协方差阵未知时的极大似然估计 - maximum likelihood estimation using DFP

本文探讨了在协方差阵未知的情况下,如何通过DFP(Davidon-Fletcher-Powell)方法进行极大似然估计,应用于系统识别问题。详细推导过程在前一篇文章中给出。
摘要由CSDN通过智能技术生成
下面我们只讨论噪声信号的协方差阵未知情况下的极大似然参数估计。

将系统的模型写成这样: 


在这个模型中,未知的参数为: 

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