《期市截拳道》 笔记

《期市截拳道-TB、文华程序化交易策略设计与实战》是一本介绍期货类程序化交易策略的书籍。作者是朱淋靖，该书在交易之家论坛发布，似乎没有公开出版。书中记述了多种不同类型的期货交易策略，语言比较直白风趣，适合程序化交易入门者阅读。书中记述了一些策略的代码实现，也有助于策略学习和复现。

本文整理了一些令人印象比较深刻的内容作为笔记。

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在谈到突破系统时，作者提到：由于无法埋设当前价位以上的买入或当前价位以下的交易指令，在价格突破时，市价追单导致的滑价成交或限价追单导致的单量不足会 导致最终策略效果大打折扣。

• 这确实在实践中是一个非常令人头疼的问题。一些软件如文华云单系统，能通过触发指令，下限价单或者市价单的方式变相完成，然而实际上成交时仍会面临上述风险。而一些交易者会通过算法交易或者高频盘口策略的方式来优化成交结果从而一定程度上缓解该问题。然而，实际上当单笔成交量交大时，该问题由于成交机制的原因无法得到根本解决，因此，在策略回测时，应该给回测结果一定的折扣，以引入此问题的影响。使回测结果可信度提高。
• 由此，读者会好奇各交易所系统接收得交易指令具体有哪些，这里做一个简略介绍：

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书中还记述了一些作者与成功期货交易者交流的经历。其中，作者介绍了王向洋的交易经历。王向洋是“潜龙出渊-中国金融投资2008-2009年期货实盘交易精英选拔大赛”第一赛季B组的冠军，5个月交易收益率达5474.92%。作者记录一些他的交易理念：

1. 只参与主要趋势强烈、或者趋势行情正