量化
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软硬兼吃曹达华
像巫师那样到处航行
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最简单的完整策略
用聚宽的API:def initialize(context): g.security = '002043.XSHE' #获取股票代码def handle_data(context,data): last_price = data[g.security].close # 获取昨日的收盘价 average_price = data[g.security].mav转载 2017-06-16 14:11:49 · 773 阅读 · 0 评论 -
回测系统backtrader(1)参考模板
backtrader是一个回测python库。个人感觉比zipline方便。安装backtrader:pip install backtrader官方backtrader文档:https://www.backtrader.com/docu/quickstart/quickstart.html#our-first-strategy 作为backtrader的第一个教学代码,我不想像其...原创 2018-08-22 15:28:11 · 2649 阅读 · 0 评论 -
常鸿量化机第二周周报
这周量化机有两个方面的进展。 第一个方面是继续增加UI的功能,上一周只有获取比特币的价格,而且价格线还不能选择。 这周添加了以太坊以及EOS的价格单价线,并且增加了1小时,4小时,12小时以及24小时价格线的选择。 ETH一小时价格线:EOS一小时价格线: 在情报网功能上,添加了获取gateio交易所公告的第一条消息的功能,暂时没有提醒功能。 在获取...原创 2018-08-12 12:49:57 · 435 阅读 · 0 评论 -
python tushare库笔记(5)获取龙虎榜数据
1)每日龙虎榜列表 2)个股上榜统计 3)营业部上榜统计 4)龙虎榜机构席位追踪 5)龙虎榜机构席位成交明细1,每日龙虎榜列表:按日期获取历史当日上榜的个股数据,如果一个股票有多个上榜原因,则会出现该股票多条数据。调用方式:ts.top_list('2017-07-06)2,个股上榜统计:获取近5、10、30、60日个股上榜统计数据,包括上榜次数、累积购买额原创 2017-07-07 09:55:17 · 4334 阅读 · 0 评论 -
帅哥陈爬虫笔记ppppython(1),我也不知道起个什么题目
使用py3版本的python,pip instsall urllib3后,加载urllib库;py3的url整合了urllib2和urlparse等五个模块,所以urlopen就不能用了;读网页用:import urllib.requestget = urllib,request.urlopen("http://www.app-echo.com/#/sound/152466").r原创 2017-06-25 15:34:13 · 486 阅读 · 0 评论 -
pppython tushareAPI篇(2)交易数据
交易类数据提供股票的交易行情数据,通过简单的接口调用可获取相应的DataFrame格式数据,主要包括以下类别:1)历史行情数据;2)复权历史数据;3)实时行情数据;4)历史分笔数据;5)实时报价数据;6)当日历史分笔;7)大盘指数列表;8)大单交易数据;9)K线数据全篇使用tushareAPI:import tushare as ts1,行情数据:获取个股历史交原创 2017-06-27 08:36:32 · 3164 阅读 · 1 评论 -
pppython tushare学习笔记API篇(1)基本面数据
基本面类数据提供所有股票的基本面情况,包括股本情况、业绩预告和业绩报告等。主要包括以下类别:沪深股票列表业绩预告业绩报告(主表)盈利能力数据营运能力数据成长能力数据偿债能力数据现金流量数据本模块数据全部来自sina财经,由于财务数据项目比较多,所以拆分成了几个表,使用时可以通过股票代码合并在一起,也可以独立使用。数据在获取时,需要一页一页的抓取,所以需要一点等待时间,最后会合并成一个大原创 2017-06-26 21:04:12 · 4300 阅读 · 1 评论 -
TF官方介绍示例py3改
import numpy as npimport tensorflow as tf# 使用 NumPy 生成假数据(phony data), 总共 100 个点.x_data = np.float32(np.random.rand(2, 100))y_data = np.dot([0.100, 0.200], x_data) + 0.300# 构造一个线性模型b = tf.转载 2017-06-26 15:40:21 · 569 阅读 · 0 评论 -
pppyhon tushare笔记(四)-股票分类数据
分类数据提供股票的分类信息数据,从股票类型的不同角度进行数据分类,在一些统计套利方法的应用中,时常会以股票的分类来做切入,比如对某些行业或概念进行阶段统计来决定近期的交易策略等。TuShare提供的分类数据主要包括以下类别:1)行业分类 2)概念分类 3) 地域分类 4)中小板分类 5)创业板分类 6)风险警告版分类 7)沪深300成分股及权重 8)上证50成份股 9)中证500成分股 10)原创 2017-07-02 13:54:44 · 2503 阅读 · 0 评论 -
聚宽API解释的笔记
用户需要实现的函数:initialize:初始函数,整个程序运行,初始函数只调用一次,初始函数用来定义一直股票等。handle_data:每个单位时间调用一次,就像unity中脚本的Update()函数一样,每隔一段时间就调用一次,在由事件触发的量化中,交易条件就放在handle_data中。before_trading_start:每天交易前调用一次。after_trading_原创 2017-06-20 20:35:02 · 4615 阅读 · 0 评论 -
pppython tushare学习笔记API篇(3)投资参考数据
投资参考提供一些可能会影响股票价格走势的信息数据,为投资者在做投资决策时提供数据参考,亦可作为量化策略模型的事件因子纳入模型的计算。TuShare提供的参考数据主要包括以下:1)分配预案 2)业绩预告 3)限售股解禁 4)基金持股 5)新股上市 6)融资融券(沪市) 7)融资融券(深市)1,分配预案:每到季报、年报公布的时段,就经常会有上市公司利润分转载 2017-06-29 14:38:17 · 1699 阅读 · 0 评论 -
配对交易(搬砖)
首先,历史前五日的Pearson相关系数若大于给定的阈值。如果两只股票走势趋同,则按上涨(下跌)趋势买入(卖出)股票。如果两只股票走势背离,则买入下跌股票,卖出上涨股票。首先需要在A股中寻找走势相关性很大的股票,这是一项很繁复的工作。为简单起见,这里直接使用了一个现成的结果:000159和000967在2012年的走势十分相似,这一点可以通过复权收盘价曲线来验证。df = Data转载 2017-06-19 21:03:39 · 1502 阅读 · 1 评论 -
通过优矿API python获取财报
使用优矿平台的API:import pandas as pduniverse = set_universe('A')whole_set = pd.DataFrame()for stock in universe: try: data = DataAPI.FdmtBSGet(ticker=u"",secID=stock,reportType=u"",end转载 2017-06-19 16:24:14 · 7862 阅读 · 2 评论 -
聚宽基础的标准策略
# 导入聚宽函数库import jqdata# 初始化函数,设定基准等等def initialize(context): # 设定沪深300作为基准 set_benchmark('000300.XSHG') # 开启动态复权模式(真实价格) set_option('use_real_price', True) # 输出内容到日志 log转载 2017-06-16 20:50:33 · 4109 阅读 · 0 评论 -
最简单的实用策略
使用聚宽API:def initialize(context): g.security = '002043.XSHE' #获取股票代码 set_benchmark('000300'.XSHG) #设定卢深300作为基准def handle_data(context,data): security = g.security close_data = at转载 2017-06-16 14:32:51 · 789 阅读 · 0 评论 -
常鸿量化机第三周周报
首先,上一周没有完成的线性回归价格线拟合,这周搞定了,y=w*x+b中,用均价作为b的值,降低Learning Rate很快就可以拟合。 这周主要有两个方面的进展 一方面是增加了一些技术指标,做了均线,布林指标,网格交易,还有《以交易为生》书中提到的多空偏好测试,这个比较有意思。 多空偏好意思就是,你看一张走势图,你觉得它会上涨,然后你把走势图倒过来看,你还是觉得它会上...原创 2018-08-21 08:52:59 · 379 阅读 · 0 评论