使用R进行时间序列分解

非季节性数据的时间序列分解

数据

http://robjhyndman.com/tsdldata/misc/kings.dat

分析

非季节性的数据包含两个组成成分，分别为随机噪声和趋势。为了能使用加性模型(Additive Model)描述非季节性数据的趋势成分，我们使用平滑法(SMA)来计算一个时间序列的移动平均。在使用SMA计算时间序列的移动平均值时，需设定跨度n。

R代码

library("TTR")
kings <- scan("kings.dat", skip = 3)
kings.ts <- ts(kings)
kings.ts.sma3 <- SMA(kings.ts, n=3)
kings.ts.sma8 <- SMA(kings.ts, n=8)

svg("kings.ts.sma.svg", width = 8, pointsize = 12)
par