类规则通常都不能完全正确地分类。可以用如下表格表示总错分率(Total probability of misclassification,TPM)

 其中总错分率等于,样本被分为G_{1}实际上来自G_{2}的概率,加上样本被分为G_{2}实际上来自G_{1}的概率:TPM=\frac{n_{12}+n_{21}}{n_{11}+n_{12}+n_{21}+n_{22}}

更多有监督分类算法的模型评估指标详见《机器学习——有监督分类——混淆矩阵(Confusion Matrix)

1.3、案例

“今天”和“昨天”的湿度差(Y_{1} )和温度差(Y_{2} )是用来预测“明天”是否会下雨的两个很重要的因素,数据如下;其中label=1表示雨天,label=2表示阴天,数据集地址:案例数据集《多元统计分析-分类分析-基于Fisher线性判别分析(LDA)的分类-气候数据》

1.3.1、绘制散点图:

plt.scatter(data['Y1'],data['Y2'],c=data['label'])

输出:

1.3.2、用Fisher‘s LDA分类,并建立Fisher判别函数:

from sklearn.discriminant_analysis import LinearDiscriminantAnalysis as LDA

X=data.iloc[:,:-1]   #特征
Y=data.iloc[:,-1]    #标签

model_lda= LDA(
    #n_components=1   #如果我们只是为了降维,则只需要输入n_components,注意这个值必须小于"类别数-1"
)    

data_tranform=model_lda.fit_transform(X,Y)  #训练模型
model_lda.coef_   #判别系数(投影向量)

输出:

array([[-0.17102835,  0.37135367]])

 Fisher判别函数为:Z=-0.17102835Y_{1}+0.37135367Y_{2}注意:此处的Y_{1}Y_{2}并不是原有样本数据,而是经过相应处理后(标准化、去中心化)的数据。

1.3.3、利用模型回测现有样本:

Y_predict=model_lda.predict(X)  #利用训练的模型回测现有样本
data['label_predict']=Y_predict  #保存预测分类结果
data['data_tranform']=data_tranform    #降维之后的数据(一维)
data

输出 

其中label_predict是模型预测的分类,我们发现,第5样本和第14样本是预测错误的,data_tranform是降维(投影)之后的数据,也就是Z对应的值。

1.3.4、计算总错分率(TPM):

import sklearn.metrics as sm
1-sm.accuracy_score(Y,Y_predict)  #1-准确率

 输出:

0.1

错分率为0.1,在合理的范围之内,可以得出整体的分类效果是不错的。

我们也可以以箱线图的形式,来看转换(降维)之后的数据是否被很好的分开:

plt.rcParams['font.sans-serif']=['SimHei'] #用来显示中文标签
plt.rcParams['axes.unicode_minus']=False #用来正常显示负号

fig=plt.figure(figsize=(6,3)) #表示绘制图形的画板尺寸为6*4.5;
ax=fig.add_subplot(1,2,1)
plt.boxplot([data[data['label']==1]['data_tranform'],data[data['label']==2]['data_tranform']])
plt.title('原标签')
ax=fig.add_subplot(1,2,2)
plt.boxplot([data[data['label_predict']==1]['data_tranform'],data[data['label_predict']==2]['data_tranform']])
plt.title('分类标签')
plt.show()

输出:

我们看第一张图,虽然有部分极端值使得箱线图有所重合,但是大部分数据(箱体)是被很好的分开着的,Fisher‘s LDA分类效果很好。

1.3.5、预测未来数据

如果我们得知今天的数据是y_{0}=(8.0,2.0)',如何预测明天的天气?

model_lda.predict(pd.DataFrame([[8.0,2.0]]))

输出:

array([1], dtype=int64)

即根据Fisher‘s LDA分类法则,预测明天为雨天。

二、多分类问题

类似于两总体情形,假设协方差矩阵相同,Fisher分类法则等价于比较新观测对象y_{0}和各样本均值\overline{y}_{k},k=1,....,g之间的马氏距离:(y_{0}-\overline{y}_{k})'S_{pl}^{-1}(y_{0}-\overline{y}_{k}),并将其分到有最小距离的群体。

 也就是说我们如果用Fisher分类法则的话,我们只需要比较到底新的观测值y_{0}跟哪个群体的马氏距离最近,我们就把它分到这个群体。

案例:研究团队调查了20个品牌的电视机,记录了它们的市场定位(G):1.高端市场,2. 中端市场,3. 低端市场;质量评估得分(Q),功能评估得分(C)和价格(P,单位为每百元人民币)。数据集地址:案例数据集《多元统计分析-分类分析-贝叶斯分类-电视机品牌》​​​​​​​,如果一个全新的品牌被推出,其中Q=8.0,C=7.5,P=65 ,它的市场定位应如何?

2.1、导入数据

import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
data=pd.read_excel('D:/CDA/dataset/data_LDA&bayers_2.xlsx')
data

输出:

2.2、两两散点图

sns.pairplot(data,hue="G")

输出:

从图中可以看出,以其中的两个指标来划分群体,分类都不是特别明显。

2.3、Fisher's LDA分类,并利用训练好的模型回测数据

from sklearn.discriminant_analysis import LinearDiscriminantAnalysis as LDA

X=data.iloc[:,:-1]   #特征
Y=data.iloc[:,-1]    #标签

model_lda= LDA(
#    n_components=1   #如果我们只是为了降维,则只需要输入n_components,注意这个值必须小于"类别数-1"
)    

data_tranform=model_lda.fit_transform(X,Y)  #训练模型

Y_predict=model_lda.predict(X)  #利用训练的模型回测数据

data['label_predict']=Y_predict  #保存预测分类结果

data_=pd.concat([data,pd.DataFrame(data_tranform,columns=['LD1','LD2'])],axis=1)  #保存降维之后的结果(2维)
data_

输出:

2.4、计算总错分率(TPM):

import sklearn.metrics as sm
1-sm.accuracy_score(Y,Y_predict)  #1-准确率

输出:

0.1

错分率为0.1,在合理的范围之内,可以得出整体的分类效果是不错的。

2.5、预测未来数据

model_lda.predict(pd.DataFrame([[8.0,7.5,65]]))

输出:

array([2], dtype=int64)

 即根据Fisher‘s LDA分类法则,预测为中端市场。

三、局限性

由于我们没有对分布作假设,因此 Fisher 法则是一种非参数方法,但是当样本是正态分布或者有线性趋势,LDA能表现的更好。如下非线性分类问题中,Fisher判别分析就失效了。

应对这样的数据集,我们可能得用机器学习的方法,或者非线性的方法进行分类。

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