大矩阵 svd 近似计算算法

       redsvd是一个解决 矩阵的奇异值分解(svd),主成分分析(PCA),特征值分解的库。redsvd能够高效地处理大矩阵,最优化稀疏矩阵的缩短的svd。例如,redsvd 能够在一秒之内计算出一个有1M个非零元素的100K*100K矩阵的缩短svd分解后的前20个特征值。

      该算法是基于大规模svd的随机算法。虽然它使用了随机矩阵,但是很大概率下是准确的。

      算法代码及详细说明,https://code.google.com/p/redsvd/

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