【Learning Notes】Gumbel 分布及应用浅析

1. 分布的形式化

物理意义

Gumbel 分布是一种极值型分布。举例而言，假设每次测量心率值为一个随机变量（服从某种指数族分布，如正态分布），每天测量10次心率并取最大的一个心率值作为当天的心率测量值。显然，每天纪录的心率值也是一个随机变量，并且它的概率分布即为 Gumbel 分布。

概率密度函数（PDF）

Gumbel 分布的 PDF 如下：

$$f(x;\mu,\beta) = e^{-z-e^{-z}},\ z= \frac{x - \mu}{\beta}$$

公式中，$\mu$ 是位置系数（Gumbel 分布的众数是 $\mu$），$\beta$ 是尺度系数