协方差
定义
C o v ( X , Y ) = ∑ i = 1 n ( X i − μ x ) ( Y i − μ y ) n Cov(X, Y)=\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu_x)(Y_i-\mu_y)}{n} Cov(X,Y)=n∑i=1n(Xi−μx)(Yi−μy)
向量形式： C o v ( X , Y ) = ( x ⃗ − μ x ) T ( y ⃗ − μ y ) n Cov(X, Y)=\frac{(\vec x-\mu_x)^T(\vec y-\mu_y)}{n} Cov(X,Y)=n(x−μx)T(y−μy)
无偏统计量
向量形式： C o v ( X , Y ) = ( x ⃗ − x ˉ ) T ( y ⃗ − y ˉ ) n − 1 Cov(X, Y)=\frac{(\vec x-\bar x)^T(\vec y-\bar y)}{n-1} Cov(X,Y)=n−1(x
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