协方差与相关系数

最新推荐文章于 2025-03-14 01:15:40 发布

格里芬阀门工

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分类专栏：概率论随机变量的数字特征

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随机变量的数字特征

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协方差：Cov(X,Y)=E{ [X-E(X)][Y-E(Y)] }

相关系数：

公式：

1.Cov=E(XY)-E(X)E(Y)

2.D(X $\pm$ Y)=D(X)+D(Y) $\pm$ 2Cov(X,Y)

3.Cov(aX,bY)=ab*Cov(X,Y)

4.Cov(X1+X2,Y)=Cov(X1,Y)+Cov(X2,Y)

5.Cov(X,X)=D(X)

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