协方差与相关系数

协方差:Cov(X,Y)=E{[X-E(X)][Y-E(Y)]}

相关系数:

公式:

1.Cov=E(XY)-E(X)E(Y)

2.D(X\pmY)=D(X)+D(Y)\pm2Cov(X,Y)

3.Cov(aX,bY)=ab*Cov(X,Y)

4.Cov(X1+X2,Y)=Cov(X1,Y)+Cov(X2,Y)

5.Cov(X,X)=D(X)

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