经管博士科研必备【5】Gumbel分布

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分类专栏： 经管博士研究笔记【管理科学与工程】 文章标签： 概率论 机器学习 人工智能
于 2023-08-27 14:34:18 首次发布
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关于Gumbel分布的相关知识也可以参考：

1.3.6.6.16. Extreme Value Type I Distribution

Chapter 4 The Multinomial Logit Model | A Self-Instructing Course in Mode Choice Modeling

1.什么是Gumbel分布

在推导MNL模型(Multinomial Logit)、NL(Nested Logit)模型前，我们需要明白Gumbel分布。

Gumbel是指的是极值I型分布，其中极值I型分布有两种形式。一个是基于最小的极值，另一个是基于最大的极值。

用 F(x) 表示随机变量 X 的分布函数，即：

 Gumbel分布分为两种形式，一种是最大值形式，一种是最小值形式；

1.1 最小值形式的分布

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