U 统计量（1）

huhu_1389

已于 2024-01-24 11:58:59 修改

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分类专栏：非参数统计基础知识文章标签： r语言

于 2024-01-22 11:33:58 首次发布

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一. U统计量定义

背景： $\mathcal{F}$ 是某个统计问题的分布族，F 是 $\mathcal{F}$ 的一个成员，统计推断的对象是 F 的某一个特定方面（如估计 F 的均值，检验有关 F 的某个假设等). 引进 U 统计量，正是服务于推断的目的，U 的具体形式，取决于推断的具体内容。

问题：设有一个定义在 $\mathcal{F}$ 上的函数 $\theta =\theta$ (F) , 要求根据样本 $X_{1}$ , $X_{2}$ , $\cdots$ , $X_{n}$ 估计 $\theta$ .

求解：找一个适当的核 $h$ , （定义1 ), 以 $h$ 为核作出 U 统计量 $U_{n}$ , 即以 $U_{n}$ 作为 $\theta$ 估计 .

$U_{n}$ 是 $\theta$ 的 "方差一致的最小无偏估计" .

一般地，还要求核有对称的形式,也就是说，对 $(1,2,\cdot\cdot\cdot,k)$ 的任何一个排列

$(i_{1},i_{2},\cdot\cdot\cdot,i_{k})$ , 有

$h(X_{1},X_{2},\cdot\cdot\cdot,X_{k})=h(X_{i_{1}},X_{i_{2}},\cdot\cdot\cdot,X_{i_k})$

如果核本身不对称，可以构造对称的核函数

$h^{\ast}(X_{1},X_{2},\cdot\cdot\cdot,X_{k})=\frac{1}{k!}\displaystyle{\sum_{(i_{1},i_{2},\cdot\cdot\cdot,i_{k})}^{}} h(X_{i_{1}},X_{i_{2}},\cdot\cdot\cdot,X_{i_k})$

$\displaystyle{\sum_{(i_{1},i_{2},\cdot\cdot\cdot,i_{k})}}$ 是对 $(1,2,\cdot\cdot\cdot,k)$ 的任意排列 $(i_{1},i_{2},\cdot\cdot\cdot,i_{k})$ 共计 $k!$ 个算式求和.

二. 例题

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