数学——有限差分

从公式$f(x+b)-f(x+a)$中，我们可以得到有限差分的数学表达式。如果除$b-a$可以得到差分商。在解决差分方程的近似导数中，有限差分有着重要的应用，尤其是在边值问题。

一、 前向，后向和中值差分

前向差分

$\Delta_h[f](x) = f(x+h)-f(x)$
根据不同的应用，h是可以变的。当$h=1$时，可以省略
$\Delta[f](x) = \Delta_1[f](x)$

后向差分

$\bigtriangledown_h[f](x) = f(x) - f(x-h)$

中值差分

$\delta_h[f](x) = f(x+\frac{1}{2}h)-f(x-\frac{1}{2}h)$

二、和导数的关系

导数的极限定义

$$f'(x) =\lim_{h\rightarrow 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$$
$h$是一个趋紧0但不等于0的数
公式的右边的可以写成
$$\frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \frac{\Delta_h[f](x)}{h}$$
因此当h很小的时候，前向差分除以h近似导数。差值可以根据泰勒定理得到。假设 $f$是可微的
$$\frac{\Delta_h[f](x)}{h} -f'(x) = O(h)\rightarrow 0 \quad as(h\rightarrow 0)$$
同样的我们可以得到后向差分
$$\frac{\triangledown_h[f](x)}{h} - f'(x) = O(h)\rightarrow0\quad as(h\rightarrow 0)$$

然而，中值差分有个更加精确的近似

$$\frac{\delta_h[f](x)}{h} - f'(x)=O(h^2)$$

三 高阶微分

二阶微分

$f''(x) \approx \frac{\delta^2_h[f](x)}{h^2}=\frac{f(x+h)-2f(x)-f(x-h)}{h^2}$

$f''(x) \approx\frac{\Delta^2_h[f](x)}{h^2} = \frac{f(x+2h)-2f(x+h)+f(x)}{h^2}$
$f''(x) \approx \frac{\bigtriangledown_h^2[f](x)}{h^2} = \frac{f(x)-2f(x-h)+f(x-2h)}{h^2}$